Considere o seguinte modelo de séries temporais: Yt = aXt +...
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Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
Senado Federal
Prova:
FGV - 2022 - Senado Federal - Consultor Legislativo - Orçamento e Análise Econômica |
Q1984164
Estatística
Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Yt = aXt + et ,
em que et segue distribuição Normal N(0,σ 2 ), com 0 < σ2 < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que
Yt = aXt + et ,
em que et segue distribuição Normal N(0,σ 2 ), com 0 < σ2 < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que
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