Questões de Concurso
Sobre setor financeiro em economia
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A metodologia do índice de _____ propõe que os números-índices sejam calculados pela média aritmética ponderada das variações de cada produto. O índice adota o período _____ como referência para a base de ponderação. Além disso, o índice é _____ se os preços e quantidades tenderem a se mover em direções contrárias
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de 6% ano e que a expectativa de retorno do ativo de risco é de 15% ao ano, julgue o item a seguir, supondo que o investidor espera um retorno de 10% ao ano.
O investidor alocará ao menos 50% do seu capital no ativo
de risco.
Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de 6% ano e que a expectativa de retorno do ativo de risco é de 15% ao ano, julgue o item a seguir, supondo que o investidor espera um retorno de 10% ao ano.
Se o desvio padrão do ativo de risco é de 0,20, o desvio
padrão do portfólio do investidor será menor do que 0,09.
Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.
No modelo CAPM, os investidores são neutros ao risco.
Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.
Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da
volatilidade da economia fará que o capital alocado para a
cobertura dos riscos seja majorado.
Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.
Se o analista utiliza uma série de dados com 200
informações para o cálculo do VAR não paramétrico, ele não
será capaz de alcançar o intervalo de confiança de 99,9%
para a cobertura dos riscos incorridos.
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
A fronteira eficiente é o lugar geométrico em que as carteiras
dominantes estão situadas e, portanto, alcança-se a
maximização do retorno dado o risco.
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
A taxa efetiva anual de um título que paga uma taxa nominal
de 12% capitalizada mensalmente será de (1 + 0,12/12)12 - 1.
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
No modelo CAPM, o prêmio de risco dos ativos individuais
será inversamente proporcional ao prêmio de risco da
carteira de mercado.
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
Um título sem cupom, com prazo de vencimento de 6 anos,
valor de face padrão de mercado, possui duration modificada
de 5,0, considerando-se que a taxa de juros de mercado é de
20% ao ano.
Considerando que um título padrão de mercado tem pagamento anual de cupom e taxa de juros de 10% ao ano, julgue o item a seguir.
A elevação da taxa de cupom reduz o tempo da duration.
Considerando que um título padrão de mercado tem pagamento anual de cupom e taxa de juros de 10% ao ano, julgue o item a seguir.
Se esse título for transformado para um título sem cupom, a
duration modificada será, ceteris paribus, elevada.
I O acordo de Basileia II aumentou a exigência de capital dos bancos para fazer frente aos riscos incorridos.
II A autoridade monetária nacional, como instrumento de política econômica, poderá reduzir a carga de capital exigida pelo acordo de Basileia para algumas operações de crédito bancário.
III As deliberações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia têm força de lei.
IV O risco operacional está excluído dos riscos com foco primordial das ações de supervisão bancária.
Estão certos apenas os itens
A próxima tabela apresenta indicadores relativos aos projetos para investimento A, B e C.
A taxa mínima de atratividade é de 20% ao período. Em comparação com o projeto A, os projetos B e C apresentam os seguintes indicadores para os fluxos de caixa incrementais.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Se os projetos A e B forem mutuamente excludentes, o
projeto B deverá ser executado caso haja disponibilidade
para o investimento adicional.
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