Questões de Concurso
Sobre medidas de dispersão (amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação) em estatística
Foram encontradas 1.520 questões
Ano: 2012
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 6ª Região (PE)
Prova:
FCC - 2012 - TRT - 6ª Região (PE) - Analista Judiciário - Estatística |
Q240863
Estatística
Considere uma amostra aleatória (X, Y, Z), com reposição, extraída de uma população normal com média µ e variância 1. Considere também os 3 estimadores não viesados de µ , com m, n e p sendo parâmetros reais:
Entre os 3 estimadores, o mais eficiente apresenta uma variância igual a
Entre os 3 estimadores, o mais eficiente apresenta uma variância igual a
Ano: 2012
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 6ª Região (PE)
Prova:
FCC - 2012 - TRT - 6ª Região (PE) - Analista Judiciário - Estatística |
Q240862
Estatística
Uma variável aleatória X tem média igual a m e desvio padrão igual a 0,25. Pelo teorema de Tchebyschev, a probabilidade mínima de que X pertença ao intervalo (m - K , m + K) é igual a 93,75%. O valor de K é
Ano: 2012
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 6ª Região (PE)
Prova:
FCC - 2012 - TRT - 6ª Região (PE) - Analista Judiciário - Estatística |
Q240860
Estatística
Em um censo realizado em uma empresa, verificou-se que a média aritmética dos salários de seus empregados foi igual a R$ 2.000,00 com um desvio padrão igual a R$ 125,00. Analisando, separadamente, o grupo de todos os empregados do sexo masculino e o grupo de todos os empregados do sexo feminino obteve-se as seguintes informações:
A porcentagem de empregados do sexo masculino na empresa é de
A porcentagem de empregados do sexo masculino na empresa é de
Ano: 2012
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Polícia Federal
Prova:
CESPE - 2012 - Polícia Federal - Papiloscopista da Polícia Federal |
Q236115
Estatística
Com relação a estatística, julgue os itens seguintes.
Suponha que as larguras dos polegares humanos sigam uma distribuição normal com média igual a 2 cm e variância V > 0. Nesse caso, se a probabilidade de se observar um polegar com mais de 2,54 cm de largura for igual a 0,025, então V será inferior a 0,35.
Suponha que as larguras dos polegares humanos sigam uma distribuição normal com média igual a 2 cm e variância V > 0. Nesse caso, se a probabilidade de se observar um polegar com mais de 2,54 cm de largura for igual a 0,025, então V será inferior a 0,35.
Ano: 2012
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Polícia Federal
Prova:
CESPE - 2012 - Polícia Federal - Papiloscopista da Polícia Federal |
Q236114
Estatística
Com relação a estatística, julgue os itens seguintes.
Considere que a covariância e a correlação linear entre as variáveis X e Y sejam, respectivamente, iguais a 5 e 0,8. Suponha também que a variância de X seja igual a quatro vezes a variância de Y. Nesse caso, é correto afirmar que a variância de X é igual a 2.
Considere que a covariância e a correlação linear entre as variáveis X e Y sejam, respectivamente, iguais a 5 e 0,8. Suponha também que a variância de X seja igual a quatro vezes a variância de Y. Nesse caso, é correto afirmar que a variância de X é igual a 2.
Ano: 2012
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Polícia Federal
Prova:
CESPE - 2012 - Polícia Federal - Papiloscopista da Polícia Federal |
Q236112
Estatística
Com relação a estatística, julgue os itens seguintes.
Se a amplitude observada em um conjunto de dados formado por 10 elementos for igual a 12, então a variância desse conjunto de dados será inferior a 120.
Se a amplitude observada em um conjunto de dados formado por 10 elementos for igual a 12, então a variância desse conjunto de dados será inferior a 120.
Q232816
Estatística
As informações abaixo foram extraídas de um quadro de análise de variância, cujo objetivo é testar a hipótese da igualdade das médias da variável X de 4 grupos I, II, III e IV, independentes, cada um contendo 8 observações.
O valor da estatística F (F calculado) utilizado para a verificação da igualdade das médias é
O valor da estatística F (F calculado) utilizado para a verificação da igualdade das médias é
Q232815
Estatística
Um quadro de análise de variância referente a uma regressão linear múltipla com uma variável dependente, 3 variáveis explicativas e com base em 24 observações forneceu a informação de que o valor da estatística F, utilizada para verificar a existência da regressão é igual a 35. A porcentagem que a variação explicada, fonte de variação devida à regressão, representa da variação total é
Q232810
Estatística
Em uma distribuição uniformemente distribuída sobre o intervalo 
extraiu-se uma amostra aleatória de 10 elementos, com reposição. O maior valor dos elementos desta amostra apresentou um valor igual a M. Com isto, obteve-se que o estimador de máxima verossimilhança da variância da população foi igual a 27. O estimador de máxima verossimilhança da média da população é
extraiu-se uma amostra aleatória de 10 elementos, com reposição. O maior valor dos elementos desta amostra apresentou um valor igual a M. Com isto, obteve-se que o estimador de máxima verossimilhança da variância da população foi igual a 27. O estimador de máxima verossimilhança da média da população é
Q232807
Estatística
De uma população finita, normalmente distribuída e de tamanho N, é extraída uma amostra aleatória, sem reposição, de tamanho 64. O desvio padrão populacional é igual a 2,5 e a amplitude do intervalo de confiança de 95% para a média desta população apresentou o valor de 0,98. Se na distribuição normal padrão (Z) a probabilidade P(Z > 1,96) = 0,025, então
Q232802
Estatística
Considere duas variáveis X e Y representando o peso (em kg) e a altura (em cm), respectivamente, dos 100 sócios de um clube. Em um censo realizado neste clube, foram apurados os seguintes resultados:
são o peso e a altura, respectivamente, do i-ésimo sócio
(i = 1, 2, 3, . . . ,100).
Está correto afirmar que o coeficiente de variação de
são o peso e a altura, respectivamente, do i-ésimo sócio(i = 1, 2, 3, . . . ,100).
Está correto afirmar que o coeficiente de variação de
Q232790
Estatística
Considere as seguintes afirmações:
I. Uma intervenção que afeta uma série temporal pode mudar o nível da série, podendo também afetar a sua variabilidade.
II. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.
III. Para o modelo
onde 
é ruído branco de média zero e variância σ2, a previsão de origem t e horizonte 2 é igual 
IV. Se
é ruído branco de média zero e variância σ2 um modelo do tipo 
, é estacionário de médias móveis sazonal.
Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS
I. Uma intervenção que afeta uma série temporal pode mudar o nível da série, podendo também afetar a sua variabilidade.
II. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.
III. Para o modelo
onde é ruído branco de média zero e variância σ2, a previsão de origem t e horizonte 2 é igual IV. Se
é ruído branco de média zero e variância σ2 um modelo do tipo , é estacionário de médias móveis sazonal. Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS
Q232782
Estatística
Para o modelo ARIMA(0,0,2) dado por
onde 
é o ruído branco de média zero e variância 
é uma constante, considere as seguintes afirmações:
I. O processo resultante desse modelo é sempre estacionário.
II. O processo resultante desse modelo só é estacionário se estiverem satisfeitas simultaneamente as condições
III. A função de autocorrelação parcial do processo resultante desse modelo é dominada por uma mistura de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. A função de autocorrelação do processo resultante desse modelo apresenta decaimento exponencial.
Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS
onde é o ruído branco de média zero e variância é uma constante, considere as seguintes afirmações: I. O processo resultante desse modelo é sempre estacionário.
II. O processo resultante desse modelo só é estacionário se estiverem satisfeitas simultaneamente as condições
III. A função de autocorrelação parcial do processo resultante desse modelo é dominada por uma mistura de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. A função de autocorrelação do processo resultante desse modelo apresenta decaimento exponencial.
Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS
Ano: 2012
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TSE
Prova:
CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q223636
Estatística
Uma indústria de beneficiamento de algodão produz fardos de algodão em cubos com medida de lado nominal de 0,6 m e com peso nominal de 100 kg. Os analistas gostariam de controlar grandes variações no peso do fardo (maiores do que 1,5 desvios-padrão) e pequenas variações na medida de lado do cubo (menores do que 1,5 desvios-padrão). Os fardos são produzidos em lotes de 50 unidades. Nos processos de controle de qualidade dos lotes de fardos, considerando-se peso do fardo e sua medida de lado, as cartas de controle a serem utilizadas devem ser, respectivamente,
Ano: 2012
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TSE
Prova:
CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q223635
Estatística
A figura apresenta dois gráficos de caixa (boxplots), que foram construídos a partir de dois conjuntos de dados diferentes. O quadro apresenta algumas estatísticas descritivas para quatro conjuntos de dados. A partir da análise dos gráficos da figura e das estatísticas descritivas no quadro, é possível associar cada um dos gráficos (grupos 1 e 2) a um dos conjuntos de dados (I, II, III ou IV). Observe.
Assinale a associação correta.
Assinale a associação correta.
Ano: 2012
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TSE
Prova:
CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q223630
Estatística
Para se fazer corretamente inferências estatísticas sobre o modelo de regressão linear ordinário 
n, onde n é o tamanho da amostra, é necessário que
I. os erros ei , i = 1, 2, ..., n, sejam variáveis aleatórias com distribuição gaussiana de média zero e variância
II. os erros
i = 1, 2, ..., n, sejam independentes entre si.
III. as variáveis explicativas
tenham distribuição gaussiana com médias 
respectivamente, e variância constante.
IV. os erros
i = 1, 2, ..., n, e as variáveis explicativas 
não sejam correlacionados entre si.
Assinale
n, onde n é o tamanho da amostra, é necessário que I. os erros ei , i = 1, 2, ..., n, sejam variáveis aleatórias com distribuição gaussiana de média zero e variância
II. os erros
i = 1, 2, ..., n, sejam independentes entre si. III. as variáveis explicativas
tenham distribuição gaussiana com médias respectivamente, e variância constante. IV. os erros
i = 1, 2, ..., n, e as variáveis explicativas não sejam correlacionados entre si.Assinale
Ano: 2012
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TSE
Prova:
CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q223620
Estatística
Uma variável X tem desvio-padrão 6, enquanto uma variável Y desvio-padrão 10. A covariância entre X e Y é –50. Assim, a variância de X + Y [Var(X+Y)] é
Ano: 2012
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TSE
Prova:
CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q223617
Estatística
Sobre o modelo de fatores ortoganais, é correto afirmar que
Ano: 2012
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TSE
Prova:
CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q223613
Estatística
Sabe-se que o caixa de uma empresa segue um processo generalizado de Wiener, com variância de 400 por mês. O desvio-padrão do caixa da empresa depois de quatro meses é
Ano: 2012
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TSE
Prova:
CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q223605
Estatística
Os produtos da empresa Puzo apresentam distribuição normal com peso médio de 30 kg e desvio-padrão de 6 kg. Para testar a qualidade do seu produto, a empresa tomou uma amostra de 49 produtos, obtendo uma média amostral de 32 kg. A estatística de teste Z utilizada no teste de hipóteses de qualidade é
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