Para o modelo ARMA (1,1) dado poronde é o ruído branco de mé...
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Ano: 2010
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 9ª REGIÃO (PR)
Prova:
FCC - 2010 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Estatística |
Q59242
Estatística
Para o modelo ARMA (1,1) dado por
onde
é o ruído branco de média zero e variância ?2, considere as seguintes afirmações:
I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
II. para qualquer valor do parâmetro
o modelo é invertível.
III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
IV. a função de autocorrelação de
decai exponencialmente após o lag 1.
É correto o que consta APENAS em
onde
é o ruído branco de média zero e variância ?2, considere as seguintes afirmações:I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
II. para qualquer valor do parâmetro
o modelo é invertível. III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
IV. a função de autocorrelação de
decai exponencialmente após o lag 1. É correto o que consta APENAS em
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