Questões de Estatística - Covariância, Correlação para Concurso - Página 11

Q358007

Ano: 2012 Banca: CESGRANRIO Órgão: Petrobras Prova: CESGRANRIO - 2012 - Petrobras - Analista de Comercialização e Logística Júnior - Transporte Marítimo-2012 |

Q358007 Estatística

A fim de avaliar a correlação linear entre duas variáveis de interesse, X (covariável) e Y (variável resposta), um pesquisador conduz 10 experimentos, obtendo o coeficiente de correlação r = 0,8.
Quanto da variabilidade da variável Y NÃO é explicada pela variável X?

A

80%

B

64%

C

36%

D

20%

E

2%

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Q297287

Ano: 2012 Banca: IBFC Órgão: INEP Prova: IBFC - 2012 - INEP - Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais - Área III |

Q297287 Estatística

O instrumento empregado para a medida da correlação linear de Pearson é o coeficiente de correlação. Esse coeficiente deve indicar o grau de intensidade da correlação entre duas variáveis e, ainda, o sentido dessa correlação. Assinale a alternativa que indica adequadamente a interpretação de um determinado resultado obtido r = 0,98 para o coeficiente de correlação de Pearson:

A

Correlação linear positiva altamente significativa entre as variáveis.

B

Correlação linear negativa altamente significativa entre as variáveis.

C

Correlação linear positiva relativamente fraca entre as variáveis.

D

Correlação linear positiva muito fraca entre as variáveis.

E

Não há correlação linear positiva entre as variáveis.

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Q282197

Ano: 2012 Banca: CEPERJ Órgão: SEPLAG-RJ Prova: CEPERJ - 2012 - SEPLAG-RJ - Analista de Planejamento e Orçamento |

Q282197 Estatística

Para cinco pares de observações referentes à altura (em centímetros) e peso (em quilogramas) de um grupo de alunos, foram obtidas as seguintes medidas:

Imagem 017.jpg

O coeficiente de correlação linear entre essas variáveis será igual a:

A

0,92

B

0,88

C

zero

D

–0,68

E

–0,72

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Q279343

Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANAC Prova: CESPE - 2012 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 7 |

Q279343 Estatística

Texto associado

A respeito de modelos de regressão e coeficientes de correlação,
julgue os itens que se seguem.

A esperança condicional Imagem 005.jpg

representa um modelo de regressão linear múltipla.

Certo

Errado

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Q279251

Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANAC Prova: CESPE - 2012 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 6 |

Q279251 Estatística

Texto associado

Com relação às ferramentas estatísticas de qualidade, julgue os itens
que se seguem.

Para se analisar um diagrama de dispersão, deve-se calcular o coeficiente de correlação (CV), que representa a força da relação entre as variáveis x e y em termos quantitativos.

Certo

Errado

Q279205

Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANAC Prova: CESPE - 2012 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 4 |

Q279205 Estatística

Texto associado

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue os itens a seguir.

Certo

Errado

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Q277165

Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-RO Prova: CESPE / CEBRASPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatística |

Q277165 Estatística

Imagem associada para resolução da questão

A tabela acima mostra alguns valores da função de autocorrelação amostral (FAC), da função de autocorrelação parcial amostral (FACP) e da função de autocovariância amostral (FACOV) referentes a um estudo da evolução temporal da quantidade mensal de mercadorias em determinado terminal de cargas. Com base nessas informações, assinale a opção correta.

A

O valor do semi-variograma empírico no lag 0 é igual a 1.

B

A variância do processo é superior a 7.

C

A estimativa da função de autocovariância no lag 1 se encontra no intervalo [0,2; 0,4].

D

A função de autocovariância amostral no lag 4 é superior a 0,1 e inferior a 0,3.

E

O valor da função de autocorrelação no lag 0 se encontra no intervalo [!1,0; !0,8].

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Q277144

Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-RO Prova: CESPE / CEBRASPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatística |

Q277144 Estatística

Com respeito ao modelo de regressão linear simples, assinale a opção correta.

A

O parâmetro de inclinação da reta é igual à tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo Oy.

B

A inclinação da reta é proporcional à correlação entre a variável resposta e a variável preditora.

C

Se o modelo linear estiver bem ajustado, a correlação entre o resíduo do modelo e a variável resposta deve estar próxima de -1.

D

Se o intercepto do modelo for nulo, a variável resposta assume o valor zero quando a variável preditora for igual ao inverso da inclinação da reta.

E

O parâmetro de inclinação da reta é igual ao cosseno do ângulo formado entre a reta e o eixo Ox.

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Q272417

Ano: 2012 Banca: COPESE - UFT Órgão: DPE-TO Prova: COPESE - UFT - 2012 - DPE-TO - Analista em Gestão Especializado - Estatística |

Q272417 Estatística

Considere dois conjuntos de dados X e Y (com igual número de dados entre si) onde X é a variável preditora de Y. Sabendo-se que o coeficiente de correlação entre X e Y é diretamente proporcional e positivo, pergunta-se:

Qual é o tipo de gráfico, a ser realizado em planilha Excel da Microsoft Office 2007, que permitirá estimar corretamente a equação de regressão e coeficiente de determinação da regressão linear entre X e Y.

A

Representação gráfica de dispersão.

B

Representação gráfica de linhas.

C

Representação gráfica setorial.

D

Representação gráfica em histograma.

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Q272413

Ano: 2012 Banca: COPESE - UFT Órgão: DPE-TO Prova: COPESE - UFT - 2012 - DPE-TO - Analista em Gestão Especializado - Estatística |

Q272413 Estatística

Para os diferentes conjuntos de dados I, II, III e IV, foram apresentadas as seguintes representações gráficas em um par de eixos cartesianos X e Y.

Imagem 031.jpg

Da perspectiva dos possíveis valores do coeficiente de correlação linear simples, indique qual é a opção verdadeira dentre as opções descritas abaixo:

A

Correlação negativa – I; correlação positiva – II; correlação nula e mesma variabilidade de X e Y - III; correlação nula com maior variabilidade de X em relação à variabilidade de Y – IV.

B

Correlação negativa – IV; correlação positiva – III; correlação nula e mesma variabilidade de X e Y - II; correlação nula com maior variabilidade de X em relação à variabilidade de Y – I.

C

Correlação negativa – III; correlação positiva – IV; correlação nula e mesma variabilidade de X e Y - I; correlação nula com maior variabilidade de X em relação à variabilidade de Y – II.

D

Correlação negativa – III; correlação positiva – IV; correlação nula e mesma variabilidade de X e Y - II; correlação nula com maior variabilidade de X em relação à variabilidade de Y – I.

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Q243645

Ano: 2012 Banca: FCC Órgão: TRF - 2ª REGIÃO Prova: FCC - 2012 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Estatística |

Q243645 Estatística

Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de autocorrelação parcial e a função de autocorrelação, de um processo ARIMA (p,d,q). Sabendo que g(k) é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas e que para f(k) somente f(1) e f(2) são diferentes de zero, então:

A

p = q = d = 1.

B

p = 2 e d = q = 1

C

p = 0 e q = 2.

D

p = 1 e q = d = 0.

E

p = 2 e q = 0.

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Q233157

Ano: 2012 Banca: FUNIVERSA Órgão: PC-DF Provas: FUNIVERSA - 2012 - PC-DF - Perito Criminal - Geologia | FUNIVERSA - 2012 - PC-DF - Perito Criminal - Odontologia | FUNIVERSA - 2012 - PC-DF - Perito Criminal - Física | FUNIVERSA - 2012 - PC-DF - Perito Criminal - Engenharia | FUNIVERSA - 2012 - PC-DF - Perito Criminal - Informática | FUNIVERSA - 2012 - PC-DF - Perito Criminal - Biológicas | FUNIVERSA - 2012 - PC-DF - Perito Criminal - Ciências Contábeis |

Q233157 Estatística

Considerando a tabela, referente aos valores das variáveis X e Y, é correto afirmar que a correlação entre as variáveis X e Y

A

é menor que – 1.

B

encontra-se entre + 0,9 e + 1.

C

é zero.

D

encontra-se entre – 0,9 e – 1.

E

é maior do que +1.

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Q223626

Ano: 2012 Banca: CONSULPLAN Órgão: TSE Prova: CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |

Q223626 Estatística

Para duas variáveis x e y, são dados:

Imagem 087.jpg

O coeficiente de correlação entre as variáveis é

A

– 0.2.

B

0.2.

C

0.6.

D

0.8.

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Q223623

Ano: 2012 Banca: CONSULPLAN Órgão: TSE Prova: CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |

Q223623 Estatística

Sobre o modelo de regressão ponderada espacialmente (Geographically Weighted Regression – GWR), é correto afirmar que

A

o modelo padrão de regressão é reescrito na forma Y (s) = β (s) X + &epsilon;, na qual Y(s) é a variável aleatória representando o processo no ponto s e

(s) indica que os parâmetros são estimados no ponto s.

B

o modelo considera que a taxa real θ associada a cada área não é conhecida, utilizando-se a taxa observada

é o número de pessoas observadas e

é o número de eventos na i-ésima área.

C

o modelo utiliza células no sistema espacial que têm uma atratividade para cada tipo de atividade definida pela função: o modelo utiliza células no sistema espacial que têm uma atratividade para cada tipo de atividade definida pela função:

na qual b(k, l) é um coeficiente que indica a probabilidade de uma célula do tipo k se transformar em uma célula tipo l.

D

o modelo utiliza o efeito agregado da vizinhança

que determina que a vizinhança de uma célula é uma região circular com um número variável de células, organizadas em zonas de distâncias.

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Q223619

Ano: 2012 Banca: CONSULPLAN Órgão: TSE Prova: CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |

Q223619 Estatística

Na análise de regressão múltipla foram encontrados:

• soma dos quadrados da regressão: 40.000.

• soma dos quadrados dos erros: 10.000.

Assim, o coeficiente de determinação múltipla (R² ) dessa regressão é

A

0,25.

B

0,80.

C

0,75.

D

0,90.

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Q2964791

Ano: 2011 Banca: CESGRANRIO Órgão: FINEP Prova: CESGRANRIO - 2011 - FINEP - Analista - Finanças |

Q2964791 Estatística

Se o coeficiente de correlação entre duas variáveis X e Y for nulo, então a(s)

A

covariância entre X e Y é nula.

B

média de X é nula.

C

média de Y é nula.

D

médias de X e Y são iguais.

E

médias de X e Y são iguais.

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Q2169140

Ano: 2011 Banca: CONSULPLAN Órgão: IBGE Prova: CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística |

Q2169140 Estatística

Texto associado

Texto relativo à questão.

O Produto Interno Bruto – PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região. A seguir, é apresentada a adaptação de uma tabela publicada pelo IBGE sobre a variação do PIB a preço de mercado (descontando depreciações monetárias) do Brasil sobre Contas Nacionais Trimestrais. Observe.

Baseando-se na tabela de Componentes do PIB 2009 construiu-se uma tabela de covariâncias entre os 4 componentes do PIB. Observe.
Imagem associada para resolução da questão

Considere que o PIB seja a soma dos 4 componentes e a covariância de cada componente com o PIB é apresentada na seguinte ordenação

A

Cov(PIB,serv.)< Cov(PIB,ind.) < Cov(PIB,imp.)< Cov(PIB,agro.)

B

Cov(PIB,agro.)< Cov(PIB,ind.) < Cov(PIB,imp.)< Cov(PIB,serv.)

C

Cov(PIB,serv.)< Cov(PIB,imp.)< Cov(PIB,ind.)< Cov(PIB,agro.)

D

Cov(PIB,ind.) < Cov(PIB,imp.)< Cov(PIB,serv.)< Cov(PIB,agro.)

E

Cov(PIB,ind.) < Cov(PIB,agro.)< Cov(PIB,imp.)< Cov(PIB,serv.)

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Q2169137

Ano: 2011 Banca: CONSULPLAN Órgão: IBGE Prova: CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística |

Q2169137 Estatística

Um pesquisador buscou relacionar notas na disciplina X com notas na disciplina Y e, para isso, construiu dois modelos de regressão simples. No primeiro modelo, a variável Y é dependente, resultando na equação Y = 5 + 2,5.X e, no segundo modelo, a variável X é dependente, resultando na equação X = 0,5 + 0,2.Y. Com base nestes resultados, o coeficiente de correlação linear de Pearson entre as notas das disciplinas Y e X é

A

√2/2

B

1/2

C

1/10

D

1/5

E

√3/2

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Q284226

Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEDUC-AM Prova: CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico |

Q284226 Estatística

Texto associado

O processo MA(2) é escrito como z_t = a_t – θ₁a_t _{– 1} – θ₂a_t_{– 2} e a respectiva função de autocorrelação é expressa por

Com base nessas informações, julgue o item.

Se

então é correto afirmar que Imagem 033.jpg

Certo

Errado

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Q284225

Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEDUC-AM Prova: CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico |

Q284225 Estatística

Texto associado

O processo MA(2) é escrito como z_t = a_t – θ₁a_t _{– 1} – θ₂a_t_{– 2} e a respectiva função de autocorrelação é expressa por

Com base nessas informações, julgue o item.

Se {W_t} e {Z_t} são processos MA(2) não correlacionados, então o processo {W_t + Z_t} é um processo MA(2).

Certo

Errado

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Questões de Concurso Sobre covariância, correlação em estatística

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