Considere as afirmativas abaixo relativamente a séries tempo...
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Ano: 2009
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 7ª Região (CE)
Prova:
FCC - 2009 - TRT - 7ª Região (CE) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2899062
Estatística
Considere as afirmativas abaixo relativamente a séries temporais.
I. De uma forma geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados. II. Numa série temporal, uma intervenção é uma ocorrência de algum tipo de evento, em determinado instante de tempo T, que afeta apenas temporariamente e nunca permanentemente a série em estudo. III. As equações de Yule-Walker não são apropriadas para se obter estimadores preliminares de um modelo autoregressivo. IV. Denotando por
previsão de origem t e horizonte h e considerando que estamos fazendo previsões para um MA(1)
de média µ, então 
É correto o que se afirma APENAS em
I. De uma forma geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados. II. Numa série temporal, uma intervenção é uma ocorrência de algum tipo de evento, em determinado instante de tempo T, que afeta apenas temporariamente e nunca permanentemente a série em estudo. III. As equações de Yule-Walker não são apropriadas para se obter estimadores preliminares de um modelo autoregressivo. IV. Denotando por
previsão de origem t e horizonte h e considerando que estamos fazendo previsões para um MA(1)
de média µ, então É correto o que se afirma APENAS em
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