Questões de Concurso
Sobre análise de séries temporais em estatística
Foram encontradas 277 questões
Q284191
Estatística
Texto associado
O diagrama A de ramos e folhas acima mostra a distribuição do número de livros destruídos (Y) nas 20 escolas inundadas por causa das fortes chuvas em determinada cidade. O diagrama B mostra a distribuição dos tempos de duração dessas chuvas (X, em minutos) nos dias em que essas 20 escolas foram inundadas.
Com base nessas informações e considerando que o valor 100 é
representado nesses diagramas como 10|0, julgue o item.
Em algumas escolas desse conjunto de dados, os tempos X foram inferiores a 1/4 de hora.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STM
Prova:
CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q106211
Estatística
A série temporal 
possui representação na forma 
se 
.
possui representação na forma se .
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STM
Prova:
CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q106210
Estatística
A série 
é estacionária para qualquer valor 
.
é estacionária para qualquer valor .
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STM
Prova:
CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q106209
Estatística
Se 
, então a série z é estacionária.
, então a série z é estacionária.
Ano: 2011
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 1ª REGIÃO (RJ)
Prova:
FCC - 2011 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista Judiciário - Estatística |
Q104763
Estatística
Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere as afirmativas abaixo.
I. O teste de Box- Pierce é um teste baseado nas autocorrelações dos resíduos estimados e serve para diagnosticar se o modelo ajustado à série é adequado.
II. Um modelo ARIMA(1,0,1) é estacionário se o coeficiente autoregressivo for um número, em módulo, maior do que um.
III. O modelo
é uma função determinística periódica, satisfazendo 
é um processo estacionário que pode ser modelado por um ARMA (p, q), exibe um comportamento sazonal estocástico.
IV. Um modelo AR (1) tem função de autocorrelação parcial com decaimento exponencial dominante.
Está correto o que se afirma APENAS em:
I. O teste de Box- Pierce é um teste baseado nas autocorrelações dos resíduos estimados e serve para diagnosticar se o modelo ajustado à série é adequado.
II. Um modelo ARIMA(1,0,1) é estacionário se o coeficiente autoregressivo for um número, em módulo, maior do que um.
III. O modelo
é uma função determinística periódica, satisfazendo é um processo estacionário que pode ser modelado por um ARMA (p, q), exibe um comportamento sazonal estocástico. IV. Um modelo AR (1) tem função de autocorrelação parcial com decaimento exponencial dominante.
Está correto o que se afirma APENAS em:
Ano: 2011
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 1ª REGIÃO (RJ)
Prova:
FCC - 2011 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista Judiciário - Estatística |
Q104762
Estatística
Se o modelo de Séries Temporais dado por 
é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ? (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ? (1) é
é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ? (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ? (1) é
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Tecnologista em Informações Geográficas - Estatística |
Q335406
Estatística
Considere que uma série temporal {Zt}t=1,...,n em que Zt representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1) x (0,1,1) 12. Nessa perspectiva, avalie as afirmativas a seguir.
I - A série temporal {Z t}t=1,...,n não é estacionária.
II - Se a variância dos choques aleatórios for igual a σ², então a variância do processo
W t=Zt- Zt-1 - Zt-2 + Zt-13 será superior a σ²,
III - O modelo pode ser representado na forma
(1- L ) (1- L12) Z t = (1 - θL)at
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
I - A série temporal {Z t}t=1,...,n não é estacionária.
II - Se a variância dos choques aleatórios for igual a σ², então a variância do processo
W t=Zt- Zt-1 - Zt-2 + Zt-13 será superior a σ²,
III - O modelo pode ser representado na forma
(1- L ) (1- L12) Z t = (1 - θL)at
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
Q188001
Estatística
Considere uma série temporal gerada ao se lançar 100 vezes, sucessiva e independentemente, o mesmo dado, registrando a cada vez o resultado numérico. Esta série é
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior |
Q187775
Estatística
No caso de Séries Temporais, definidas através de um processo cujas saídas
{zk
, zk-1, zk-2, ... }
também denominadas observações não exibem estatísticas estacionárias, o modelo mais adequado, que pode ser usado diretamente, é o processo
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior |
Q187774
Estatística
Uma formulação de Séries Temporais, definida por
zk = b1.zk-1 + rk - c1.rk-1
onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana e a saída atual (zk) é uma combinação linear da saída passada e da entrada em dois instantes (k e k-1), é conhecida como processo
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior |
Q187773
Estatística
Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por
zk = rk - ∑i =1,p cirk-i
onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (zk) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (rk,rk-1, ...zk-p) é
zk = rk - ∑i =1,p cirk-i
onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (zk) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (rk,rk-1, ...zk-p) é
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior |
Q187772
Estatística
Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais a um modelo empírico composto por uma equação de diferenças. Uma possível formulação é tal que os dados atuais (t = k) sejam uma combinação linear de p dados passados (zk-1,...zk-p) ponderados por coeficientes (b1,...bp) gerando uma equação do tipo
zk = ∑i =1,p bizk-i + rk
onde rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é
zk = ∑i =1,p bizk-i + rk
onde rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior |
Q187771
Estatística
A Análise de Séries Temporais consiste no estudo de sequências numéricas, que são realizações de Processos Estocásticos. Um processo estocástico é considerado
Ano: 2010
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 8ª Região (PA e AP)
Prova:
FCC - 2010 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Estatística |
Q115884
Estatística
Texto associado
I. A série temporal Zt = Tt + at, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1 e Tt = 2t , t = 1,2,..., N, é estacionária.
II. Uma intervenção sofrida por uma série temporal se manifesta de forma abrupta ou residual.
III. De um modo geral, a análise espectral de série temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.
IV. O modelo MA(1), dado por Xt = at - θat-1 , onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 , só é estacionário se |θ|< 1.
Considere as afirmativas abaixo.
Está correto o que se afirma APENAS em
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - INMETRO - Analista - Estatística |
Q106619
Estatística
Considerando-se que {Zt} seja uma série temporal, B um operador de atraso e at um choque aleatório, é correto afirmar que o modelo SARIMA (0, 1, 1) × (0, 1, 1)12 será representado por
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - INMETRO - Analista - Estatística |
Q106618
Estatística
Considerando-se o texto, que a série Wt = ∇Zt seja erroneamente ajustada como um modelo AR(2) e que a série residual {bt} siga um modelo MA(1), é correto afirmar que o modelo corrigido para a série {Zt} será
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - INMETRO - Analista - Estatística |
Q106617
Estatística
Considerando-se o texto acima e que o processo seja corretamente identificado como Φ*(B)bt =θ*(B)a1, em que at é um ruído branco, é correto afirmar que o modelo correto para a série temporal {Wt} será
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - INMETRO - Analista - Estatística |
Q106616
Estatística
Considere uma série temporal {Zt}, com tendência linear, dada por Zt = β0 + β1t + ε1 em que β0 e β1 são os coeficientes do modelo, t representa o tempo e εt é um erro que segue um processo AR(p). Nesse caso, sob o princípio da parcimônia, o modelo de Box e Jenkins equivalente para esse processo será o
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - INMETRO - Analista - Estatística |
Q106615
Estatística
Considere os processos de médias móveis (moving average) Wt ~ MA(q1) e Zt ~ MA(q2) em que q1 e q2 representam as ordens desses processos e Wt e Zt são independentes. Então, nesse caso, o processo St = Wt + Zt será um processo de médias móveis de ordem igual a
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - INMETRO - Analista - Estatística |
Q106614
Estatística
Assinale a opção correspondente a processo estacionário, com base nos modelos de Box e Jenkins e no princípio da parcimônia.
Conheça nossos planos