Questões de Concurso
Sobre análise de séries temporais em estatística
Foram encontradas 277 questões
Ano: 2010
Banca:
FUNIVERSA
Órgão:
CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A
Prova:
FUNIVERSA - 2010 - CEB - Estatístico |
Q77764
Estatística
Na tabela seguinte, temos uma série temporal relativa ao crescimento do PIB de uma região.
Ano: 2010
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 9ª REGIÃO (PR)
Prova:
FCC - 2010 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Estatística |
Q59242
Estatística
Para o modelo ARMA (1,1) dado por
onde
é o ruído branco de média zero e variância ?2, considere as seguintes afirmações:
I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
II. para qualquer valor do parâmetro
o modelo é invertível.
III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
IV. a função de autocorrelação de
decai exponencialmente após o lag 1.
É correto o que consta APENAS em
onde
é o ruído branco de média zero e variância ?2, considere as seguintes afirmações:I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
II. para qualquer valor do parâmetro
o modelo é invertível. III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
IV. a função de autocorrelação de
decai exponencialmente após o lag 1. É correto o que consta APENAS em
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25666
Estatística
.Sobre séries temporais, analise as proposições a seguir.
I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.
II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.
III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt
; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.
É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)
I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.
II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.
III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt
; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)
Ano: 2009
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 7ª Região (CE)
Prova:
FCC - 2009 - TRT - 7ª Região (CE) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2899062
Estatística
Considere as afirmativas abaixo relativamente a séries temporais.
I. De uma forma geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados. II. Numa série temporal, uma intervenção é uma ocorrência de algum tipo de evento, em determinado instante de tempo T, que afeta apenas temporariamente e nunca permanentemente a série em estudo. III. As equações de Yule-Walker não são apropriadas para se obter estimadores preliminares de um modelo autoregressivo. IV. Denotando por
previsão de origem t e horizonte h e considerando que estamos fazendo previsões para um MA(1)
de média µ, então 
É correto o que se afirma APENAS em
I. De uma forma geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados. II. Numa série temporal, uma intervenção é uma ocorrência de algum tipo de evento, em determinado instante de tempo T, que afeta apenas temporariamente e nunca permanentemente a série em estudo. III. As equações de Yule-Walker não são apropriadas para se obter estimadores preliminares de um modelo autoregressivo. IV. Denotando por
previsão de origem t e horizonte h e considerando que estamos fazendo previsões para um MA(1)
de média µ, então É correto o que se afirma APENAS em
Ano: 2009
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 7ª Região (CE)
Prova:
FCC - 2009 - TRT - 7ª Região (CE) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2899061
Estatística
Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por
Xt = θ0 + at − θ1at−1 + θ2at−2 ,
onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ0 é uma constante. É correto:
Q2891344
Estatística
Dados os números 2, 5, 5, 8, 8, 11, 8, 5, uma média móvel de ordem 3 será dada pela seqüência:
Q2891309
Estatística
Determine o primeiro e o segundo momentos para o seguinte conjunto de números: 10,25,35,40,50. São eles, respectivamente,
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTAQ
Prova:
CESPE - 2009 - ANTAQ - Especialista em Regulação - Qualquer Área de Formação |
Q324016
Estatística
As séries estatísticas apresentadas na tabela não são séries temporais, porque há lacunas referentes a vários anos, como, por exemplo, os anos de 2001 a 2005.
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTAQ
Prova:
CESPE - 2009 - ANTAQ - Especialista em Regulação - Qualquer Área de Formação |
Q324014
Estatística
O movimento de granéis sólidos em 2006 aumentou mais de 280% com relação ao ano de 1985.
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTAQ
Prova:
CESPE - 2009 - ANTAQ - Especialista em Regulação - Estatística |
Q85863
Estatística
Texto associado
Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis
sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal
represente a quantidade transportada pela
empresa no mês t, e que essa série siga um processo
ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.
sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal
represente a quantidade transportada pelaempresa no mês t, e que essa série siga um processo
ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.
A função de autocorrelação parcial entre
e 
é nula.
e é nula.
Q76440
Estatística
Para o modelo de séries temporais:
Ano: 2009
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 4ª REGIÃO (RS)
Prova:
FCC - 2009 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Analista Judiciário - Estatística |
Q73834
Estatística
Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA(p,q).
Considere as seguintes afirmações:
I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
Considere as seguintes afirmações:
I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
Q73808
Estatística
Texto associado
A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações
, ... , 
, em que
representa o número de veículos que passam por
determinado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações
, ... , , em que representa o número de veículos que passam pordeterminado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
A presença de um padrão ondulatório no gráfico da função de auto-correlação parcial amostral significa que a série temporal é sazonal.
Q73807
Estatística
Texto associado
A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações, ... , , em que
representa o número de veículos que passam por
determinado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações
, ... , , em que representa o número de veículos que passam pordeterminado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
As auto-correlações parciais fora dos limites de confiança de 95% indicam que a série temporal não é estacionária.
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTAQ
Prova:
CESPE - 2009 - ANTAQ - Especialista em Regulação - Estatística |
Q71695
Estatística
Texto associado
Uma pesquisa sobre a qualidade de serviços prestados
em certo terminal de carga foi realizada enviando-se questionários
às empresas usuárias dos serviços. A população formada por 4 mil
empresas usuárias foi estratificada em dois grupos A e B, dos
quais foram entrevistadas, respectivamente, 100 e 300 empresas.
A tabela a seguir apresenta os resultados do levantamento.
Com base nessa situação hipotética e nas informações
apresentadas acima, julgue os itens subsequentes.
em certo terminal de carga foi realizada enviando-se questionários
às empresas usuárias dos serviços. A população formada por 4 mil
empresas usuárias foi estratificada em dois grupos A e B, dos
quais foram entrevistadas, respectivamente, 100 e 300 empresas.
A tabela a seguir apresenta os resultados do levantamento.
Com base nessa situação hipotética e nas informações
apresentadas acima, julgue os itens subsequentes.
O coeficiente de Tshuprow é superior ao coeficiente 
Q34486
Estatística
Texto associado
Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação
anual de cargas no porto de Santos de 2003 a 2007, em milhões
de toneladas/ano e associa as quantidades de carga movimentadas
para exportação e importação às variáveis X e Y,
respectivamente, julgue o item subsequente.
Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação
anual de cargas no porto de Santos de 2003 a 2007, em milhões
de toneladas/ano e associa as quantidades de carga movimentadas
para exportação e importação às variáveis X e Y,
respectivamente, julgue o item subsequente.
As séries estatísticas apresentadas na tabela formam três séries temporais.
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
CESPE - 2009 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Estatística |
Q19630
Estatística
Texto associado
Considerando que uma série temporal 
, em que
t = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciais
julgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itens
subsequentes.
, em quet = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciaisjulgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itenssubsequentes.
A série temporal
..., n, é estacionária.
..., n, é estacionária.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Estatística |
Q409156
Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.
A variância dessa diferença é igual a (1 + φ2) σ2.
A variância dessa diferença é igual a (1 + φ2) σ2.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Estatística |
Q409155
Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.
A função de densidade espectral dessa diferença é h(ω) = σ2( 1 - 2 sen
) / 2π, em que - π ≤ ω ≤ π.
A função de densidade espectral dessa diferença é h(ω) = σ2( 1 - 2 sen
) / 2π, em que - π ≤ ω ≤ π.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INSS
Prova:
CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Estatística |
Q409154
Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.
A auto-correlação e a auto-correlação parcial entre Xt - X t - 1 e X t + 12 - X t + 11 são, respectivamente, iguais a φ / 1 + φ2 e ( 1 + φ)12 / 1 + φ2 + φ4 + φ6 +... + φ24
A auto-correlação e a auto-correlação parcial entre Xt - X t - 1 e X t + 12 - X t + 11 são, respectivamente, iguais a φ / 1 + φ2 e ( 1 + φ)12 / 1 + φ2 + φ4 + φ6 +... + φ24
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