Com relação aos principais indicadores de gestão financeira utilizados para a análise de projetos de investimento, julgue o seguinte item.

O índice de composição das exigibilidades informa a origem dos recursos utilizados no giro dos negócios. 

Com relação aos principais indicadores de gestão financeira utilizados para a análise de projetos de investimento, julgue o seguinte item.

Um projeto com maior TIR terá, também, maior VPL.

Com relação aos principais indicadores de gestão financeira utilizados para a análise de projetos de investimento, julgue o seguinte item.

Nas operações de private equity, o investidor passa a ser credor da empresa.

A partir dessas informações e da situação hipotética anterior, julgue o item seguinte.

 A relação de recorrência do empréstimo de João é dada pela equação em diferenças S_n = 1,05S_{n – 1} – 800, com S₀ = 10.000.

Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de 6% ano e que a expectativa de retorno do ativo de risco é de 15% ao ano, julgue o item a seguir, supondo que o investidor espera um retorno de 10% ao ano.  

O investidor alocará ao menos 50% do seu capital no ativo de risco. 

Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de 6% ano e que a expectativa de retorno do ativo de risco é de 15% ao ano, julgue o item a seguir, supondo que o investidor espera um retorno de 10% ao ano.  

Se o desvio padrão do ativo de risco é de 0,20, o desvio padrão do portfólio do investidor será menor do que 0,09. 

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente. 

No modelo CAPM, os investidores são neutros ao risco.

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item. 

Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da volatilidade da economia fará que o capital alocado para a cobertura dos riscos seja majorado. 

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item. 

Se o analista utiliza uma série de dados com 200 informações para o cálculo do VAR não paramétrico, ele não será capaz de alcançar o intervalo de confiança de 99,9% para a cobertura dos riscos incorridos.

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.  

A fronteira eficiente é o lugar geométrico em que as carteiras dominantes estão situadas e, portanto, alcança-se a maximização do retorno dado o risco.

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.  

A taxa efetiva anual de um título que paga uma taxa nominal de 12% capitalizada mensalmente será de (1 + 0,12/12)¹² - 1.

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.  

No modelo CAPM, o prêmio de risco dos ativos individuais será inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira de mercado.