Questões de Concurso
Sobre modelos lineares em estatística
Foram encontradas 848 questões
Q4038842
Estatística
Em um modelo de regressão múltipla, para o coeficiente β₁, no qual H₀: β₁= 0; e H1: β₁≠0, foram
obtidos:
• t calculado = 2,8; e
• t crítico (α = 5%) = 2,1.
Qual a decisão estatística correta?
• t calculado = 2,8; e
• t crítico (α = 5%) = 2,1.
Qual a decisão estatística correta?
Q4038841
Estatística
Assinale a alternativa que representa um pressuposto do Modelo Clássico de Regressão Linear.
Q4038840
Estatística
Em determinado modelo de regressão simples, obtêm-se:
• Soma dos Quadrados Total (SQT) = 800; e
• Soma dos Quadrados Explicada (SQE) = 600.
O coeficiente de determinação (R²) e sua interpretação correta são:
• Soma dos Quadrados Total (SQT) = 800; e
• Soma dos Quadrados Explicada (SQE) = 600.
O coeficiente de determinação (R²) e sua interpretação correta são:
Ano: 2026
Banca:
Instituto Legalle
Órgão:
BADESUL - RS
Prova:
Instituto Legalle - 2026 - BADESUL - RS - Técnico em Desenvolvimento - Economista |
Q4033326
Estatística
Considerando as premissas básicas de um
modelo de regressão linear e os problemas decorrentes
do relaxamento de tais premissas, assinale a alternativa
CORRETA.
Ano: 2026
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
IPAAM
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2026 - IPAAM - Analista Ambiental – Especialidade: Biologia |
Q3973856
Estatística
Assinale a opção correta a respeito da análise de variância
ANOVA.
Ano: 2026
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
IPAAM
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2026 - IPAAM - Analista Ambiental – Especialidade: Biologia |
Q3973855
Estatística
Durante os estudos de qualidade das águas de determinado
rio poluído por mercúrio metálico na Amazônia, surgiu a
necessidade de se analisar a possibilidade de associação entre a
quantidade de mercúrio medida na água coletada e o volume de
dejetos despejados.
Nessa situação hipotética, a técnica estatística adequada para a análise pretendida é
Nessa situação hipotética, a técnica estatística adequada para a análise pretendida é
Q3968388
Estatística
Considere a matriz de confusão abaixo, obtida a partir da avaliação de um classificador binário, em que
a classe Positiva é a classe de interesse:
Com base nesses dados, tem-se que
Com base nesses dados, tem-se que
Q3968378
Estatística
Considere um cenário em que se deseja prever o valor de imóveis a partir de características como área,
localização e número de quartos, utilizando um conjunto de dados históricos contendo o valor de venda de
cada imóvel. Nesse caso, o problema e o tipo de modelo mais adequados são, respectivamente:
Ano: 2026
Banca:
COPEVE-UFAL
Órgão:
IFAL
Prova:
COPEVE-UFAL - 2026 - IFAL - Professor EBTT - Logística |
Q3962061
Estatística
Uma empresa de logística deseja prever a demanda diária de
ordens de transporte com base no histórico dos últimos quatro
anos. Foram testados três modelos de previsão: a média móvel
de 7 dias, a média móvel integrada Autorregressiva (ARIMA) e a
Regressão de Poisson. Os modelos foram avaliados com dados
fora da amostra. A demanda média diária no período avaliado foi
de 160 ordens de transporte. Métricas como a Raiz do Erro
Quadrático Médio (RMSE) e o Erro Médio Absoluto (MAE) foram
calculadas com os seguintes resultados obtidos:
Com base nos resultados apresentados e nos conceitos de avaliação de modelos de previsão de demanda, qual modelo deve ser escolhido?
Com base nos resultados apresentados e nos conceitos de avaliação de modelos de previsão de demanda, qual modelo deve ser escolhido?
Q3959818
Estatística
Uma regressão linear simples é dada pela função Y = a + b. X. O que significam as variáveis Y e X, respectivamente?
Ano: 2026
Banca:
FADESP
Órgão:
SEFAZ-PA
Prova:
FADESP - 2026 - SEFAZ-PA - Fiscal de Receitas Estaduais - Conhecimentos Gerais |
Q3951117
Estatística
Durante uma auditoria fiscal baseada em análise de dados, foram examinadas 20 observações das
variáveis X e Y, nas quais X representa uma variável econômica declarada pelo contribuinte e Y, um
indicador fiscal associado. A partir da base de dados, obtiveram-se as seguintes somatórias: ΣX = 4, ΣY =
9, ΣX2 = 42, ΣY2 = 80 e ΣXY = -20. Com base nessas informações, na análise de correlação e regressão
linear simples de Y em função de X, conclui-se que
Ano: 2026
Banca:
FADESP
Órgão:
SEFAZ-PA
Prova:
FADESP - 2026 - SEFAZ-PA - Fiscal de Receitas Estaduais - Conhecimentos Gerais |
Q3951116
Estatística
A modernização da administração tributária tem incorporado, de forma crescente, técnicas estatísticas
para melhorar as ações de fiscalização e a avaliação de políticas tributárias. Nesse contexto, considere as
seguintes afirmativas:
I. A utilização de técnicas de amostragem em auditorias fiscais permite estimar valores sonegados no universo fiscalizado, desde que a seleção amostral seja não-probabilística;
II. Modelos de regressão aplicados à fiscalização tributária podem ser utilizados para estimar a probabilidade de inadimplência ou irregularidade fiscal, contribuindo para a priorização das ações de controle;
III. A identificação de outliers em bases de dados fiscais deve basear-se exclusivamente em medidas de tendência central, sendo inadequado o uso de medidas de dispersão, por aumentarem a subjetividade da análise.
É(São) verdadeira(s) a(s) afirmativa(s)
I. A utilização de técnicas de amostragem em auditorias fiscais permite estimar valores sonegados no universo fiscalizado, desde que a seleção amostral seja não-probabilística;
II. Modelos de regressão aplicados à fiscalização tributária podem ser utilizados para estimar a probabilidade de inadimplência ou irregularidade fiscal, contribuindo para a priorização das ações de controle;
III. A identificação de outliers em bases de dados fiscais deve basear-se exclusivamente em medidas de tendência central, sendo inadequado o uso de medidas de dispersão, por aumentarem a subjetividade da análise.
É(São) verdadeira(s) a(s) afirmativa(s)
Q3947194
Estatística
Após realizar uma regressão linear pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), um analista examinou o gráfico de
Resíduos (eixo Y) versus Valores Ajustados (eixo X). Ele notou que a dispersão dos pontos forma um padrão de 'funil' (ou cone),
onde a variabilidade dos resíduos aumenta significativamente à medida que os valores ajustados crescem. Esse formato é
indicativo de
Q3929616
Estatística
Considerando o método de Mínimos Quadrados Ordinários, dado o modelo Y = βX + μ, e sabendo que existem 3 pares de X e Y, quais sejam (4, 4), (5, 8) e (3, 6), calcule β e μ e reescreva o modelo conforme abaixo:
Ano: 2026
Banca:
FCC
Órgão:
SEFAZ-SP
Prova:
FCC - 2026 - SEFAZ-SP - Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE - Tecnologia da Informação e Comunicação - Conhecimentos Gerais (P1) |
Q3916782
Estatística
Durante uma auditoria de desempenho operacional, uma equipe pretende construir um modelo preditivo para explicar o tempo
de processamento de operações fiscais (Y) a partir de 27 variáveis explicativas relacionadas a carga de trabalho, complexidade
dos casos, perfil dos auditores e uso de sistemas internos. Como há suspeita de multicolinearidade elevada entre algumas
variáveis, o auditor decide comparar dois métodos de regularização: Ridge e Lasso. Nesse contexto,
Ano: 2026
Banca:
FCC
Órgão:
SEFAZ-SP
Prova:
FCC - 2026 - SEFAZ-SP - Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE - Tecnologia da Informação e Comunicação - Conhecimentos Gerais (P1) |
Q3916780
Estatística
Uma empresa deseja projetar seus custos totais operacionais (Y) em função do volume de produção (X) utilizando um modelo
de regressão linear simples da forma Ŷ = bo + b₁X. Para ajustar o modelo, o analista coletou uma amostra de 20 observações
em um determinado mês. A soma das unidades produzidas na amostra foi X = 400 e a soma dos custos totais foi
ΣY =10.000. Além disso, sabe-se que o custo fixo da empresa, quando a produção é zero, foi identificado como sendo 100.
Com base nesses dados, o valor previsto do custo operacional total para um mês em que a produção seja de 30 unidades
corresponde a
Ano: 2026
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SEFAZ-PR
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico |
Q3906925
Estatística
Em um modelo de regressão linear simples estimado por
mínimos quadrados ordinários, um analista observa que a análise
de variância decompõe apropriadamente a soma de quadrados
total em soma de quadrados da regressão e soma de quadrados
dos resíduos. Ao examinar o gráfico de resíduos versus valores
ajustados, o analista identifica um padrão claro em formato de
parábola (U invertido). Adicionalmente, ao calcular a correlação
entre os resíduos ordinários e os valores ajustados, ele obtém
valor próximo de zero. O analista também nota que, ao estimar o
modelo por meio de máxima verossimilhança sob pressuposto de
normalidade, os estimadores dos coeficientes de regressão são
numericamente idênticos aos obtidos por mínimos quadrados,
mas o estimador de máxima verossimilhança da variância do erro
é ligeiramente menor que o estimador usual não viesado.
Nessa situação hipotética,
Nessa situação hipotética,
Ano: 2026
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SEFAZ-PR
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico |
Q3906924
Estatística
Na análise diagnóstica dos resíduos de um modelo de
regressão múltipla estimado por mínimos quadrados ordinários,
identificam-se três observações com características distintas: a
i-ésima observação apresenta resíduo studentizado externamente
superior a 3 em valor absoluto, mas baixo valor de alavancagem;
a j-ésima observação apresenta alta alavancagem, mas resíduo
próximo de zero; e a k-ésima observação apresenta,
simultaneamente, resíduo studentizado moderado
(aproximadamente 2) e alta alavancagem, o que resulta em
distância de Cook substancialmente elevada.
Considerando a situação hipotética apresentada e os conceitos de leverage, outliers e observações influentes, assinale a opção correta.
Considerando a situação hipotética apresentada e os conceitos de leverage, outliers e observações influentes, assinale a opção correta.
Ano: 2026
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SEFAZ-PR
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico |
Q3906923
Estatística
Um pesquisador estima dois modelos de regressão
aninhados: o modelo completo contém p variáveis explicativas
além do intercepto, e o modelo reduzido, q variáveis explicativas
além do intercepto, em que q < p. Ambos os modelos são
estimados com os mesmos n dados. Para testar se as (p − q)
variáveis adicionais do modelo completo contribuem
significativamente para explicar a variação na variável resposta, o
pesquisador calcula a diferença entre as somas dos quadrados dos
resíduos dos dois modelos e constrói uma estatística F parcial. O
teste resulta em um p-valor de 0,12 ao nível de 5%, o que implica
a não rejeição da hipótese nula. Simultaneamente, ao examinar o
modelo completo, o pesquisador observa que o teste F global é
altamente significativo (p-valor < 0,001).
Nessa situação hipotética,
Nessa situação hipotética,
Ano: 2026
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SEFAZ-PR
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico |
Q3906922
Estatística
Na aplicação de um modelo de regressão linear múltipla
com intercepto, um pesquisador observou que a soma dos
quadrados da regressão representava 75% da soma dos quadrados
total, o que indicava coeficiente de determinação de 0,75. Ao
testar a significância global do modelo por meio do teste F, ele
obteve um p-valor de 0,08 ao nível de 5%. O pesquisador, então,
decidiu remover uma variável explicativa que apresentou o maior
p-valor no teste t individual e reestimar o modelo. No novo
modelo, a soma dos quadrados da regressão diminuiu, mas
surpreendentemente o teste F global indicou significância ao
nível de 5%.
A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta no que diz respeito à explicação para o fenômeno aparentemente paradoxal verificado.
A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta no que diz respeito à explicação para o fenômeno aparentemente paradoxal verificado.
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