Questões ABGF 2026 para Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos

Q4433697

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433697 Economia

O Acordo de Basileia II I introduziu, entre outras inovações regulatórias, exigências de liquidez aplicáveis às instituições financeiras, complementando os requisitos de capital já previstos em acordos anteriores. Um desses indicadores exige que a instituição financeira mantenha estoque de ativos líquidos de alta qualidade suficiente para cobrir suas saídas líquidas de caixa projetadas para um cenário de estresse de curto prazo. Esse indicador é denominado

A

Índice de Financiamento Estável Líquido (Net Stable Funding Ratio – NSFR), que mede o descasamento estrutural entre ativos e passivos ao longo de um horizonte de um ano.

B

Índice de Basileia I II Consolidado, que serve como substituto integral de todos os demais indicadores de capital e liquidez previstos no acordo.

C

Índice de Basileia, que mede a relação entre o capital regulatório total da instituição e seus ativos ponderados pelo risco.

D

Índice de Liquidez de Curto Prazo (Liquidity Coverage Ratio - LCR), que mede a capacidade de a instituição suportar um cenário de estresse de liquidez de 30 dias.

E

Índice de Alavancagem (Leverage Ratio), que mede a relação entre o capital de nível 1 da instituição e sua exposição total, sem ponderação pelo risco.

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Q4433698

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433698 Conhecimentos Bancários

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia federal, tem como atribuição regular e fiscalizar o mercado brasileiro de valores mobiliários, o que inclui ações, debêntures e derivativos, entre outros instrumentos. Sobre a área de atuação da CVM, é correto afirmar que compete a essa autarquia

A

emitir moeda e executar os serviços do meio circulante, atribuição exclusiva da CVM no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

B

regular o montante autorizado para operação de swap cambial, executadas pelo Banco Central do Brasil com sua anuência e supervisão.

C

disciplinar e fiscalizar as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, bem como sua negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários.

D

fixar as diretrizes gerais da política cambial, atribuição que lhe foi transferida do Conselho Monetário Nacional.

E

autorizar o funcionamento e fiscalizar as sociedades seguradoras, na qualidade de órgão executor da política traçada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.

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Q4433699

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433699 Conhecimentos Bancários

Em sua estrutura básica, o Sistema Financeiro Nacional (SFN) organiza-se em órgãos normativos, órgãos supervisores e operadores. O Banco Central do Brasil (BCB), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) são integrantes do SFN. A respeito da estrutura do SFN, é correto afirmar que

A

o CMN, o BCB e a CVM exercem as mesmas atribuições sobre o mercado financeiro e de capitais, atuando de forma cumulativa e indistinta.

B

compete à CVM fixar as diretrizes gerais da política monetária, cabendo ao CMN a supervisão exclusiva do mercado de capitais.

C

compete ao CMN fixar as diretrizes gerais das políticas monetária, creditícia e cambial, ao passo que ao BCB e à CVM compete supervisionar e fiscalizar o cumprimento dessas diretrizes pelos operadores do sistema.

D

compete ao BCB fixar as diretrizes gerais das políticas monetária, creditícia e cambial, cabendo ao CMN atuar exclusivamente como órgão executor e fiscalizador dessas políticas.

E

a CVM subordina-se hierarquicamente ao BCB, possuindo baixa competência normativa própria sobre o mercado de valores mobiliários.

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Q4433700

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433700 Conhecimentos Bancários

O Banco Central do Brasil (BCB) dispõe de diferentes instrumentos para a condução da política monetária. Considere hipoteticamente que o BCB decide elevar o percentual dos recursos captados pelas instituições financeiras, sob a forma de depósitos à vista, que estas devem manter junto a ele, o que reduz os recursos disponíveis para a expansão do crédito bancário. Esse instrumento de política monetária é conhecido como

A

operação de swap cambial, por meio da qual o BCB atua no mercado futuro para reduzir a volatilidade no mercado de crédito bancário.

B

meta para a Taxa Selic, definida periodicamente pelo Comitê de Política Monetária.

C

operação de mercado aberto (open market), que é executada por meio da compra de títulos públicos federais para ajustar a liquidez do sistema.

D

redesconto, ou empréstimo de liquidez, por meio do qual o BCB fornece recursos às instituições financeiras em dificuldades momentâneas de caixa.

E

recolhimento compulsório, mecanismo pelo qual o BCB exige que as instituições financeiras mantenham depositada na autoridade monetária parcela dos recursos captados do público.

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Q4433701

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433701 Legislação Federal

Considere as duas situações hipotéticas a seguir, envolvendo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM):

1. No exercício de suas atribuições regulares de fiscalização do mercado de valores mobiliários, a CVM obteve, junto a determinada instituição financeira, documentos e informações sobre operações e serviços por esta prestados a seus clientes.

2. Já instaurado inquérito administrativo destinado a apurar a responsabilidade de determinada pessoa física submetida ao seu poder disciplinar, a CVM pretende obter, junto a instituições financeiras, informações sigilosas relativas a bens, direitos e obrigações dessa pessoa.

Nos termos da Lei Complementar nº 105/2001, é correto afirmar que:

A

em nenhuma das duas situações a CVM poderá obter as informações pretendidas, ainda que mediante autorização judicial, por se tratar de matéria de competência exclusiva do Banco Central do Brasil.

B

em ambas as situações, o acesso da CVM independe de prévia autorização judicial, uma vez que a CVM, assim como o Banco Central do Brasil, está sempre dispensada dessa exigência, qualquer que seja o contexto de sua atuação.

C

na situação 1, a CVM deverá solicitar autorização judicial prévia, ao passo que, na situação 2, por se tratar de inquérito administrativo já instaurado, o acesso às informações independe dessa autorização.

D

na situação 1, o acesso da CVM independe de prévia autorização judicial, por se tratar do exercício de suas atribuições regulares de fiscalização, ao passo que, na situação 2, a CVM deverá solicitar à autoridade judiciária competente o levantamento do sigilo junto às instituições financeiras.

E

em ambas as situações, o acesso da CVM às informações depende de prévia autorização judicial, uma vez que se trata de dados protegidos por sigilo bancário.

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Q4433702

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433702 Conhecimentos Bancários

Um investidor institucional possui carteira relevante de ações de determinada companhia aberta, negociadas em bolsa de valores, e deseja se proteger contra o risco de queda no preço dessas ações ao longo dos próximos três meses, sem, contudo, abrir mão da possibilidade de se beneficiar de eventual alta no preço desse ativo nesse período, e sem precisar vender as ações desde já.

Para tanto, o investidor decide utilizar opções de compra (calls) ou de venda (puts) sobre essas ações, negociadas em bolsa. A operação mais adequada ao objetivo desse investidor consiste em

A

comprar puts sobre as ações, o que lhe conferirá o direito, mas não a obrigação, de vender as ações a um preço de exercício preestabelecido, protegendo-o de quedas relevantes no preço, sem impedir que se beneficie de eventual alta.

B

comprar puts sobre as ações, o que lhe conferirá a obrigação de vender as ações a um preço de exercício preestabelecido, independentemente das condições de mercado no vencimento.

C

comprar calls sobre as ações, o que lhe conferirá o direito de comprar as ações a um preço de exercício preestabelecido, protegendo a carteira já detida contra eventual queda no preço desse ativo.

D

vender puts sobre as ações, o que lhe conferirá o direito de vender as ações a um preço de exercício preestabelecido, protegendo-o de quedas relevantes no preço do ativo

E

vender calls sobre as ações já detidas em carteira, o que lhe conferirá o direito de comprar novas ações a um preço de exercício preestabelecido, protegendo integralmente a carteira contra quedas relevantes no preço do ativo.

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Q4433703

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433703 Conhecimentos Bancários

Um investidor institucional detém, em sua carteira, títulos de dívida corporativa emitidos pela empresa Alfa S.A. e deseja se proteger contra o risco de inadimplemento (default) dessa emissora, sem se desfazer dos títulos que já possui. Para tanto, o investidor pretende utilizar um Credit Default Swap (CDS) tendo Alfa S.A. como entidade de referência. Para atingir esse objetivo, o investidor deve

A

comprar proteção junto ao vendedor do CDS, pagando-lhe os prêmios periódicos, e receber dele compensação caso ocorra o default de Alfa S.A. antes do vencimento do contrato.

B

comprar proteção junto ao vendedor do CDS, pagando-lhe os prêmios periódicos, e ter esses prêmios integralmente devolvidos caso não ocorra o default de Alfa S.A. até o vencimento do contrato.

C

vender proteção ao comprador do CDS, recebendo deste os prêmios periódicos, e dele também receber compensação caso ocorra o default de Alfa S.A. antes do vencimento do contrato.

D

vender proteção ao comprador do CDS, recebendo deste os prêmios periódicos, e nada lhe deve pagar caso ocorra o default de Alfa S.A. antes do vencimento do contrato.

E

comprar proteção junto ao vendedor do CDS, pagando-lhe os prêmios periódicos, e deve pagar-lhe compensação adicional caso ocorra o default de Alfa S.A. antes do vencimento do contrato.

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Q4433704

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433704 Conhecimentos Bancários

Um investidor institucional deseja proteger sua carteira contra o risco de taxa de juros, buscando um título público federal cuja rentabilidade acompanhe diretamente a Taxa Selic. Dentre os títulos públicos federais ofertados pelo Tesouro Nacional, o mais adequado a esse objetivo é a

A

Letra do Tesouro Nacional (LTN), título cuja rentabilidade combina uma taxa de juros prefixada com a variação de índice de preços ao consumidor apurada durante o período de investimento.

B

Nota do Tesouro Nacional Série F (NTN-F), título prefixado, cuja rentabilidade é definida no momento da compra e não se altera com a variação da Taxa Selic.

C

Nota do Tesouro Nacional Série B (NTN-B), título cuja rentabilidade acompanha diariamente a variação da Taxa Selic, sem componentes prefixados em sua composição.

D

Nota do Tesouro Nacional Série C (NTN-C), título cuja rentabilidade é definida integralmente no momento da compra, permanecendo constante até o vencimento, independentemente da trajetória futura de juros.

E

Letra Financeira do Tesouro (LFT), título pós-fixado, cuja rentabilidade acompanha a Taxa Selic ao longo do período de investimento.

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Q4433705

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433705 Legislação de Seguros

Diferentemente do que ocorre em uma modalidade de repartição de risco em que diversas seguradoras figuram conjuntamente na mesma apólice, cada uma respondendo perante o segurado por fração previamente ajustada do valor segurado, há uma segunda modalidade em que a seguradora, isoladamente responsável perante o segurado pela integralidade da cobertura contratada, transfere parte do risco já assumido a uma sociedade especializada, sem que o segurado tenha qualquer relação contratual direta com essa sociedade nem participe dessa decisão. Essa segunda modalidade denomina-se

A

prêmio, valor pago periodicamente pelo segurado à seguradora como contraprestação pela cobertura do risco contratado.

B

sinistro, evento previsto na apólice cuja ocorrência gera, para a seguradora, o dever de indenizar o segurado.

C

cosseguro, no qual a seguradora repassa parte do risco assumido a outra sociedade, sem que o segurado tenha ciência dessa repartição.

D

franquia, valor fixo que permanece sob responsabilidade do próprio segurado em caso de sinistro coberto pela apólice.

E

resseguro, no qual a seguradora, isoladamente responsável perante o segurado, cede parte do risco já assumido a uma resseguradora.

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Q4433706

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433706 Economia

Na Teoria Moderna de Carteiras, a fronteira eficiente representa o conjunto de carteiras que oferecem

A

risco nulo, mediante diversificação suficiente da carteira entre um número elevado de ativos disponíveis no mercado.

B

o maior retorno esperado para cada nível de risco, ou, de forma equivalente, o menor risco para cada nível de retorno esperado, entre todas as combinações possíveis de ativos disponíveis.

C

o maior retorno esperado possível, independentemente do nível de risco assumido pelo investidor.

D

o menor retorno esperado para cada nível de risco, entre todas as combinações possíveis de ativos disponíveis.

E

o mesmo retorno esperado para qualquer nível de risco assumido, refletindo a ausência de relação entre risco e retorno.

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Q4433707

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433707 Matemática Financeira

Para a aprovação de determinado projeto de investimento, a diretoria de uma empresa exige uma estimativa numérica da probabilidade de o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto vir a ser negativo, e não apenas a indicação de um número limitado de resultados possíveis associados a conjunturas específicas. Ciente de que apenas uma das técnicas usualmente empregadas na avaliação de projetos é capaz de atender a essa exigência específica da diretoria, por permitir estimar numericamente a probabilidade de o VPL do projeto ser negativo, o analista responsável deve utilizar a técnica de

A

análise de ponto de equilíbrio.

B

análise de regressão linear.

C

elaboração de cenários.

D

simulação de Monte Carlo.

E

análise de sensibilidade.

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Q4433708

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433708 Conhecimentos Bancários

Determinada instituição financeira, atuante no mercado de garantias e seguro de crédito, registrou, ao longo de determinado exercício, as seguintes ocorrências:

I. Foi condenada ao pagamento de multa e indenização, por decisão judicial transitada em julgado, em razão de cláusula redigida de forma equivocada por sua própria equipe jurídica em determinada apólice.
II. Precisou honrar garantia concedida a um beneficiário, em decorrência da inadimplência do tomador da operação garantida, cuja capacidade de pagamento havia sido superestimada na análise de crédito realizada antes da concessão.
III. Verificou redução no preço de títulos públicos federais mantidos em carteira própria, em razão de elevação inesperada na taxa de juros.

Tais ocorrências relacionam-se, respectivamente, aos riscos

A

de mercado, de crédito e operacional.

B

operacional, de crédito e de mercado.

C

de crédito, de mercado e operacional.

D

de crédito, operacional e de mercado.

E

operacional, de mercado e de crédito.

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Q4433709

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433709 Conhecimentos Bancários

Na análise de risco de crédito de um tomador, é comum considerar múltiplas dimensões da capacidade e da disposição desse tomador para honrar suas obrigações. Considere as seguintes informações levantadas sobre determinada empresa tomadora de crédito:

I. A geração de caixa operacional projetada para os próximos exercícios é suficiente para cobrir o serviço da dívida pretendida.
II. Há histórico de pontualidade nos pagamentos de obrigações anteriormente contraídas junto a outras instituições financeiras.
III. Existem bens oferecidos como colateral, cujo valor de realização supera o montante da operação de crédito pretendida.

Essas três informações relacionam-se, respectivamente, às dimensões de análise conhecidas como

A

сaрacidade de pagamento, garantias e histórico de crédito.

B

histórico de crédito, capacidade de pagamento e garantias.

C

capacidade de pagamento, histórico de crédito e garantias.

D

garantias, capacidade de pagamento e histórico de crédito.

E

histórico de crédito, garantias e capacidade de pagamento.

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Q4433710

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433710 Estatística

Considere que as perdas diárias de uma carteira, em cinco cenários igualmente prováveis, sejam as seguintes:

- Cenário 1: R$ 100.000,00
- Cenário 2: R$ 200.000,00
- Сenário 3: R$ 300.000,00.
- Cenário 4: R$ 400.000,00
- Cenário 5: R$ 1.000.000,00

Para o nível de confiança de 80%, o Valor em Risco (Value at Risk - VaR) corresponde à quarta maior perda, R$ 400.000,00, pois há exatamente 20% de probabilidade de perda igual ou superior a esse valor. O Expected Shortfall (ES) para esse mesmo nível de confiança corresponde a

A

R$ 700.000,00, a média aritmética simples das perdas iguais ou superiores ao VaR.

B

R$ 200.000,00, a segunda menor perda entre os cinco cenários considerados.

C

R$ 400.000,00, valor idêntico ao VaR, uma vez que VaR e ES sempre devem coincidir numericamente para qualquer distribuição de perdas.

D

R$ 1.000.000,00, a maior perda entre os cinco cenários considerados.

E

R$ 300.000,00, a média aritmética simples entre todas as cinco perdas consideradas.

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Q4433711

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433711 Economia

Determinado título de dívida é emitido com o compromisso contratual de que os recursos captados sejam destinados exclusivamente ao financiamento ou refinanciamento de projetos com benefícios ambientais claros, como projetos de energia renovável ou de eficiência energética. Esse tipo de título é conhecido, no mercado financeiro, como

A

debênture comum, título de dívida cujos recursos podem ser livremente utilizados pela empresa emissora, incluindo em projetos ambientais.

B

título soberano, emitido por governos nacionais que podem utilizar os recursos captados para o financiamento de projetos ambientais.

C

crédito de carbono, instrumento negociável que representa a redução ou remoção comprovada de determinada quantidade de gases de efeito estufa.

D

blended finance, mecanismo que combina recursos públicos e privados, concessionais e não concessionais, em uma mesma estrutura de financiamento.

E

green bond, ou título verde, cujos recursos captados são destinados especificamente a projetos com benefícios ambientais.

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Q4433712

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433712 Estatística

O número de sinistros registrados mensalmente em determinada carteira de seguros pode ser adequadamente modelado por uma distribuição de Poisson, com média de 2 sinistros por mês. A probabilidade de que, em determinado mês, ocorram 0, 1 ou 2 sinistros nessa carteira é

A

igual a 50%.

B

dependente do desvio-padrão da distribuição.

C

igual a zero.

D

maior do que 50%.

E

menor do que 50%.

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Q4433713

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433713 Matemática

Um índice de preços, com base fixa em 100 no ano de 2020, apresentou os seguintes valores nos anos subsequentes:

- 2022: 110

- 2024: 132

Com base exclusivamente nesses dados, a variação percentual do nível de preços entre os anos de 2022 e 2024 foi de

A

10%

B

42%

C

20%

D

22%

E

32%

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Q4433714

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433714 Matemática Financeira

Em um contrato de financiamento estruturado sob determinado sistema de amortização, o devedor paga, ao longo de todo o prazo contratual, apenas os juros incidentes sobre o saldo devedor, deixando o valor do principal para ser pago de uma só vez na data de vencimento final do contrato. Esse sistema de amortização é conhecido como

A

Tabela Price, no qual o valor da prestação é constante ao longo de todo o prazo contratual.

B

Sistema Alemão, no qual os juros são pagos antecipadamente, no início de cada período, e não ao final.

C

Sistema de Amortização Constante (SAC), no qual o valor da amortização é pago em parcela fixa e única.

D

Sistema Americano, no qual o principal é amortizado integralmente na data de vencimento.

E

Sistema de Amortização Misto (SAM), no qual o valor da prestação corresponde à média ponderada entre as prestações do Sistema de Amortização Constante (SAC) e da Tabela Price.

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Q4433715

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433715 Matemática Atuarial

Na modelagem atuarial da severidade de sinistros, é comum observar que a maioria dos sinistros apresenta valor relativamente baixo, mas uma pequena parcela deles apresenta valores extremamente elevados, gerando uma distribuição de perdas com assimetria positiva pronunciada e cauda direita mais pesada do que a de uma distribuição normal. Entre as distribuições de probabilidade comumente utilizadas para modelar esse tipo de comportamento, encontram-se a

A

Binomial e a Poisson, pois ambas são distribuições contínuas com assimetria positiva e cauda pesada.

B

Uniforme e a Lognormal, pois ambas atribuem densidade de probabilidade crescente aos valores mais extremos da distribuição.

C

Lognormal e a Binomial, pois ambas são distribuições contínuas capazes de representar assimetria positiva pronunciada.

D

Pareto e a Poisson, pois ambas refletem adequadamente a ocorrência de valores extremos de sinistros em uma carteira.

E

Pareto e a Lognormal, pois ambas apresentam cauda mais pesada do que a distribuição normal, adequando-se à modelagem de valores extremos de sinistros.

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Q4433716

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: ABGF Prova: FCC - 2026 - ABGF - Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos |

Q4433716 Matemática

Um atuário deseja estimar a distribuição de probabilidade das perdas agregadas de uma carteira de seguros, considerando simultaneamente a incerteza quanto à frequência dos sinistros e quanto à severidade de cada sinistro individual. Para tanto, o atuário decide gerar milhares de cenários aleatórios, combinando diferentes valores possíveis para essas variáveis, extraídos de suas respectivas distribuições de probabilidade, e observar a distribuição resultante das perdas agregadas simuladas. Essa técnica é conhecida como

A

análise de séries temporais, que modela a dependência entre observações sucessivas de uma mesma variável ao longo do tempo.

B

simulação de Monte Carlo, que gera numerosos cenários aleatórios a partir das distribuições de probabilidade das variáveis envolvidas, permitindo estimar a distribuição resultante de uma grandeza de interesse.

C

análise de regressão linear, que estima a relação estatística entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes a partir de dados históricos observados.

D

análise de componentes principais, que reduz a dimensionalidade de um conjunto de variáveis correlacionadas em um número menor de componentes não correlacionados.

E

teste de hipóteses, que avalia se uma afirmação sobre um parâmetro populacional é ou não estatisticamente sustentada pelos dados amostrais disponíveis.

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Questões de Concurso Público ABGF 2026 para Especialistas: Análise e Caracterização de Sinistros; Análise de Risco de Crédito e Aplicação/Operação com Fundos

Foram encontradas 60 questões