Home Concursos Públicos Questões Q3337112 Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-1 + ε... Próximas questões Com base no mesmo assunto Q3337112 Estatística Processos estocásticos , Análise de séries temporais , Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: MPU Prova: FGV - 2025 - MPU - Analista do MPU - Perito em Economia | Q3337112 Estatística Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-1 + εt, em que εt é um ruído branco com média zero e variância igual a 3. A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale: Alternativas A 3; B 4; C 5; D 6; E 7. Responder Incorreta. Gabarito oficial da banca: Esse erro também aparece no seu Resumão. Veja o que melhorar teste Parabéns! Você acertou! Esse acerto está no seu Resumão. Ver Resumão da semana teste Ficou com dúvidas? Gabarito Comentado Aulas Comentários Estatísticas Cadernos Criar anotações Notificar Erro Salvar novo filtro Nome do novo filtro