Questões de Concurso
Sobre análise de séries temporais em estatística
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Gráfico — Pobreza e extrema pobreza no Ceará (2012–2024). Elaborado a partir de IPECE, Enfoque Econômico nº 294 (2025), com base na PNAD Contínua/
IBGE. Linhas de pobreza (R$ 703,62) e de extrema pobreza (R$ 220,84) per capita mensais, em valores de 2024 (base US$ 6,85 e US$ 2,15/dia, PPC
2017). Com base na leitura técnica da série, é correto afirmar que:
Assinale a alternativa que apresenta a interpretação tecnicamente adequada acerca da análise de séries temporais nesse contexto.
Após realizar um estudo detalhado, o estatístico chegou à conclusão de que o melhor modelo de série temporal é um
em que et é o ruído branco de média nula e a variância constante o².
Considerando o referido modelo, se
o valor da variância de yt
Em relação aos componentes estruturais de uma série temporal, julgue os itens a seguir:
I. Picos e vales regulares a cada 12 meses indicam a presença de um componente sazonal.
II. O aumento gradual no volume de vendas ao longo dos anos caracteriza um componente de tendência.
III. Ciclos econômicos possuem período fixo e regular, como exatamente 12 meses.
IV. O componente irregular (ruído) é o principal responsável pelos picos e vales regulares observados.
V. Uma série que apresenta tendência e sazonalidade pode ser modelada por métodos como SARIMA.
Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (V/F):
Acerca da modelagem estatística de dados, julgue o item a seguir.
Em séries temporais, a ordem temporal dos dados pode ser ignorada sem prejuízo para a modelagem, desde que a amostra seja grande.
Sobre as metodologias e horizontes de previsão de carga, assinale a afirmativa correta.
Analise o gráfico abaixo.

Considerando que se trata de um meteograma de ensemble da temperatura a 850 hPa do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), assinale a opção INCORRETA.
Relacione abaixo os Conceitos (Coluna 1) com suas respectivas Definições (Coluna 2).
Coluna 1 Conceitos
1. Regressão simples 2. Série temporal 3. Estatística descritiva
Coluna 2 Definições
( ) Resumo de medidas de centralidade e dispersão. ( ) Modelagem da relação entre duas variáveis. ( ) Análise de padrões ao longo do tempo.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
Gráfico 1 – Série histórica do número de inscrições no ENEM (2010-2025).
Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Painel de Monitoramento: Estudantes Concluintes e Confirmados – Enem 2025. [Brasília, DF]: MEC, 2025. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjM0N2JkYzMtZTg4Mi00NjJjLTg2MTItNWY4MmI1MmE4MWUzIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em: 23 mar. 2026. Adaptado.
A respeito do gráfico apresentado, analise as afirmações a seguir.
I- O maior número de inscritos no ENEM foi atingido no ano de 2016.
II- Após uma redução a menos da metade do maior número de inscrições atingido, o número de inscritos no ENEM volta a subir anualmente a partir de 2022.
III- Em 2025, foi registrada a menor diferença entre o número de inscrições e o número de inscrições comprovadas.
IV- A menor diferença entre inscritos e inscrições comprovadas foi no ano de 2020, apesar da pandemia da Covid-19 naquele ano.
É CORRETO o que se afirma apenas em:
Com base nos resultados apresentados e nos conceitos de avaliação de modelos de previsão de demanda, qual modelo deve ser escolhido?
I. A autocorrelação analisa dados de séries temporais para identificar correlações em valores em diferentes pontos da série, avaliando como um valor se relaciona consigo mesmo.
II. Na elaboração de um modelo de séries temporais, encontramos erros que aparecem devido a um componente temporal, de modo que há termos de erro que se correlacionam ao longo do tempo (erros autocorrelacionados) e, nesses casos, a solução é regredir a variável dependente em função dela mesma, utilizando atrasos temporais identificados por meio de um teste de autocorrelação.
III. Assim como a correlação avalia o vínculo linear entre variáveis distintas, a autocorrelação avalia a relação entre valores atrasados de uma série temporal por meio de um modelo linear. Quando os dados apresentam uma tendência, as autocorrelações para curtos intervalos de tempo geralmente são altas e positivas, já que observações próximas temporalmente costumam ter valores semelhantes. Portanto, a função de autocorrelação de uma série temporal tendenciosa tende a ter valores positivos que decrescem gradualmente com o aumento dos atrasos.
IV. Quando os dados apresentam flutuações ou padrões sazonais, as autocorrelações serão menores nos atrasos sazonais (múltiplos do período sazonal) do que nos outros atrasos.
Estão corretas as afirmativas
I. Na etapa de Identificação busca-se determinar qual versão dos modelos de Box-Jenkins, sazonais ou não, melhor descreve o comportamento da série. A identificação do modelo a ser estimado ocorre pelo comportamento das funções de autocorrelações (ACF) e das funções de autocorrelações parciais (PACF).
II. A etapa de Estimação consiste em estimar os parâmetros do componente autorregressivo, os parâmetros do componente de médias móveis e a variância de εt.
III. A etapa de Verificação é dedicada a avaliar se o modelo estimado é adequado para descrever o comportamento dos dados.
Está correto o que se afirma em
A avaliação dessa metodologia de validação é: