Questões de Concurso
Sobre análise de séries temporais em estatística
Foram encontradas 278 questões
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento |
Q2382926
Estatística
O site do Ipeadata traz dados sobre a evolução da estimativa mensal do PIB do Brasil realizada pelo Bacen. A Figura a
seguir mostra um extrato dessa série.
Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=521274780&module=M. Acesso em: 17 dez. 2023. Adaptado.
Um pesquisador deseja modelar essa série, a partir de um modelo ARMA(p,q).
Esse modelo
Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=521274780&module=M. Acesso em: 17 dez. 2023. Adaptado.
Um pesquisador deseja modelar essa série, a partir de um modelo ARMA(p,q).
Esse modelo
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara Municipal de São Paulo - SP
Prova:
FGV - 2024 - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Consultor Técnico Legislativo - Economia |
Q2360335
Estatística
Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T,
em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório.
Logo, pode-se concluir que
Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T,
em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório.
Logo, pode-se concluir que
Ano: 2024
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
DPE-PR
Prova:
Instituto Consulplan - 2024 - DPE-PR - Analista da Defensoria Pública - Estatística |
Q2353398
Estatística
Seja uma série temporal 
mensal de média zero gerada por um processo SARIMA(0,1,0)(1,0,0). Sendo et um termo
de erro aleatório correspondente a um ruído branco gaussiano e ɵ, ɸ, ɸ1 e ɸ2 parâmetros do modelo, a equação apropriada
ao processo especificado para essa série temporal é:
mensal de média zero gerada por um processo SARIMA(0,1,0)(1,0,0). Sendo et um termo
de erro aleatório correspondente a um ruído branco gaussiano e ɵ, ɸ, ɸ1 e ɸ2 parâmetros do modelo, a equação apropriada
ao processo especificado para essa série temporal é:
Ano: 2023
Banca:
IDCAP
Órgão:
IDR de Maricá - RJ
Prova:
IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Ciências Sociais |
Q4076742
Estatística
Utilizado quando se deseja trabalhar com duas ou mais
informações provenientes de dados numéricos,
composição de dois eixos, um vertical e outro horizontal,
e por elementos que mostram a variação dos dados na
pesquisa, ou seja, a movimentação dos dados no
decorrer do tempo. Sua indicação propõe que uma das
variáveis represente o tempo e se almeje despontar a
oscilação dos dados ao longo do tempo.
(Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/professores/ educa-recursos/20773-tipos-de-graficos-no-ensino.ht ml. Adaptado.)
O conceito presente na frase representa:
(Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/professores/ educa-recursos/20773-tipos-de-graficos-no-ensino.ht ml. Adaptado.)
O conceito presente na frase representa:
Ano: 2023
Banca:
Instituto Access
Órgão:
UFJ
Prova:
Instituto Access - 2023 - UFJ - Engenheiro - Produção |
Q3676893
Estatística
A tabela abaixo mostra a série histórica das vendas de computadores em uma loja.
Usando média móvel simples com 3 fatores, a previsão da demanda para o mês de novembro é
Ano: 2023
Banca:
VUNESP
Órgão:
TRF - 3ª REGIÃO
Prova:
VUNESP - 2023 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário / Área: Apoio Especializado - Especialidade: Estatística |
Q2646584
Estatística
Texto associado
Observação: Para as questões que assim necessitarem, há tabelas estatísticas disponibilizadas no final deste caderno.
Considere as informações da tabela a seguir.
TABELA 5
Produção anual do bem A
Ano |
Produção (toneladas) |
Médias móveis de 3 anos |
2016 |
20 |
|
2017 |
22 |
W |
2018 |
18 |
X |
2019 |
23 |
Y |
2020 |
17 |
Z |
2021 |
20 |
Os valores de W e Y da 3a coluna (médias móveis de ordem 1 e 3) são, respectivamente:
Ano: 2023
Banca:
CETAP
Órgão:
SEMAS-PA
Prova:
CETAP - 2023 - SEMAS-PA - Técnico em Gestão de Meio Ambiente -Engenharia de Produção |
Q2428383
Estatística
De acordo com a tabela a seguir, que contém informações de demanda de um produto, e por meio da aplicação do método de suavização exponencial simples com coeficiente de suavização a = 0,52. os valores de previsão de demanda para o 3° período e 4° período são, respectivamente:
Período |
Demanda Real |
1 |
3256 |
2 |
3315 |
3 |
3262 |
4 |
3236 |
Ano: 2023
Banca:
IV - UFG
Órgão:
MPE-AC
Prova:
CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341830
Estatística
Nas figuras a seguir são apresentadas, respectivamente, as
estimativas das funções de autocorrelação (Fac) e
autocorrelação parcial (Facp) de uma série temporal.
Observe os gráficos a seguir.
Considerando os comportamentos teóricos de tais funções é possível identificar as ordens p e q do modelo ARMA(p,q), que para a série temporal ilustrada são, respectivamente:
Considerando os comportamentos teóricos de tais funções é possível identificar as ordens p e q do modelo ARMA(p,q), que para a série temporal ilustrada são, respectivamente:
Ano: 2023
Banca:
IV - UFG
Órgão:
MPE-AC
Prova:
CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341821
Estatística
O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅1B −∅2B2, é estacionário se
Q2305673
Estatística
O comportamento teórico das funções de autocorrelação e
autocorrelação parcial do modelo autorregressivo de ordem
1 - AR(1) - são, respectivamente, dados por decaimento
Q2305662
Estatística
A expressão matemática do modelo autorregressivo e de
médias móveis de ordem p e q - ARMA(p,q) - é dada por
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
IF-PA
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - IF-PA - Estatístico |
Q2164532
Estatística
Considere uma série temporal {Yt }tn=1 adequadamente modelada por um processo ARIMA(1, 1, 0). Sendo c uma constante e at um erro aleatório (ruído branco gaussiano), a
equação apropriada ao modelo especificado para esta série
temporal é:
Ano: 2023
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Banco do Brasil
Prova:
CESGRANRIO - 2023 - Banco do Brasil - Agente de Tecnologia - Microrregião 158 - TI |
Q2128628
Estatística
Considere que, em uma agência bancária, o tempo médio
que um cliente aguardou para começar a ser atendido,
na primeira semana de um determinado mês de 2022, foi
de 8min 30s e, na semana seguinte, esse tempo médio
passou para 5min 30s. Considere, ainda, que na primeira
semana foram atendidos 2.700 clientes, e na segunda semana, 1.350 clientes.
O tempo médio de espera para um cliente começar a ser atendido no caixa, considerando essas duas semanas, foi de, aproximadamente,
O tempo médio de espera para um cliente começar a ser atendido no caixa, considerando essas duas semanas, foi de, aproximadamente,
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
MPE-BA
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - MPE-BA - Analista Técnico – Estatística |
Q2101315
Estatística
A imagem a seguir exemplifica dois cenários relacionados à curva de transmissão de casos em uma epidemia. Há uma curva
acentuada, causada por um pico acelerado de infecções, em oposição a uma curva mais achatada, com casos mais distribuídos ao
longo do tempo:
A respeito da análise dessa imagem, assinale a afirmativa INCORRETA.
A respeito da análise dessa imagem, assinale a afirmativa INCORRETA.
Ano: 2023
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 18ª Região (GO)
Prova:
FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2098365
Estatística
Considere o modelo de série temporal dado por:
Yt = Yt-1 - 0,25Yt-2 + et - 0,1et-1, sendo et ~ N(0, σ2)
Trata-se do modelo
Yt = Yt-1 - 0,25Yt-2 + et - 0,1et-1, sendo et ~ N(0, σ2)
Trata-se do modelo
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
SEGER-ES
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - SEGER-ES - Analista do Executivo - Estatística |
Q2086192
Estatística
Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas
no tempo, não necessariamente igualmente espaçadas, que
apresentam dependência serial, isto é, dependência entre
instantes de tempo. Uma grande quantidade de fenômenos de
natureza física, biológica, econômica etc. pode ser enquadrada
nesta categoria. A maneira tradicional de analisar uma série
temporal é através da sua decomposição em componentes. O
componente caracterizado pelas oscilações de subida e de
queda nas séries, de forma suave e repetida, com difícil previsibilidade denomina-se:
Q4078825
Estatística
Para indicar a um usuário uma fonte de informação
estatística que facilite a elaboração de séries históricas abrangendo um longo período, a equipe da biblioteca deve avaliar as fontes disponíveis em relação
às suas características de
Ano: 2022
Banca:
FURB
Órgão:
SAMAE de Blumenau - SC
Prova:
FURB - 2022 - SAMAE de Blumenau - SC - Agente de Logística |
Q4067012
Estatística
Todo estudo de estoques está baseado em previsões de
consumo de materiais. No processo de previsão,
devemos considerar as duas categorias de informações
a serem utilizadas, quantitativas e qualitativas.
Conhecendo a evolução da demanda, pode ser
elaborada sua previsão futura, a partir de alguns
métodos.
É um processo de ajuste que tende a aproximar-se dos valores existentes, diminuindo as distâncias entre cada consumo realizado. É um método que se baseia na equação da Reta para calcular a previsão do próximo período e, portanto, permite uma tendência bem realista do que poderá ocorrer.
Após análise, assinale a alternativa que se refere ao método caracterizado acima:
É um processo de ajuste que tende a aproximar-se dos valores existentes, diminuindo as distâncias entre cada consumo realizado. É um método que se baseia na equação da Reta para calcular a previsão do próximo período e, portanto, permite uma tendência bem realista do que poderá ocorrer.
Após análise, assinale a alternativa que se refere ao método caracterizado acima:
Ano: 2022
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
SUSEPE-RS
Prova:
FUNDATEC - 2022 - SUSEPE-RS - Técnico Superior Penitenciário - Estatística |
Q3958865
Estatística
Um estatístico gostaria de aplicar um modelo ARIMA à série do consumo mensal de
energia elétrica em sua residência. Considere os seguintes testes:
I. Ljung-Box.
II. Dickey-Fuller.
III. Kruskall-Wallis.
Assinale a alternativa que contém apenas testes que serão úteis para esta análise.
I. Ljung-Box.
II. Dickey-Fuller.
III. Kruskall-Wallis.
Assinale a alternativa que contém apenas testes que serão úteis para esta análise.
Ano: 2022
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
SUSEPE-RS
Prova:
FUNDATEC - 2022 - SUSEPE-RS - Técnico Superior Penitenciário - Estatística |
Q3958855
Estatística
Considere o modelo dado por:
Yt = 0,2εt−1 − 0,1εt−2 + εt,
Onde εt é um ruído branco com média 0 e variância
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.
I.
II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.
III. O modelo é um MA(2) estacionário.
Yt = 0,2εt−1 − 0,1εt−2 + εt,
Onde εt é um ruído branco com média 0 e variância
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. I.
II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.
III. O modelo é um MA(2) estacionário.
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