Questões de Concurso
Sobre álgebra linear em matemática
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Em um modelo de regressão linear simples na forma
yi
= a + bxi
+ εi
, em que a e b são constantes reais não nulas, yi
representa a resposta da i-ésima observação a um estímulo xi
e εi
é
o erro aleatório correspondente, para i = 1, ... , n, considere que
, em que 
, e que o desvio padrão
de cada εi
seja igual a 10, para i = 1, ..., n.
A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.
A heteroscedasticidade é um problema que surge quando o
valor esperado dos erros não é zero.
Considerando que 
seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x1, ... ,xn representem as réplicas de X e que â e 
sejam as estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir.
No modelo linear Y = α + βX + e, considere que para cada
valor xi de X corresponda um erro ei
, que é uma variável
aleatória. Nessa situação, a hipótese de erros não
autocorrelacionados implica que cov(ei
, ej
) = 0 para i ≠ j.
Considerando que 
seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x1, ... ,xn representem as réplicas de X e que â e 
sejam as estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir.
Em um modelo linear 
, a hipótese de
homoscedastiscidade significa que a variância dos erros deve
ser constante, e o valor esperado dos erros deve ser zero.
Considerando que 
seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x1, ... ,xn representem as réplicas de X e que â e 
sejam as estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir.
Em um modelo linear 
, com coeficientes obtidos
pelo método dos mínimos quadrados ordinários, sendo 
,
a média dos valores estimados de Y é igual à média dos valores
de X multiplicados por 
Considerando que 
seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x1, ... ,xn representem as réplicas de X e que â e 
sejam as estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir.
Um modelo na forma 
, em que 
e 
, apesar
de ser exponencial em sua estrutura original, é linearizável,
podendo ser tratado pelos métodos de regressão linear.
Considerando que 
seja uma variável resposta ajustada por um
modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que
x1, ... ,xn representem as réplicas de X e que â e 
sejam as
estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir.
No método de mínimos quadrados, a condição de estimativas
não viesadas significa que os erros terão variância positiva.
Observe os cálculos a seguir, em que cada figura representa um mesmo número.
Identificando os valores das figuras, pode-se afirmar que o resultado da operação 
é gual a:
Se o preço de dez sanduíches equivale ao preço de seis latas de refrigerante e se cada lata de refrigerante é 1 real mais caro do que cada sanduíche, quanto custa um sanduíche com um refrigerante?
Resolvendo o sistema S seguinte:
S = 5x+y=0-x+y=12
O valor da divisa o de y/x e:
Sejam as matrizes:
A = [aij]2x2, sendo aij = ij
B = [bij]3x2, bij= ji
Determine a22 (b11 + b12):
Seja T:R2→R2 uma transformação linear cuja matriz, em relação às bases canônicas, é
Considere as seguintes afirmativas:
1. O núcleo N(T)={v ∈ R2;Tv = 0} contém apenas o vetor nulo.
2. A transformação T é sobrejetiva.
3. A transformação T possui dois autovalores distintos.
4. A transformação T é diagonalizável.
Assinale a alternativa correta.
Resolvendo o sistema
Pode-se afirmar que x² + y² é igual a
Seja A = (aij)4x7 em que
Assim, assinale a alternativa que apresenta o valor
de 2b13 - 3b63 + 1.
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