Questões de Estatística - Principais distribuições de probabilidade para Concurso

Uma distribuição Exponencial possui valor esperado igual a 0,5. O valor da esperança do quadrado dessa variável aleatória é: 

Considere que Fx ou Φ(x) é a função de distribuição acumulada da Normal Padrão, definida por F_x = Φ(x) =P(X ≤ x) = 

Com isso, a afirmação correta é: 

No mercado financeiro é comum se chamar de “volatilidade” de um ativo o valor de seu desvio padrão. Suponha que o mercado de renda fixa possa ser representado por uma variável aleatória Normal com retorno esperado de 10% ao ano e volatilidade nula. Suponha também que um determinado ativo de risco possa ser representado por uma variável aleatória Normal com retorno esperado de 15% ao ano e volatilidade igual a 3% ao ano. Considere que Fx é a função de distribuição acumulada da Normal Padrão e que: F_0,00=0,50; F_1,00=0,84; F_1,67=0,95; F₂=0,98; F_2,33=0,99. 

A probabilidade aproximada de, ao final do ano, a rentabilidade do ativo de risco ser superior à rentabilidade do mercado de renda fixa é de: 

A distribuição de probabilidade que possui coeficiente de variação sempre igual a 1 é: 

O número de ensaios de uma distribuição Binomial é 1.000.000. Se a probabilidade de ocorrência é de 0,5 então se pode convergir para uma distribuição Normal com média e variância iguais a, respectivamente: