Julgue o próximo item, supondo que X = (X₁, X₂)′ represente um vetor aleatório que se distribui conforme uma normal bivariada tal que 

Var [ X_{1 -} X₂ ] ≥ 10.

Julgue o próximo item, supondo que X = (X₁, X₂)′ represente um vetor aleatório que se distribui conforme uma normal bivariada tal que 

A correlação linear entre X₁ e X₂ é igual a 0,5.

Julgue o item seguinte, considerando que o número diário de petições iniciais com algum tipo de erro processual (Y) seja descrito por uma regressão de Poisson em função de duas variáveis explicativas, X₁ e X₂.

Se a variância de Y for maior que a média de Y, isso significará um problema de subdispersão no modelo de regressão de Poisson.

Julgue o item seguinte, considerando que o número diário de petições iniciais com algum tipo de erro processual (Y) seja descrito por uma regressão de Poisson em função de duas variáveis explicativas, X₁ e X₂.

O modelo de regressão de Poisson segue a forma da expressão log(Y) = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂, em que β₀, β₁ e β₂ são os coeficientes do modelo.

Julgue o item seguinte, considerando que o número diário de petições iniciais com algum tipo de erro processual (Y) seja descrito por uma regressão de Poisson em função de duas variáveis explicativas, X₁ e X₂.

Na regressão de Poisson, a deviance é um indicador que permite comparar dois modelos, e a diferença das deviances entre dois modelos aninhados segue, aproximadamente, uma distribuição qui-quadrado. 

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

O desvio padrão da terceira componente principal é igual a 2.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A extração dos fatores componentes foi efetuada a partir de uma matriz de correlações.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A primeira componente principal explica 44% da variação total dos dados.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Os autovalores representam as cargas fatoriais das componentes principais.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A soma das variâncias das 5 variáveis métricas envolvidas no estudo foi igual ou inferior a 30.

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Em uma série temporal que tem tendência de crescimento exponencial e na qual os valores iniciais são próximos de zero, a métrica mais adequada para avaliar o ajuste do modelo é a MAPE (mean absolute percentage error).

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Uma função de autocorrelação que apresenta um decaimento exponencial indica a existência de um componente autoregressivo.

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

O modelo ARIMA com parâmetro d = 1 apresenta um componente de tendência linear.

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Um periodograma é um gráfico utilizado para identificar tendências em uma série temporal.

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

SARIMA é um modelo para aplicação em dados com tendência e sazonalidade.  

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

A suavização exponencial simples é equivalente a um modelo AR(p).

Acerca dos testes não paramétricos, julgue o item que se segue.  

No teste Wald-Wolfowitz para aleatoriedade, é superior a 4 o número esperado de sequências para uma série com o número de sinais ( - ) igual a 3 vezes o número de sinais (+).

Acerca dos testes não paramétricos, julgue o item que se segue.  

No teste qui-quadrado para independência, o número de graus de liberdade da estatística de teste é (a – 1).(b – 1), em que a é o número de categorias da 1.ª variável e b é o número de categorias da 2.ª variável.

Acerca dos testes não paramétricos, julgue o item que se segue.  

A estatística do teste da mediana segue uma distribuição qui-quadrado.

Acerca dos testes não paramétricos, julgue o item que se segue.  

O teste de McNemar é usado para testar a concordância entre dois fatores dicotômicos.