Questões de Concurso
Sobre análise de séries temporais em estatística
Foram encontradas 278 questões
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440565
Estatística
Suponha que um processo estacionário de séries de tempo yt tenha sido gerado por um modelo ARMA (p,q). As suas funções de correlação (ACF) e de autocorrelação parcial (PACF) são dadas pelos gráficos abaixo.
Suponha, ainda, que a média incondicional da série yt seja igual a 10.
Se ut é um processo de ruído branco, yt é definido pelo processo
Suponha, ainda, que a média incondicional da série yt seja igual a 10.
Se ut é um processo de ruído branco, yt é definido pelo processo
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
LIQUIGÁS
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - LIQUIGÁS - Profissional Júnior - Administração |
Q425548
Estatística
Considerando a série temporal que reflete uma pesquisa sobre uma determinada cesta básica no Brasil, ao final de cada mês, entre janeiro e junho de 2012, descrita no Quadro acima, quais foram os índices de inflação ou deflação, aproximados, em percentual, nos meses de março e junho, respectivamente?
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
LIQUIGÁS
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - LIQUIGÁS - Profissional Júnior - Administração |
Q425547
Estatística
Considere a série temporal que reflete uma pesquisa sobre uma determinada cesta básica no Brasil, ao final de cada mês, entre janeiro e junho de 2012, descrita no Quadro a seguir.
Com base no mês de janeiro (índice=100), qual o número-índice que reflete, aproximadamente, o mês de maio desse ano?
Com base no mês de janeiro (índice=100), qual o número-índice que reflete, aproximadamente, o mês de maio desse ano?
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
LIQUIGÁS
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - LIQUIGÁS - Profissional Júnior - Administração |
Q425541
Estatística
Seja a série sazonal mensal de vendas de um produto dada na Tabela a seguir.
Qual o fator de sazonalidade referente ao mês de junho?
Qual o fator de sazonalidade referente ao mês de junho?
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398124
Estatística
Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.
Um modelo ARMA(2, 2) não pode ser reduzido à um modelo AR(2) com o operador
= 1 - B.
Um modelo ARMA(2, 2) não pode ser reduzido à um modelo AR(2) com o operador
= 1 - B.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398123
Estatística
Julgue o item, relativo à análise de séries temporais
Se Zt* for o valor de um filtro linear (médias móveis) no instante t e se µt = E(Zt ) for o valor esperado da série no mesmo instante, então E(Zt*) > µt .
Se Zt* for o valor de um filtro linear (médias móveis) no instante t e se µt = E(Zt ) for o valor esperado da série no mesmo instante, então E(Zt*) > µt .
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398122
Estatística
Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.
O critério de Akaike para o modelo AR(p) com uma ordem fixa decresce à medida que a quantidade de observações da série aumenta.
O critério de Akaike para o modelo AR(p) com uma ordem fixa decresce à medida que a quantidade de observações da série aumenta.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398121
Estatística
Julgue o item, relativo à análise de séries temporais
O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.
O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398120
Estatística
Julgue o item , relativo à análise de séries temporais
Considere que o critério de informação bayesiana (BIC) para um modelo ARMA(p, q) seja definido por , BIC( p,q ) = In
+ ( p + q ) In N/ N, em que N é o número de observações da série, e 
é a estimativa da variância do modelo. Nesse caso, se 
e se BIC ( 1,1 ) = 1/2BIC( K,0 ) = 2/3BIC( 0, w ) então os modelos considerados são, respectivamente, ARMA(1, 1), AR(4) e MA(3).
Considere que o critério de informação bayesiana (BIC) para um modelo ARMA(p, q) seja definido por , BIC( p,q ) = In
+ ( p + q ) In N/ N, em que N é o número de observações da série, e é a estimativa da variância do modelo. Nesse caso, se e se BIC ( 1,1 ) = 1/2BIC( K,0 ) = 2/3BIC( 0, w ) então os modelos considerados são, respectivamente, ARMA(1, 1), AR(4) e MA(3).
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área XI |
Q291401
Estatística
Acerca da previsão de séries temporais, julgue os seguintes itens.
Ano: 2012
Banca:
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão:
MPE-MG
Prova:
FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2012 - MPE-MG - Analista do MP - Estatistica |
Q2214165
Estatística
Considere o modelo ARIMA (1,0.2) dado na equação (1)
sendo εt uma série ruido branco.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo.
O modelo apresentado é ___________________ e ___________________
sendo εt uma série ruido branco.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo.
O modelo apresentado é ___________________ e ___________________
Ano: 2012
Banca:
COPEVE-UFAL
Órgão:
MPE-AL
Prova:
COPEVE-UFAL - 2012 - MPE-AL - Analista do Ministério Público - Gestão Pública |
Q861391
Estatística
Considerando a série estatística abaixo de denúncias on-line para o Ministério Público, hipoteticamente do ano de 2011,
assinale a opção correta para o tipo de série apresentada.
Ano: 2012
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2012 - BR Distribuidora - Profissional Júnior - Formação Administração |
Q460824
Estatística
Você está preparando o planejamento da receita de vendas de sua empresa e pede para um estagiário preparar um gráfico com as vendas mensais dos últimos 3 anos para utilizá-lo em seu modelo de previsão de vendas. O gráfico abaixo representa essa solicitação.
Quais os tipos de componentes dessa série temporal que podem ser observados no gráfico?
Quais os tipos de componentes dessa série temporal que podem ser observados no gráfico?
Ano: 2012
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2012 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos |
Q291878
Estatística
Considerando um modelo de regressão entre duas séries temporais, que são integradas de ordem 1 e cointegradas, pode-se concluir que os(as)
Ano: 2012
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANAC
Prova:
CESPE - 2012 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 6 |
Q279293
Estatística
A série temporal {Xt } é estacionária, de modo que o número diário de incidentes registrados nesse aeroporto evolui em torno de um nível constante.
Ano: 2012
Banca:
FAURGS
Órgão:
TJ-RS
Prova:
FAURGS - 2012 - TJ-RS - Analista Judiciário - Estatística |
Q269752
Estatística
As alternativas abaixo apresentam gráficos representando, respectivamente, função de autocorrelação amostral (esquerda) e função de autocorrelação parcial amostral (direita). Qual das alternativas representa um processo ARMA(p,q) estacionário, com p=1 e q=0?
Ano: 2012
Banca:
FAURGS
Órgão:
TJ-RS
Prova:
FAURGS - 2012 - TJ-RS - Analista Judiciário - Estatística |
Q269667
Estatística
Considere o modelo ARMA(p,q), onde p=3 e q=0, dado por (1-ø1B - ø2B2- ø3B3)Xt= εt + 3, para t∈Z.
Para alguma série temporal, os valores dos coeficientes do modelo acima possuem como estimativas os valores 
O tamanho da série temporal é n=20. Abaixo temos os últimos 10 valores da série temporal utilizada para obter as estimativas dos parâmetros.
2 2 3 2 3 5 5 5 4 2
Calcule a previsão para um passo à frente, utilizando como origem de previsão, o último valor da série, e assinale a alternativa que apresenta o resultado correto.
Ano: 2012
Banca:
FAURGS
Órgão:
TJ-RS
Prova:
FAURGS - 2012 - TJ-RS - Analista Judiciário - Estatística |
Q269666
Estatística
Com relação aos processos ARMA(p,q) assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.
Ano: 2012
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q256674
Estatística
Texto associado
A respeito de séries temporais, julgue os itens a seguir.
Supondo-se que {Yt } seja uma série temporal que segue um processo ARMA(p, q), em que Yt = X,t - Xt -1, é correto afirmar que, para que Yt seja estacionário, é necessário que Xt também o seja.
Ano: 2012
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TSE
Prova:
CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q223595
Estatística
Sobre cointegração entre duas séries 
na análise de séries temporais é INCORRETO afirmar que
na análise de séries temporais é INCORRETO afirmar que 
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