Considere que as perdas diárias de uma carteira, em cinco cenários igualmente prováveis, sejam as seguintes:
- Cenário 1: R$ 100.000,00
- Cenário 2: R$ 200.000,00
- Сenário 3: R$ 300.000,00.
- Cenário 4: R$ 400.000,00
- Cenário 5: R$ 1.000.000,00
Para o nível de confiança de 80%, o Valor em Risco (Value at Risk - VaR) corresponde à quarta maior perda, R$ 400.000,00, pois
há exatamente 20% de probabilidade de perda igual ou superior a esse valor. O Expected Shortfall (ES) para esse mesmo nível
de confiança corresponde a

Question

Considere que as perdas diárias de uma carteira, em cinco cenários igualmente prováveis, sejam as seguintes:
- Cenário 1: R$ 100.000,00
- Cenário 2: R$ 200.000,00
- Сenário 3: R$ 300.000,00.
- Cenário 4: R$ 400.000,00
- Cenário 5: R$ 1.000.000,00
Para o nível de confiança de 80%, o Valor em Risco (Value at Risk - VaR) corresponde à quarta maior perda, R$ 400.000,00, pois
há exatamente 20% de probabilidade de perda igual ou superior a esse valor. O Expected Shortfall (ES) para esse mesmo nível
de confiança corresponde a Alternativa A: R$ 700.000,00, a média aritmética simples das perdas iguais ou superiores ao VaR. Ou Alternativa B: R$ 200.000,00, a segunda menor perda entre os cinco cenários considerados. Ou Alternativa C: R$ 400.000,00, valor idêntico ao VaR, uma vez que VaR e ES sempre devem coincidir numericamente para qualquer distribuição de perdas. Ou Alternativa D: R$ 1.000.000,00, a maior perda entre os cinco cenários considerados. Ou Alternativa E: R$ 300.000,00, a média aritmética simples entre todas as cinco perdas consideradas.

Fundação Carlos Chagas · Accepted Answer

Alternativa [A] R$ 700.000,00, a média aritmética simples das perdas iguais ou superiores ao VaR.

Considere que as perdas diárias de uma carteira, em cinco ce...

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