Questões de Estatística - Análise de séries temporais para Concurso
Foram encontradas 150 questões
Ano: 2023
Banca:
CS-UFG
Órgão:
MPE-AC
Prova:
CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341830
Estatística
Nas figuras a seguir são apresentadas, respectivamente, as
estimativas das funções de autocorrelação (Fac) e
autocorrelação parcial (Facp) de uma série temporal.
Observe os gráficos a seguir.
Considerando os comportamentos teóricos de tais funções é possível identificar as ordens p e q do modelo ARMA(p,q), que para a série temporal ilustrada são, respectivamente:
Considerando os comportamentos teóricos de tais funções é possível identificar as ordens p e q do modelo ARMA(p,q), que para a série temporal ilustrada são, respectivamente:
Ano: 2023
Banca:
CS-UFG
Órgão:
MPE-AC
Prova:
CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341821
Estatística
O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅1B −∅2B2, é estacionário se
Q2305673
Estatística
O comportamento teórico das funções de autocorrelação e
autocorrelação parcial do modelo autorregressivo de ordem
1 - AR(1) - são, respectivamente, dados por decaimento
Q2305662
Estatística
A expressão matemática do modelo autorregressivo e de
médias móveis de ordem p e q - ARMA(p,q) - é dada por
Ano: 2006
Banca:
FCC
Órgão:
BACEN
Prova:
FCC - 2006 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 - Conhecimentos Específicos |
Q2254430
Estatística
Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, ou AR(1),
em que εt
caracteriza o processo conhecido como ruído
branco:
yt =θ yt–1 + εt , com θ > 0
Sabendo-se que θ = 1 - 2k / k - 1 , sendo k um número real, e também que a série yt é estacionária, tem-se que:
yt =θ yt–1 + εt , com θ > 0
Sabendo-se que θ = 1 - 2k / k - 1 , sendo k um número real, e também que a série yt é estacionária, tem-se que:
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