Questões de Concurso
Sobre análise de séries temporais em estatística
Foram encontradas 277 questões
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística |
Q2108537
Estatística
Considere o modelo de média móvel de ordem q=2, MA(2), dado por Zt = at − θ1at-1 − θ2at-2, t ∈ Z, com ruído branco at
~N(0,σ2).
Então o processo resultante será
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística |
Q2108536
Estatística
Em uma modelagem de série temporal foi adotado o modelo auto-regressivo de ordem p = 1, AR(1), dado por Zt = 0,8Zt-1 + at
,
onde at
é o ruído branco com média zero e variância unitária. Zt
depende apenas de Zt-1 e do ruído branco no instante t, t ∈ Z.
A variância do processo e o valor da função de auto-covariância Yj
para j = 2 são (adotando duas casas decimais), respectivamente,
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - ANP - Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6 |
Q1988226
Estatística
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
Se X10 = 5, o valor projetado para a observação X12, segundo o modelo em tela, será menor que 2.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
Se X10 = 5, o valor projetado para a observação X12, segundo o modelo em tela, será menor que 2.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - ANP - Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6 |
Q1988225
Estatística
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - ANP - Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6 |
Q1988224
Estatística
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A correlação linear entre Xt-1 e Xt+1 é igual a 0,04.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A correlação linear entre Xt-1 e Xt+1 é igual a 0,04.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - ANP - Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6 |
Q1988223
Estatística
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
O desvio padrão da série temporal {Xt} é menor que 2.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
O desvio padrão da série temporal {Xt} é menor que 2.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - ANP - Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6 |
Q1988222
Estatística
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
E [ Xt ]= 2,5.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
E [ Xt ]= 2,5.
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
Senado Federal
Prova:
FGV - 2022 - Senado Federal - Consultor Legislativo - Orçamento e Análise Econômica |
Q1984164
Estatística
Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Yt = aXt + et ,
em que et segue distribuição Normal N(0,σ 2 ), com 0 < σ2 < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que
Yt = aXt + et ,
em que et segue distribuição Normal N(0,σ 2 ), com 0 < σ2 < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que
Q1929187
Estatística
Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir.
I: zt = 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt
II: zt = 0,8zt-1 - 0,4zt-2 + εt
III: zt = - 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt
Sendo (ε1, ε2, ..., εt ) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os εt' s, formam uma sequência de ruídos brancos.
A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):
I: zt = 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt
II: zt = 0,8zt-1 - 0,4zt-2 + εt
III: zt = - 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt
Sendo (ε1, ε2, ..., εt ) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os εt' s, formam uma sequência de ruídos brancos.
A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
EPE
Prova:
FGV - 2022 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Petróleo - Abastecimento |
Q1912797
Estatística
Seja o modelo de séries temporais dado por:
onde ut é independente e igualmente distribuído com média zero e variância 
. Suponha que 
Se Z3 = 30, encontre a melhor previsão para Z5 utilizando o critério do Erro Médio Quadrático.
Q1907677
Estatística
Determinada empresa utiliza o método da sazonalidade aditiva para prever a curva de consumo trimestral dos seus itens de estoque no ano seguinte. Supondo que o quadro seguinte representa os acréscimos ou reduções do consumo do item X em relação à média trimestral por ano no período 2018-2021, julgue o item que se segue.
O consumo do 1.º trimestre é historicamente igual ao
consumo do 4.º trimestre.
Q1907676
Estatística
Determinada empresa utiliza o método da sazonalidade aditiva para prever a curva de consumo trimestral dos seus itens de estoque no ano seguinte. Supondo que o quadro seguinte representa os acréscimos ou reduções do consumo do item X em relação à média trimestral por ano no período 2018-2021, julgue o item que se segue.
A utilização de componentes aditivos para as projeções de
sazonalidade é mais vantajosa do que o método que utiliza os
componentes multiplicativos.
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
EPE
Prova:
FGV - 2022 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |
Q1898277
Estatística
Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caracteriza o processo conhecido como ruído branco:
yt = φyt-1 + εt, com φ > 0
Sabendo-se que φ =
1-2k / k-2 , sendo k um número real, e que a série
yt é estacionária, tem-se que
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Ciência de Dados |
Q1895682
Estatística
Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue o item a seguir.
Se a série temporal for gerada por um processo na forma
no qual Et representa um ruído branco com média zero e desvio padrão igual a 1, então a variância de Xt será igual a 0,5.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Ciência de Dados |
Q1895681
Estatística
Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue o item a seguir.
Se a figura abaixo apresenta a forma da função de autocorrelação parcial (facp) da série temporal {Xt}, na qual as correlações parciais são nulas nos lags iguais ou superiores a 2, então a autocorrelação entre Xt e Xt-4 é igual a zero.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876659
Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A série temporal Wt = (1 − 0,3B)Zt, em que B denota o operador backshift, segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.
A série temporal Wt = (1 − 0,3B)Zt, em que B denota o operador backshift, segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876658
Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876657
Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual a 0,09.
A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual a 0,09.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876656
Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries
temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1)
forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e
identicamente distribuídos.
A média do processo Zt é igual a 2.
A média do processo Zt é igual a 2.
Ano: 2021
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
HEMOBRÁS
Prova:
Instituto Consulplan - 2021 - HEMOBRÁS - Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia - Controle da Qualidade 3 (Tarde) |
Q3264662
Estatística
Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas
no tempo, não necessariamente igualmente espaçadas, que
apresentam dependência serial, isto é, dependência entre
instantes de tempo. Sobre a análise de séries temporais,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A tendência temporal de uma série indica o seu comportamento ao longo do tempo, isto é, se ela cresce, decresce ou permanece estável, e qual a velocidade destas mudanças.
( ) A diferença essencial entre as componentes cíclica e sazonal é que a cíclica possui movimentos facilmente previsíveis, ocorrendo em intervalos regulares de tempo; enquanto os movimentos da sazonaltendem a ser irregulares.
( ) A estacionariedade em uma série temporal significa que os dados oscilam sobre uma média constante, independente do tempo, com a variância das flutuações permanecendo essencialmente a mesma.
A sequência está correta em
( ) A tendência temporal de uma série indica o seu comportamento ao longo do tempo, isto é, se ela cresce, decresce ou permanece estável, e qual a velocidade destas mudanças.
( ) A diferença essencial entre as componentes cíclica e sazonal é que a cíclica possui movimentos facilmente previsíveis, ocorrendo em intervalos regulares de tempo; enquanto os movimentos da sazonaltendem a ser irregulares.
( ) A estacionariedade em uma série temporal significa que os dados oscilam sobre uma média constante, independente do tempo, com a variância das flutuações permanecendo essencialmente a mesma.
A sequência está correta em
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