Questões de Concurso
Sobre cálculo de probabilidades em estatística
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Se A e B forem eventos independentes e equiprováveis com P(A) = P(B) = 0,1, então P(A ∪ B) < 0,20.
Considere que uma série temporal {Xt
} seja gerada por
em que B representa o operador de atraso (backshift), tal que
BZt
= Zt-1, θ seja uma constante real e Zt
seja um ruído aleatório com
média nula e variância unitária.
Acerca da série temporal {Xt }, julgue o item subsecutivo.
A função de densidade espectral da série temporal {Xt
} é dada
por
em que |ω| < π.
Xt é uma variável aleatória dicotômica que sinaliza a ocorrência (Xt = 1) ou a não ocorrência (Xt = 0) de incidentes em certo terminal rodoviário de cargas no dia t, t ∈ {0,1,2, ...}. Essa variável segue uma cadeia de Markov em tempo discreto, cuja probabilidade de transição é,
P(Xt +1 = a|Xt = b) = ab +1/ b+2
em que a e b podem assumir valores 0 ou 1.
Com base nessas informações e assumindo que 0º = 1, julgue o item a seguir.
A esperança condicional E(Xt+1 | Xt
= b) = 1 /b+2 representa a reta de regressão de Xt+1 em b.
Xt é uma variável aleatória dicotômica que sinaliza a ocorrência (Xt = 1) ou a não ocorrência (Xt = 0) de incidentes em certo terminal rodoviário de cargas no dia t, t ∈ {0,1,2, ...}. Essa variável segue uma cadeia de Markov em tempo discreto, cuja probabilidade de transição é,
P(Xt +1 = a|Xt = b) = ab +1/ b+2
em que a e b podem assumir valores 0 ou 1.
Com base nessas informações e assumindo que 0º = 1, julgue o item a seguir.
No regime estacionário, o valor esperado da variável aleatória
Xt
é igual ou inferior a 0,5.

A figura acima apresenta um trecho de uma rodovia com três faixas
de rolamento. Considere que X(t) represente o número de veículos
que passam nesse trecho durante um intervalo de tempo de duração
t (em minutos) e que X(t) siga um processo de Poisson com
parâmetro 6t, ou seja, P(X(t) = x) =
. Suponha, ainda, que, no intervalo t, cada veículo selecione aleatoriamente as faixas
de rolamento 1, 2 e 3 com probabilidades 0,5; 0,3 e 0,2,
respectivamente.
O processo estocástico X(t) é uma cadeia de Markov em tempo contínuo.
Uma realização da variável aleatória U pode ser gerada com base em um algoritmo computacional denominado Jackknife.
A variável aleatória Y pode ser gerada pelo método da transformação integral, que produz a relação Y = -ln(1- U).
em que 0 < a ≤ y ≤ b . Considere, ainda, que Y1, Y2, ...., Yn representa uma amostra aleatória simples retirada dessa distribuição e que Y(1) ≤ Y(2) ≤ ...., ≤ Y(n) representam suas estatísticas de ordem. Com base nessas informações, julgue o item.As estatísticas de ordem Y(1) e Y(n) e são os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros a e b, respetivamente.
. A partir dessas informações, julgue o item que se segue.A média das velocidades dos veículos nessa via é de 100 km/h.
. A partir dessas informações, julgue o item que se segue.A função de densidade da distribuição de V é igual a

A probabilidade de ocorrência do evento [X = 0] é igual a 0,64.
A variância de X é igual a 0,32.
O tempo médio de duração da viagem em questão é de 5,5 horas.
Se {X1, X2, ....,X100} forem cópias estocásticas independentes de X, então a mediana amostral desse conjunto será igual a 0,5ln2.
Na situação em questão, é impossível observar o evento [X < 2].

Na curva normal, da Figura acima, a probabilidade de ocorrências da distribuição, em porcentagem, entre -1 e 1 é de
. Com base nessas informações, julgue o seguinte item.A média da distribuição X é superior a 3, e a sua variância é inferior a 10.
. Com base nessas informações, julgue o seguinte item.A variável aleatória X é contínua, e P(X = 0) = P(X = 2) = P(X = 5) = P(X = 10) = 0.