Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por Xt = θ0 + at − θ1at−1 + θ2at−2 , onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ0 é uma constante. É correto: Alternativa A: not valid statement found Ou Alternativa B: Xt é um processo sempre invertível. Ou Alternativa C: not valid statement found Ou Alternativa D: Xt é sempre estacionário. Ou Alternativa E: not valid statement found

Alternativa [D] Xt é sempre estacionário. Todo MA(n) é estacionário: média e variância constantes.

Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por Xt = θ0 + at − θ1...

Com base no mesmo assunto

Ano: 2009 Banca: FCC Órgão: TRT - 7ª Região (CE) Prova: FCC - 2009 - TRT - 7ª Região (CE) - Analista Judiciário - Estatística |

Q2899061 Estatística

Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por

X_t = θ₀ + a_t − θ₁a_t−1 + θ₂a_t−2 ,

onde at é o ruído branco de média zero e variância σ² , e θ0 é uma constante. É correto:

not valid statement found

X_té um processo sempre invertível.

not valid statement found

X_té sempre estacionário.

not valid statement found

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Errou um tema comum da banca? Veja o que mais costuma cair no Raio-X. Ver raio-X

teste

Parabéns! Você acertou!

Essa questão segue o padrão da banca! Veja o que mais costuma cair. Ver raio-X

teste

Veja os comentários dos nossos alunos

Todo MA(n) é estacionário: média e variância constantes.

Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo