Questões de Estatística - Análise de séries temporais para Concurso
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A formulação do modelo de séries temporais ARIMA(1,1,1)
é dada por
Essa metodologia é composta pelas seguintes etapas:
P - Estimação
Q - Diagnóstico
R - Previsão
S - Identificação
Segundo essa metodologia, a sequência das etapas, da primeira para a última, para explicar a dinâmica de uma série temporal é:
Seja o seguinte processo dinâmico caracterizado pela descontinuidade no tempo:
em que t é a unidade de tempo e εt é o termo de erro independente e identicamente distribuído com média igual a 0 e variância constante.
Sendo assim, qual é o valor esperado para t = 3, isto é, E[Y3 ]?
Com base nas hipóteses inerentes aos modelos de comércio internacional apresentados por Smith e Ricardo, o(s)