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Questões de Concurso Sobre regressão linear em estatística

Questões Discursivas

Foram encontradas 431 questões

Q2462943 Estatística

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 


Considere que {(x1,y1),(x2,y2), ..., (xn,yn) } seja um conjunto de dados que pode ser modelado pelo modelo de regressão linear simples Y = β01X2 + ε, com ε∼N(0,σ²). Nesse caso, se Imagem associada para resolução da questão é o resíduo para os coeficientes estimados Imagem associada para resolução da questão  , então Imagem associada para resolução da questão

Alternativas
Q2462942 Estatística

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 


Para o modelo de regressão linear simples Imagem associada para resolução da questão, em que Imagem associada para resolução da questão, é uma variável aleatória independente de Imagem associada para resolução da questão , então Imagem associada para resolução da questão

Alternativas
Q2462940 Estatística

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 


A homoscedasticidade é condição necessária para que um modelo de regressão linear seja não viesado.

Alternativas
Q2450829 Estatística
Suponha que foram calculados a soma quadrática total (SQT), a soma quadrática explicada (SQE) e a soma quadrática dos resíduos (SQR) de uma regressão. 

A partir disso, o cálculo da medida que representa o coeficiente de determinação R2 é dado por: 
Alternativas
Q2450825 Estatística
Sejam (x1,y1), (x2,y2), ... (xn,yn), os dados da modelagem de uma regressão linear simples Yi=α+ βXi+€i obtida pelo método dos mínimos quadrados. 

É correto afirmar que: 
Alternativas
Q2450814 Estatística
Em um modelo de regressão linear múltipla Imagem associada para resolução da questão defina o resíduo Imagem associada para resolução da questão como a diferença entre o valor observado e o estimado. 

O valor esperado para o resíduo é:  
Alternativas
Q2447351 Estatística
Quando se adota que os erros do modelo de regressão linear multivariado seguem uma distribuição normal, após o ajuste do modelo, é preciso verificar tal suposição. A partir dos resíduos, o gráfico utilizado para essa verificação é o gráfico de
Alternativas
Q2447343 Estatística

Considere um modelo de regressão linear múltipla dado por ΥΧβε, em que Υ é um vetor de dimensão η x 1, X tem dimensão η x ρ, com as colunas lineamente independentes, β é desconhecido com dimensão ρ x 1 e o valor esperado de ε é igual a 0. A estimativa de mínimos quadrados para β é dada por

Alternativas
Q2445342 Estatística
        A equação y = mx + b, com m = 2,09 e b = 0,257, foi obtida na calibração de um método para a determinação cromatográfica de isoctano em misturas de hidrocarbonetos. Nessa equação, o eixo x apresenta valores de concentração de isoctano, em porcentagem molar, e o eixo y, a área sob o pico cromatográfico, em uma unidade arbitrária.  

Tendo como referência as informações precedentes, julgue o item subsecutivo, a respeito de fundamentos de estatística.


No método dos mínimos quadrados, os valores calculados de xi, yi, xi2 , yi2 , xiyi e seus respectivos somatórios devem ser arredondados para três algarismos significativos antes de se calcular os demais parâmetros da regressão linear.

Alternativas
Q2444330 Estatística
Imagem associada para resolução da questão
Considerando que a tabela precedente exibe uma amostra aleatória bivariada (x,y) de tamanho n = 6, na qual y representa uma variável dependente e x denota uma variável regressora, assinale a opção que apresenta uma curva de regressão (ŷ) ajustada para esse conjunto de dados mediante aplicação do método de mínimos quadrados ordinários. 
Alternativas
Q2391890 Estatística
        Mediante a aplicação do critério de mínimos quadrados ordinários, um analista deseja ajustar um modelo de regressão linear simples na forma y = a + bx + ε, com variância V, em que y representa a variável dependente, x é a variável regressora e ε denota um erro aleatório que segue distribuição normal com média zero. A partir de uma amostra aleatória simples de tamanho n = 46, o analista obteve as estatísticas descritivas mostradas na tabela a seguir. 


A partir dessas informações, e sabendo que a correlação linear de Pearson entre as variáveis y e x é igual a 0,5, julgue os próximos itens.


50% da variação total de y é explicada por meio do modelo de regressão linear simples em questão.

Alternativas
Q2391889 Estatística
        Mediante a aplicação do critério de mínimos quadrados ordinários, um analista deseja ajustar um modelo de regressão linear simples na forma y = a + bx + ε, com variância V, em que y representa a variável dependente, x é a variável regressora e ε denota um erro aleatório que segue distribuição normal com média zero. A partir de uma amostra aleatória simples de tamanho n = 46, o analista obteve as estatísticas descritivas mostradas na tabela a seguir. 


A partir dessas informações, e sabendo que a correlação linear de Pearson entre as variáveis y e x é igual a 0,5, julgue os próximos itens.


Estima-se que a variância V seja inferior a 15.

Alternativas
Q2387991 Estatística
Em uma reta de regressão linear simples entre duas variáveis X e Y, um coeficiente angular igual a zero indica que
Alternativas
Q2384726 Estatística
Considere um estudo sobre o impacto de um programa de treinamento de habilidades técnicas em dois grupos de trabalhadores (Grupo P e Grupo Q), em relação à sua renda ao longo do tempo. Para isso, os pesquisadores estimam a seguinte equação:

Imagem associada para resolução da questão


onde
• Yit é a renda do indivíduo i no período de tempo t;
• Treinamentoit é uma variável binária que indica se o indivíduo i recebeu ou não o treinamento no período  t (0 para não e 1 para sim);
• GrupoQi é uma variável binária que indica se o indivíduo i pertence ao Grupo Q (0 para Grupo P e 1 para Grupo Q);
• ϵit é o termo de erro.

Antes do treinamento, a renda média para o Grupo P era R$ 1.000,00 e para o Grupo Q era R$ 1.050,00. Após o treinamento, a renda média para o Grupo P foi para R$ 1.050,00 e para o Grupo Q foi para R$ 1.150,00.

Qual é a estimativa de β3, em reais, nesse cenário, considerando-se que todos os coeficientes da equação foram estatisticamente significativos?
Alternativas
Q2384722 Estatística
Considere um estudo de evento que analisa o impacto do lançamento de um produto nas ações de uma empresa, ao longo de um período de 11 dias, onde o dia 0 representa o dia do lançamento. Uma regressão foi realizada para entender o efeito do evento sobre o retorno das ações, utilizando um modelo que incluiu variáveis de tempo, um indicador de evento e uma interação entre tempo e evento. Os resultados da regressão foram os seguintes:

RetornoAções (Tempo, Evento) = 0,02 - 0,003Tempo + 0,05Evento - 0,01Tempo x Evento + ε ,
onde
• RetornoAções representa o retorno das ações da empresa;
• Tempo é o período de tempo em dias codificados de -5 a 5;
• Evento é uma variável indicadora que vale 1 se Tempo> 0 e 0 caso contrário;
• ε é o termo de erro.

Supondo-se que todos os coeficientes da equação acima sejam estatisticamente significativos individual e conjuntamente a 5%, verifica-se que o
Alternativas
Q2382935 Estatística
Em estudos sobre os diferenciais de salários entre homens e mulheres, há uma preocupação em entender o efeito do tempo dedicado aos afazeres domésticos (Td). Sabe-se que as mulheres dedicam a maior parte da sua jornada para essas atividades, dedicação maior do que a dos homens, e isso impacta no esforço dedicado ao trabalho.
Uma forma de calcular esse efeito é usar um banco de dados dos trabalhadores em painel balanceado e especificar a seguinte equação a ser estimada para homens e mulheres, separadamente:

In Wit = Xitβ + Tditδ + εit

Nessa equação, In Wit é o logaritmo neperiano do salário-hora do trabalhador i no tempo t, Xit é uma matriz de variáveis explicativas observadas determinantes do salário, Td é o tempo dedicado aos afazeres domésticos. β é o vetor de parâmetros associados a X e d o parâmetro associado a Td, ambos a serem estimados pelo modelo. εit é o termo de erro aleatório não observado. 

Existem várias formas de estimar esse efeito, e, sobre elas, conclui-se o seguinte:
Alternativas
Q2382931 Estatística
Um cientista mediu uma grandeza y para tempos t = 0,1,2,3, obtendo os seguintes valores:
y(0) ≅ 1,2, y(1) ≅ 1,4, y(2) ≅ 1,8, y(3) ≅ 2,0.
Usando mínimos quadrados, o cientista obtém a função afim y = at+b que melhor aproxima suas medidas.
Usando essa função, que valor de y ele prevê para t=4? 
Alternativas
Q2382929 Estatística
Um economista analisou duas séries mensais que tratavam, respectivamente, do preço do combustível de aviação (yt) e do número de passageiros do transporte aéreo (xt), no período de 1980 a 2019, estabelecendo o seguinte modelo de regressão:  

ytβ0 + β1 xt + et ,

em que et é o erro. No entanto, observou-se que as variáveis yt e xt não eram estacionárias e não eram cointegradas.
A estratégia a ser empregada para se tentar resolver esse problema é
Alternativas
Q2367117 Estatística

Julgue o item que se segue, relativos a modelos de regressão e inferência estatística. 


Os modelos de regressão resistente são alternativas em que os estimadores são baseados em medianas. 

Alternativas
Q2367113 Estatística

Julgue o item que se segue, relativos a modelos de regressão e inferência estatística. 


Os modelos de regressão polinomial envolvem funções polinomiais de variável explicativa. 

Alternativas
Respostas
121: C
122: E
123: E
124: B
125: A
126: A
127: C
128: C
129: E
130: C
131: E
132: E
133: E
134: B
135: A
136: E
137: C
138: D
139: C
140: C