Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item...

Uai, é proporcional. A diferença é que o prêmio de risco da carteira será normalmente menor, considerando o trade-off de risco da carteira. Menos ganho, menos volatilidade. Ativo individual tem um risco diversificável maior.

CAPM

(K) = Rf + B (Rp - Rf)

K - Taxa requerida de retorno

Rf - Taxa livre de risco

B - Coef Beta- mensura o risco da carteira analisada

Rp - Retorno da Carteira de mercado

(K - Rf) - Prêmio de Risco da carteira = O que a carteira da a mais que o CDI por exemplo ( livre de risco)

(Rp - Rf) - Prêmio de Risco do mercado - O que o mercado da a mais do que um CDI por exemplo que é livre de risco

(K - Rf) = B (Rp - Rf)

O prêmio dessa carteira e diretamente proporcional ao prêmio do mercado

se um lado da equação aumenta .. o outro lado tbm aumenta