Suponha que estimamos um modelo de regressão linear múltiplo com os regressores X1 e X2, pelo método dos mínimos quadrados. Em seguida, reestimamos o modelo com um terceiro regressor, X3, adicionado ao modelo original. Os coeficientes estimados de X1 e X2 permanecerão inalterados se:

Em um gráfico de resíduos em uma análise de regressão, são exibidos:

Em uma ANOVA one way, o que é comparado?

Das seguintes definições, qual é verdadeira no modelo de regressão com b₀ = -400; b₁=0,00 e n=10?

Complete a tabela de graus de liberdade para a realização do teste de ANOVA, a tabela deve ser preenchida de acordo os dados da tabela de dados abaixo, para comparar o desempenho de médias entre variáveis X1, X2 e X3:

Tabela de graus de liberdade da ANOVA:

Fator I

Erro II

Total III

Os graus de liberdade, respectivamente para o fator (I), para o erro (II) e para o total (III) são:

Considerando o relacionamento entre a variável independente X e a variável dependente Y, mostrado na figura abaixo, assinale a alternativa correta.

Sejam X e Y as variáveis independente e dependente, respectivamente. Sabemos que o modelo ajustado a 9 observações tem a forma Y = βX e que as estatísticas obtidas são:

∑i=19​xi​= 183, ∑i=19​yi​= 178, ∑i=19​xi​yi​= 3850, ∑i=19​xi2​= 3969 e ∑i=19​yi2​= 3738

Assim, a estimativa de β é dada por:

Seja a função f, com os seguintes valores tabelados:

X	-1	0	1	4
f(X)	2	2	-1	-3

A função afim g (regressão linear) que aproxima f com os valores tabelados acima via Método dos Mínimos Quadrados é definida por:

A variável y segue um processo representado por y_t = φ₁ y_t–1 + φ₂ y_t–2 + ε_t + θε_{t –1} , sendo ε_t um ruído branco.
Esse processo é denominado

Em uma empresa de determinado ramo de atividade, utilizando o método de regressão linear, obteve-se a equação de tendência (T) da série temporal abaixo.

Os dados apresentam 10 observações da série temporal Y, que representa o faturamento de uma empresa, em milhões de reais. Supõe-se que essa série é composta apenas de uma tendência T e um ruído branco de média zero e variância constante.

A tendência apresenta a forma T = a + bt, em que a e b foram obtidos usando o método dos mínimos quadrados. Considerando a equação obtida, tem-se que o acréscimo no faturamento do ano t, com t > 1, para o ano (t + 1) é, em milhões de reais, de

Considerando os indicadores utilizados na análise de regressão, marque a única opção correta dentre as afirmações abaixo.

Um economista tentando estimar os preços dos apartamentos disponíveis para venda definiu o seguinte modelo: lny_i=β₀+β₁ lnx_i+β₂ Di+u_i , em que Y_i representa o preço dos apartamentos em reais, x_i é o tamanho do imóvel, medido em m² , D_i é uma variável dummy indicando se existe um parque ou praça pública, no raio de 200 metros de distância do imóvel, e u_i é o termo de erro aleatório. O modelo foi estimado pelo método dos mínimos quadrados ordinários, com uma amostra de tamanho n = 732 e o resultado da estimação está descrito, a seguir.

Parâmetro	Coeficiente	Erro-padrão	p-valor
β0	10,66	0,085	0,000
β1	0,30	0,019	0,000
β2	0,12	0,06	0,067

R ² = 0,95 R ² ajust. = 0,94

De acordo com os resultados estimados, a existência de um parque próximo ao imóvel, aumenta o seu valor, ceteris paribus, em

O coeficiente de determinação do modelo, que significa o valor que mede o efeito da variável explicativa X: ano de fabricação do carro, na variação de Y:preço de venda do carro, é, aproximadamente,

Com relação ao conceito de Análise de Regressão, analise as afirmativas abaixo:
1.A análise de regressão tem por objetivo descrever, através de um modelo matemático, a relação existente entre duas variáveis, a partir de n observações dessas variáveis. 2.O modelo probabilístico, empregado na análise de regressão, é composto por três partes, uma que diz respeito às variáveis, outra aos parâmetros, e outra ao erro de estimativa. 3.A finalidade de uma equação de regressão seria estimar valores de uma variável, com base em valores conhecidos da outra.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

Sobre testes de significância, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Em um teste de hipóteses, a hipótese nula é a hipótese assumida como verdadeira para a construção do teste. ( ) Classifica-se o erro em dois tipos: o erro do tipo I - se aceitar a hipótese nula quando ela é verdadeira e, erro do tipo II - não rejeitar a hipótese alternativa quando ela é falsa. ( ) Em testes de hipóteses estatísticos, diz-se que há significância estatística ou que o resultado é estatisticamente significante quando o p-valor observado é menor que o nível de significância definido para o estudo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.