Questões de Concurso
Sobre estatística descritiva (análise exploratória de dados) em estatística
Foram encontradas 5.285 questões
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Estatística |
Q1889993
Estatística
Considerando que ŷk denote o valor ajustado — pelo método de mínimos quadrados ordinários — da variável resposta yk de um modelo de regressão linear múltipla na forma yk = β0 + β1x1,k + β2x2,k + εk , para k ∈ {1, … ,10}; que, nesse modelo, {ε1, ..., ε10} seja um conjunto de erros aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a σ2 ; e que cada resíduo produzido pelo ajuste seja escrito como rk = yk - ŷk , julgue o próximo item.
Os valores da sequência r1 ,…,r10 são mutuamente
independentes.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Estatística |
Q1889992
Estatística
Considerando que ŷk denote o valor ajustado — pelo método de mínimos quadrados ordinários — da variável resposta yk de um modelo de regressão linear múltipla na forma yk = β0 + β1x1,k + β2x2,k + εk , para k ∈ {1, … ,10}; que, nesse modelo, {ε1, ..., ε10} seja um conjunto de erros aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a σ2 ; e que cada resíduo produzido pelo ajuste seja escrito como rk = yk - ŷk , julgue o próximo item.
A distância D de Cook representa uma medida da influência. Em particular, essa medida é dada por
, na qual ŷk(i) denota o valor ajustado para yk , omitindo-se o
elemento i da amostra no cálculo das estimativas dos coeficientes do modelo.
A distância D de Cook representa uma medida da influência. Em particular, essa medida é dada por
, na qual ŷk(i) denota o valor ajustado para yk , omitindo-se o
elemento i da amostra no cálculo das estimativas dos coeficientes do modelo.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Estatística |
Q1889986
Estatística
Considerando que uma amostra aleatória simples U1 ,…,Un seja retirada de uma distribuição uniforme contínua no intervalo [0,1], em que n é número ímpar, e considerando que Ūn denote a média amostral e Ũn represente a mediana amostral, julgue o item a seguir.
12n (Ūn - 0,5) converge para uma distribuição normal padrão.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Estatística |
Q1889985
Estatística
Considerando que uma amostra aleatória simples U1 ,…,Un seja retirada de uma distribuição uniforme contínua no intervalo [0,1], em que n é número ímpar, e considerando que Ūn denote a média amostral e Ũn represente a mediana amostral, julgue o item a seguir.
Para todo n suficientemente grande, Var[Ũn] > Var[Ūn].
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Estatística |
Q1889984
Estatística
Considerando que uma amostra aleatória simples U1 ,…,Un seja retirada de uma distribuição uniforme contínua no intervalo [0,1], em que n é número ímpar, e considerando que Ūn denote a média amostral e Ũn represente a mediana amostral, julgue o item a seguir.
E[Ũn] = 0,5
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Estatística |
Q1889954
Estatística
Com respeito ao conjunto de dados {0, 0, 1, 1, 1, 3}, julgue o item que se segue.
O coeficiente de variação é igual ou superior a 1,2.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Estatística |
Q1889952
Estatística
Com respeito ao conjunto de dados {0, 0, 1, 1, 1, 3}, julgue o item que se segue.
Como a média amostral é igual à mediana amostral, a
distribuição em tela pode ser considerada como simétrica em
torno da média.
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
CGU
Prova:
FGV - 2022 - CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças |
Q1889307
Estatística
O ativo A está gerando grande atração de matemáticos, que
conseguiram convencer a bolsa de valores a registrar preços
baseados em quantidades pouco usuais, como √2 e π. Durante
cinco dias foram observados os seguintes preços de dois ativos,
A e B, respectivamente:
e (100,30; 400,18; 207,01; 508,00; 912,11)
Considerando esses valores, sobre a média e a variância dos retornos durante esses cinco dias, é correto afirmar que:
e (100,30; 400,18; 207,01; 508,00; 912,11) Considerando esses valores, sobre a média e a variância dos retornos durante esses cinco dias, é correto afirmar que:
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
CGU
Prova:
FGV - 2022 - CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças |
Q1889305
Estatística
Um modelo muito utilizado para explicar o retorno de um ativo
é o CAPM (Capital Asset Pricing Model). Esse modelo afirma que
o excesso de retorno do ativo em relação ao ativo livre de risco
é proporcional, em média, ao excesso de retorno do mercado,
novamente em relação ao ativo livre de risco. Se denotarmos o
retorno do ativo na data ti por Ri, o retorno do mercado na data
ti por Mi e o retorno do ativo livre de risco por Rf (assumido
constante no tempo), então o CAPM pode ser escrito como
onde os resíduos εi são assumidos independentes e identicamente distribuídos com média 0 e variância σ2 . Observamos retornos conforme a tabela a seguir.
Note que as médias amostrais de R e M são
, e as variâncias amostrais de R e M são ambas 0,025.
Assumindo-se o modelo CAPM e Rf = 5%, se a média do excesso de retorno para o mercado é 10%, a estimativa da média do excesso de retorno para o ativo é de:
onde os resíduos εi são assumidos independentes e identicamente distribuídos com média 0 e variância σ2 . Observamos retornos conforme a tabela a seguir.
Note que as médias amostrais de R e M são
, e as variâncias amostrais de R e M são ambas 0,025. Assumindo-se o modelo CAPM e Rf = 5%, se a média do excesso de retorno para o mercado é 10%, a estimativa da média do excesso de retorno para o ativo é de:
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
CGU
Prova:
FGV - 2022 - CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças |
Q1889304
Estatística
Denote o preço de um determinado ativo no instante ti por pi ,
para i=1,...,n, e assuma que a sua dinâmica pode ser escrita da
seguinte forma pi = pi-1 exp(μ + εi), onde μ é um parâmetro
desconhecido e (εi) é uma sequência independente e
identicamente distribuída da normal com média 0 e variância 1.
A média amostral de p1,p2,...,pn é denotada por 
Suponha que queiramos testar se μ=0 contra a alternativa μ≠0.
O teste adequado e o valor da sua estatística de teste são:
Suponha que queiramos testar se μ=0 contra a alternativa μ≠0.
O teste adequado e o valor da sua estatística de teste são:
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
DPE-RO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Administração |
Q1879605
Estatística
No gráfico boxplot anteriormente apresentado, o outlier do conjunto de dados é representado pelo ponto
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
DPE-RO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Administração |
Q1879578
Estatística
Com relação às variáveis apresentadas na tabela anterior, julgue os itens a seguir.
I A variável estado civil é qualitativa nominal. II A variável quantidade de filhos é quantitativa discreta. III As variáveis salário e estado civil são quantitativas discretas. IV As variáveis idade e quantidade de filhos são qualitativas nominais.
Estão certos apenas os itens
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Auditoria |
Q1878017
Estatística
Com respeito ao conjunto de dados {5a, 2a, 2a}, em que a representa uma constante não nula, julgue o próximo item.
A média amostral desse conjunto de dados é igual a 2a.
A média amostral desse conjunto de dados é igual a 2a.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Auditoria |
Q1878016
Estatística
Com respeito ao conjunto de dados {5a, 2a, 2a}, em que a representa uma constante não nula, julgue o próximo item.
O coeficiente de variação independe do valor da constante a.
O coeficiente de variação independe do valor da constante a.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876662
Estatística
Com respeito à imagem apresentada, que mostra a tela do console de sessão do software R, julgue o item que se segue.
A função table(x) produz uma tabela que apresenta estatísticas descritivas referentes à variável x, tais como a média amostral, o desvio padrão amostral e a mediana amostral.
A função table(x) produz uma tabela que apresenta estatísticas descritivas referentes à variável x, tais como a média amostral, o desvio padrão amostral e a mediana amostral.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876660
Estatística
Com respeito à imagem apresentada, que mostra a tela do console
de sessão do software R, julgue o item que se segue.
A variável x é um vetor constituído por 1.000 observações geradas computacionalmente de uma distribuição binomial com parâmetros n = 10 e p = 0,3.
A variável x é um vetor constituído por 1.000 observações geradas computacionalmente de uma distribuição binomial com parâmetros n = 10 e p = 0,3.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876652
Estatística
Texto associado
A tabela de análise de variância a seguir se refere a um
modelo de regressão linear simples na forma y = ax + b + ∈, na
qual ∈ ~ N (0, σ2). Os resultados da tabela foram obtidos com base
em uma amostra aleatória simples de n pares de observações
independentes (x, y).
Com base nessas informações, julgue o item subsequente.
Se as médias amostrais das variáveis x e y forem iguais a zero, então o estimador de mínimos quadrados ordinários de b será igual a zero.
Se as médias amostrais das variáveis x e y forem iguais a zero, então o estimador de mínimos quadrados ordinários de b será igual a zero.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876651
Estatística
Texto associado
A tabela de análise de variância a seguir se refere a um
modelo de regressão linear simples na forma y = ax + b + ∈, na
qual ∈ ~ N (0, σ2). Os resultados da tabela foram obtidos com base
em uma amostra aleatória simples de n pares de observações
independentes (x, y).
Com base nessas informações, julgue o item subsequente.
O desvio padrão amostral da variável resposta é igual a 3.
O desvio padrão amostral da variável resposta é igual a 3.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876650
Estatística
Texto associado
A tabela de análise de variância a seguir se refere a um
modelo de regressão linear simples na forma y = ax + b + ∈, na
qual ∈ ~ N (0, σ2). Os resultados da tabela foram obtidos com base
em uma amostra aleatória simples de n pares de observações
independentes (x, y).
Com base nessas informações, julgue o item subsequente.
A estimativa de σ2 é igual a 1.
A estimativa de σ2 é igual a 1.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876649
Estatística
Uma amostra aleatória simples X1, ..., Xn é retirada de uma população X uniforme e contínua no intervalo [a, a + 1], em que a ∈ ℝ é um parâmetro desconhecido.
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
O desvio padrão populacional é parâmetro desconhecido e pode ser estimado com base nas estatísticas X(1) e X(n).
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
O desvio padrão populacional é parâmetro desconhecido e pode ser estimado com base nas estatísticas X(1) e X(n).
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