Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálcu...

Alternativa correta: C (Certo)

Para entender por que a alternativa está correta, vamos explorar o conceito de Valor em Risco (VAR), que é uma medida estatística usada para quantificar o risco financeiro em um portfólio. O VAR estima a perda máxima esperada de um portfólio durante um determinado período, com um certo nível de confiança.

Existem dois métodos principais para calcular o VAR: o paramétrico e o não paramétrico. O método não paramétrico, também conhecido como método histórico, utiliza dados históricos para realizar simulações e estimar possíveis perdas. Esse método não assume nenhuma distribuição específica para os retornos, o que o torna flexível, mas dependente da quantidade de dados históricos disponíveis.

Na questão apresentada, consideramos um intervalo de confiança de 99,9%. Isso significa que estamos interessados em uma situação muito extrema, que ocorre apenas 0,1% do tempo. Com apenas 200 dados históricos, o analista não pode calcular com precisão esse nível de confiança porque seriam necessários pelo menos 1000 dados para observar uma ocorrência em 0,1% (1/1000).

Justificativa para a alternativa correta: A afirmativa é correta porque, com 200 dados, o analista só consegue observar eventos que têm uma frequência de 0,5% (1/200), o que não é suficiente para alcançar um nível de confiança de 99,9%. Isso confirma que o analista não seria capaz de cobrir riscos tão raros com a quantidade de dados mencionada.

A análise correta de questões como essa exige compreensão sobre métodos estatísticos e sua aplicação em finanças. Sempre preste atenção aos detalhes numéricos no enunciado e nas exigências do cálculo de risco, especialmente em provas de concursos.

Gostou do comentário? Deixe sua avaliação aqui embaixo!

Estamos no caso do VaR não parmétrico, então para calcular a frequência acumulada em um histograma, cada linha aumentará em no mínimo 1/200=0,005=0.5%. Logo o maior intervalo de confiança que ela pode alcançar é 100%-0.5%=99.5%.

Qualquer erro avise por favor!