Questões de Concurso
Sobre análise de séries temporais em estatística
Foram encontradas 277 questões
Ano: 2023
Banca:
Instituto Access
Órgão:
UFJ
Prova:
Instituto Access - 2023 - UFJ - Engenheiro - Produção |
Q3676893
Estatística
A tabela abaixo mostra a série histórica das vendas de computadores em uma loja.
Usando média móvel simples com 3 fatores, a previsão da demanda para o mês de novembro é
Ano: 2023
Banca:
GANZAROLI
Órgão:
Prefeitura de Uirapuru - GO
Prova:
GANZAROLI - 2023 - Prefeitura de Uirapuru - GO - Vigia |
Q3662417
Estatística
Qual foi o período em que a produção teve um maior crescimento?
Ano: 2023
Banca:
VUNESP
Órgão:
TRF - 3ª REGIÃO
Prova:
VUNESP - 2023 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário / Área: Apoio Especializado - Especialidade: Estatística |
Q2646584
Estatística
Texto associado
Observação: Para as questões que assim necessitarem, há tabelas estatísticas disponibilizadas no final deste caderno.
Considere as informações da tabela a seguir.
TABELA 5
Produção anual do bem A
Ano |
Produção (toneladas) |
Médias móveis de 3 anos |
2016 |
20 |
|
2017 |
22 |
W |
2018 |
18 |
X |
2019 |
23 |
Y |
2020 |
17 |
Z |
2021 |
20 |
Os valores de W e Y da 3a coluna (médias móveis de ordem 1 e 3) são, respectivamente:
Ano: 2023
Banca:
CETAP
Órgão:
SEMAS-PA
Prova:
CETAP - 2023 - SEMAS-PA - Técnico em Gestão de Meio Ambiente -Engenharia de Produção |
Q2428383
Estatística
De acordo com a tabela a seguir, que contém informações de demanda de um produto, e por meio da aplicação do método de suavização exponencial simples com coeficiente de suavização a = 0,52. os valores de previsão de demanda para o 3° período e 4° período são, respectivamente:
Período |
Demanda Real |
1 |
3256 |
2 |
3315 |
3 |
3262 |
4 |
3236 |
Ano: 2023
Banca:
IV - UFG
Órgão:
MPE-AC
Prova:
CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341830
Estatística
Nas figuras a seguir são apresentadas, respectivamente, as
estimativas das funções de autocorrelação (Fac) e
autocorrelação parcial (Facp) de uma série temporal.
Observe os gráficos a seguir.
Considerando os comportamentos teóricos de tais funções é possível identificar as ordens p e q do modelo ARMA(p,q), que para a série temporal ilustrada são, respectivamente:
Considerando os comportamentos teóricos de tais funções é possível identificar as ordens p e q do modelo ARMA(p,q), que para a série temporal ilustrada são, respectivamente:
Ano: 2023
Banca:
IV - UFG
Órgão:
MPE-AC
Prova:
CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341821
Estatística
O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅1B −∅2B2, é estacionário se
Q2305673
Estatística
O comportamento teórico das funções de autocorrelação e
autocorrelação parcial do modelo autorregressivo de ordem
1 - AR(1) - são, respectivamente, dados por decaimento
Q2305662
Estatística
A expressão matemática do modelo autorregressivo e de
médias móveis de ordem p e q - ARMA(p,q) - é dada por
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
IF-PA
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - IF-PA - Estatístico |
Q2164532
Estatística
Considere uma série temporal {Yt }tn=1 adequadamente modelada por um processo ARIMA(1, 1, 0). Sendo c uma constante e at um erro aleatório (ruído branco gaussiano), a
equação apropriada ao modelo especificado para esta série
temporal é:
Ano: 2023
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Banco do Brasil
Prova:
CESGRANRIO - 2023 - Banco do Brasil - Agente de Tecnologia - Microrregião 158 - TI |
Q2128628
Estatística
Considere que, em uma agência bancária, o tempo médio
que um cliente aguardou para começar a ser atendido,
na primeira semana de um determinado mês de 2022, foi
de 8min 30s e, na semana seguinte, esse tempo médio
passou para 5min 30s. Considere, ainda, que na primeira
semana foram atendidos 2.700 clientes, e na segunda semana, 1.350 clientes.
O tempo médio de espera para um cliente começar a ser atendido no caixa, considerando essas duas semanas, foi de, aproximadamente,
O tempo médio de espera para um cliente começar a ser atendido no caixa, considerando essas duas semanas, foi de, aproximadamente,
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
MPE-BA
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - MPE-BA - Analista Técnico – Estatística |
Q2101315
Estatística
A imagem a seguir exemplifica dois cenários relacionados à curva de transmissão de casos em uma epidemia. Há uma curva
acentuada, causada por um pico acelerado de infecções, em oposição a uma curva mais achatada, com casos mais distribuídos ao
longo do tempo:
A respeito da análise dessa imagem, assinale a afirmativa INCORRETA.
A respeito da análise dessa imagem, assinale a afirmativa INCORRETA.
Ano: 2023
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 18ª Região (GO)
Prova:
FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2098365
Estatística
Considere o modelo de série temporal dado por:
Yt = Yt-1 - 0,25Yt-2 + et - 0,1et-1, sendo et ~ N(0, σ2)
Trata-se do modelo
Yt = Yt-1 - 0,25Yt-2 + et - 0,1et-1, sendo et ~ N(0, σ2)
Trata-se do modelo
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
SEGER-ES
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - SEGER-ES - Analista do Executivo - Estatística |
Q2086192
Estatística
Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas
no tempo, não necessariamente igualmente espaçadas, que
apresentam dependência serial, isto é, dependência entre
instantes de tempo. Uma grande quantidade de fenômenos de
natureza física, biológica, econômica etc. pode ser enquadrada
nesta categoria. A maneira tradicional de analisar uma série
temporal é através da sua decomposição em componentes. O
componente caracterizado pelas oscilações de subida e de
queda nas séries, de forma suave e repetida, com difícil previsibilidade denomina-se:
Ano: 2022
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
SUSEPE-RS
Prova:
FUNDATEC - 2022 - SUSEPE-RS - Técnico Superior Penitenciário - Estatística |
Q3958865
Estatística
Um estatístico gostaria de aplicar um modelo ARIMA à série do consumo mensal de
energia elétrica em sua residência. Considere os seguintes testes:
I. Ljung-Box.
II. Dickey-Fuller.
III. Kruskall-Wallis.
Assinale a alternativa que contém apenas testes que serão úteis para esta análise.
I. Ljung-Box.
II. Dickey-Fuller.
III. Kruskall-Wallis.
Assinale a alternativa que contém apenas testes que serão úteis para esta análise.
Ano: 2022
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
SUSEPE-RS
Prova:
FUNDATEC - 2022 - SUSEPE-RS - Técnico Superior Penitenciário - Estatística |
Q3958855
Estatística
Considere o modelo dado por:
Yt = 0,2εt−1 − 0,1εt−2 + εt,
Onde εt é um ruído branco com média 0 e variância
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.
I.
II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.
III. O modelo é um MA(2) estacionário.
Yt = 0,2εt−1 − 0,1εt−2 + εt,
Onde εt é um ruído branco com média 0 e variância
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. I.
II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.
III. O modelo é um MA(2) estacionário.
Q3367980
Estatística
Uma empresa fictícia apresentou a seguinte
série histórica de vendas de um de seus principais
produtos:
Janeiro – 20 unidades; Fevereiro – 30 unidades; Março – 25 unidades; Abril – 35 unidades; Maio – 30 unidades.
Com base no método da média móvel de previsão de demanda e considerando os 03 (três) últimos períodos da série apresentada, indique qual a previsão de demanda para o mês de junho.
Janeiro – 20 unidades; Fevereiro – 30 unidades; Março – 25 unidades; Abril – 35 unidades; Maio – 30 unidades.
Com base no método da média móvel de previsão de demanda e considerando os 03 (três) últimos períodos da série apresentada, indique qual a previsão de demanda para o mês de junho.
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114289
Estatística
Dois setores industriais, A e B, possuem apenas 4 e 3 empresas, respectivamente. Os faturamentos das empresas estão indicados nas tabelas a seguir
Considerando o índice de concentração Hirschman-Herfindahl (IHH) e utilizando as percentagens como números inteiros, ou seja, o índice variando até 10000, é correto afirmar que a soma dos índices dos setores é dada por
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114287
Estatística
Para um período t o índice de valor é dado por V0,t = 112,2 e o índice de preços de Laspeyres é dado por L 102 0, t
p = . Então, pelo
princípio da decomposição das causas, o índice de quantidade de Paasche é dado por
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114286
Estatística
Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais
Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - θat-1, t ∈ Z
Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = φZt-1 + at , t ∈ Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância σ2.
Então é correto afirmar que
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114285
Estatística
Em uma análise de série temporal é utilizado o modelo de médias móveis de primeira ordem, MA(1)
Zt = at − 0,5at-1, t ∈ Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
O valor da função densidade espectral no ponto 0 é dado por
Zt = at − 0,5at-1, t ∈ Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
O valor da função densidade espectral no ponto 0 é dado por
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