Questões de Concurso Sobre estatística
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Acerca dos testes não paramétricos, julgue o item que se segue.
No teste Wald-Wolfowitz para aleatoriedade, é superior a 4 o número esperado de sequências para uma série com o número de sinais ( - ) igual a 3 vezes o número de sinais (+).
Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.
A suavização exponencial simples é equivalente a um modelo AR(p).
Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.
SARIMA é um modelo para aplicação em dados com tendência e sazonalidade.
Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.
Um periodograma é um gráfico utilizado para identificar tendências em uma série temporal.
Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.
O modelo ARIMA com parâmetro d = 1 apresenta um componente de tendência linear.
Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.
Uma função de autocorrelação que apresenta um decaimento exponencial indica a existência de um componente autoregressivo.
Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.
Em uma série temporal que tem tendência de crescimento exponencial e na qual os valores iniciais são próximos de zero, a métrica mais adequada para avaliar o ajuste do modelo é a MAPE (mean absolute percentage error).
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A soma das variâncias das 5 variáveis métricas envolvidas no estudo foi igual ou inferior a 30.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
Os autovalores representam as cargas fatoriais das componentes principais.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A primeira componente principal explica 44% da variação total dos dados.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A extração dos fatores componentes foi efetuada a partir de uma matriz de correlações.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
O desvio padrão da terceira componente principal é igual a 2.
Julgue o item seguinte, considerando que o número diário de petições iniciais com algum tipo de erro processual (Y) seja descrito por uma regressão de Poisson em função de duas variáveis explicativas, X1 e X2.
Na regressão de Poisson, a deviance é um indicador que permite comparar dois modelos, e a diferença das deviances entre dois modelos aninhados segue, aproximadamente, uma distribuição qui-quadrado.
Julgue o item seguinte, considerando que o número diário de petições iniciais com algum tipo de erro processual (Y) seja descrito por uma regressão de Poisson em função de duas variáveis explicativas, X1 e X2.
O modelo de regressão de Poisson segue a forma da expressão log(Y) = β0 + β1X1 + β2X2, em que β0, β1 e β2 são os coeficientes do modelo.
Julgue o item seguinte, considerando que o número diário de petições iniciais com algum tipo de erro processual (Y) seja descrito por uma regressão de Poisson em função de duas variáveis explicativas, X1 e X2.
Se a variância de Y for maior que a média de Y, isso significará um problema de subdispersão no modelo de regressão de Poisson.
Julgue o próximo item, supondo que X = (X1, X2)′ represente um vetor aleatório que se distribui conforme uma normal bivariada tal que 
A correlação linear entre X1 e X2 é igual a 0,5.
Julgue o próximo item, supondo que X = (X1, X2)′ represente um vetor aleatório que se distribui conforme uma normal bivariada tal que
Var [ X1 - X2 ] ≥ 10.
Julgue o próximo item, supondo que X = (X1, X2)′ represente um vetor aleatório que se distribui conforme uma normal bivariada tal que
X2 segue uma distribuição normal com média 1 e desvio padrão 2.
Julgue o próximo item, supondo que X = (X1, X2)′ represente um vetor aleatório que se distribui conforme uma normal bivariada tal que
A respeito da média condicional, é correto afirmar que E [X1|X2 = x ] = 1,5 + 0,5x.
Julgue o próximo item, supondo que X = (X1, X2)′ represente
um vetor aleatório que se distribui conforme uma normal
bivariada tal que
Se Z1 = (X1 − 2)/3 e Z2 = (X2− 1)/2, então Z = (Z1, Z2)′ distribui-se conforme uma normal bivariada com
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