Questões de Estatística - Modelos lineares para Concurso

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

Considere que {(x₁,y₁),(x₂,y₂), ..., (x_n,y_n) } seja um conjunto de dados que pode ser modelado pelo modelo de regressão linear simples Y = β₀ +β₁X² + ε, com ε∼N(0,σ²). Nesse caso, se  é o resíduo para os coeficientes estimados   , então 

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

Para o modelo de regressão linear simples , em que , é uma variável aleatória independente de  , então 

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

O processo autorregressivo , com , de ordem 2, é estacionário.

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

A homoscedasticidade é condição necessária para que um modelo de regressão linear seja não viesado.

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

Duas séries temporais, x_t e y_t, ambas não estacionárias e integradas de ordem um, são cointegradas se existir uma combinação linear entre y_t e x_t que seja estacionária.