Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Y_t} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Y_t = 0,45Y_t-1 + ∈_t − 0,45∈_t-1, em que {∈_t } constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com  t ∈ ℤ. 
Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0, 2, −1, −2, 2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.