Questões de Concurso
Sobre processos estocásticos em estatística
Foram encontradas 60 questões
Ano: 2026
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
VALEC
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185465
Estatística
Texto associado
No setor de transportes e logística, demanda, preço e tráfego
estão interligados, independentemente do modal utilizado.
Ao longo do tempo, de forma dinâmica e aleatória, quando uma
dessas variáveis muda, as demais também são afetadas. Por isso,
essas séries costumam ser tratadas como processos estocásticos e,
geralmente, são modeladas juntas por meio de modelos vetoriais
autorregressivos (VAR). No que se refere a esse assunto, julgue
os itens subsequentes.
Na indústria logística, aumentos lineares de 4% ao ano no
custo de mão de obra, definidos por contratos de longo
prazo, são processos estocásticos, ou seja, não aleatórios.
Ano: 2026
Banca:
IF-PI
Órgão:
IF-PI
Prova:
IF-PI - 2026 - IF-PI - Professor EBTT - Geoprocessamento |
Q4012022
Estatística
A Figura abaixo apresenta o comportamento
idealizado de um semivariograma experimental,
destacando três parâmetros fundamentais para
a modelagem da estrutura de dependência
espacial: o Alcance (a), o Patamar (C) e o Efeito
Pepita (C0).
DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (Eds). Análise Espacial de Dados Geográficos. Brasília, EMBRAPA, 2004.
Considerando a fundamentação teórica apresentada por Camargo et al., analise o comportamento gráfico do semivariograma e assinale a alternativa que interpreta CORRETAMENTE os fenômenos físicos e estatísticos associados ao Efeito Pepita (C0) e à formação do Patamar (C):
DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (Eds). Análise Espacial de Dados Geográficos. Brasília, EMBRAPA, 2004.
Considerando a fundamentação teórica apresentada por Camargo et al., analise o comportamento gráfico do semivariograma e assinale a alternativa que interpreta CORRETAMENTE os fenômenos físicos e estatísticos associados ao Efeito Pepita (C0) e à formação do Patamar (C):
Ano: 2025
Banca:
FGV
Órgão:
Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ
Prova:
FGV - 2025 - Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ - Gestor de Segurança Municipal |
Q3782896
Estatística
O número de ocorrências de um certo evento em t horas, segue
uma distribuição de Poisson com taxa de ocorrência λ por hora,
dada por
Com base nessas informações, indique o valor esperado do tempo entre duas ocorrências consecutivas deste evento.
Com base nessas informações, indique o valor esperado do tempo entre duas ocorrências consecutivas deste evento.
Ano: 2025
Banca:
FGV
Órgão:
Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ
Prova:
FGV - 2025 - Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ - Gestor de Segurança Municipal |
Q3782894
Estatística
Os algoritmos de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC) são amplamente utilizados na modelagem bayesiana com o objetivo de obter amostras da distribuição a posteriori das quantidades de interesse. Dois exemplos de algoritmos nesta classe são os chamados Gibbs Sampling e Metropolis-Hastings.
Sobre estes algoritmos,é correto afirmar que
Ano: 2025
Banca:
Instituto Access
Órgão:
Prefeitura de Navegantes - SC
Prova:
Instituto Access - 2025 - Prefeitura de Navegantes - SC - Administrador Escolar |
Q3765313
Estatística
Em um laboratório de modelagem estocástica na cidade
de Santa Vitória, a pesquisadora Lívia analisa um
processo discreto em que cada estado Tn descreve a
configuração do sistema no instante n. O modelo foi
definido de tal forma que, para cada n, o termo Tn pode
ser obtido a partir de Tn+1 por meio de uma única regra
de transformação, usada para reconstruir o histórico do
sistema a partir de um estado final conhecido. Essa
estratégia, baseada no chamado Princípio da Regressão
ou Reversão, é utilizada para resolver problemas em que
trabalhar "de trás para frente" é mais eficiente.
Considerando esse contexto e a teoria relacionada,
avalie as afirmativas a seguir sobre o uso desse princípio
em processos matemáticos e probabilísticos.
I.O princípio só pode ser aplicado em processos determinísticos com exatamente uma única etapa.
II.O princípio da regressão consiste em analisar o problema a partir do estado final e voltar passo a passo aos estados anteriores.
III.Quando cada estado Tn é determinado de forma injetiva a partir de Tn+1, a reconstrução completa da sequência de estados é possível.
IV.Em problemas de probabilidade, a regressão torna-se inválida sempre que as transições entre estados forem reversíveis.
Está CORRETO o que se afirma em:
I.O princípio só pode ser aplicado em processos determinísticos com exatamente uma única etapa.
II.O princípio da regressão consiste em analisar o problema a partir do estado final e voltar passo a passo aos estados anteriores.
III.Quando cada estado Tn é determinado de forma injetiva a partir de Tn+1, a reconstrução completa da sequência de estados é possível.
IV.Em problemas de probabilidade, a regressão torna-se inválida sempre que as transições entre estados forem reversíveis.
Está CORRETO o que se afirma em:
Ano: 2025
Banca:
FGV
Órgão:
TRT - 24ª REGIÃO (MS)
Prova:
FGV - 2025 - TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística (Reaplicação) |
Q3349745
Estatística
Suponha que o número de ocorrências de certo fenômeno ocorra
no tempo de acordo com um processo Poisson com uma taxa de
ocorrência média v por unidade de tempo.
Nesse caso, se T é o intervalo de tempo entre duas ocorrências sucessivas, então T tem distribuição
Nesse caso, se T é o intervalo de tempo entre duas ocorrências sucessivas, então T tem distribuição
Q3337112
Estatística
Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-1 + εt, em
que εt é um ruído branco com média zero e variância igual a 3.
A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale:
Ano: 2025
Banca:
FGV
Órgão:
TCE-PI
Prova:
FGV - 2025 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum (Manhã) |
Q3154444
Estatística
Suponha que uma amostra aleatória simples de tamanho n de
uma distribuição normal com média μ e variância σ2 será obtida.
Sejam x̅ e s a média amostral e o desvio padrão amostral usuais.
Se z denota o 97,5% percentil da distribuição normal padrão,
então o intervalo de 95% de confiança usual para μ será dado por
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - BACEN - Analista – Área: Economia e Finanças |
Q2572496
Estatística
Julgue o seguinte item, relativo a processos estocásticos.
Em uma cadeia de Markov, a probabilidade de transição de
um estado para outro é influenciada pela sequência completa
de eventos anteriores.
Ano: 2024
Banca:
Instituto Access
Órgão:
Banestes
Prova:
Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Estatística |
Q2554363
Estatística
Qual das alternativas abaixo representa apenas opções de processos estocásticos?
Ano: 2024
Banca:
Instituto Access
Órgão:
Banestes
Prova:
Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Estatística |
Q2554356
Estatística
O conceito: a arte de gerar amostras de variáveis aleatórias em um ambiente computacional e usar essas amostras para a obtenção de um certo resultado
é de:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512362
Estatística
Considere as propriedades de processos estocásticos
estacionários e não estacionários em análise de séries temporais.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Ano: 2024
Banca:
IV - UFG
Órgão:
TJ-AC
Prova:
CS-UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Estatístico |
Q2447362
Estatística
Considere X(t) um processo estocástico com média
representada por mx(t), para t ∈ 
, e, para t1
,t2 ∈ , sejam RX (t1
,t2) e KX (t1 ,t2) as funções de autocorrelação e
autocovariância, respectivamente. A equação que relaciona
as três funções do processo estocástico X(t) é
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384754
Estatística
Seja o seguinte processo dinâmico caracterizado pela descontinuidade no tempo:
em que t é a unidade de tempo e εt é o termo de erro independente e identicamente distribuído com média igual a 0 e variância constante.
Sendo assim, qual é o valor esperado para t = 3, isto é, E[Y3 ]?
Ano: 2023
Banca:
IBFC
Órgão:
EBSERH
Prova:
IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística |
Q2332931
Estatística
Em 1995, uma cidade tinha 10.000 habitantes.
A taxa de crescimento exponencial é de 10%
ao ano. A população da cidade aumentou,
entre 1993 e 1997 em aproximadamente:
Ano: 2023
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 18ª Região (GO)
Prova:
FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2098365
Estatística
Considere o modelo de série temporal dado por:
Yt = Yt-1 - 0,25Yt-2 + et - 0,1et-1, sendo et ~ N(0, σ2)
Trata-se do modelo
Yt = Yt-1 - 0,25Yt-2 + et - 0,1et-1, sendo et ~ N(0, σ2)
Trata-se do modelo
Ano: 2023
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 18ª Região (GO)
Prova:
FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2098361
Estatística
Considere uma cadeia de Markov com estados E = { } 0,1, 2,3,4 e a seguinte matriz de transição:
Nessa situação, os estados
Nessa situação, os estados
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
MPE-MG
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - MPE-MG - Analista do Ministério Público - Estatística |
Q2080045
Estatística
Em matemática, uma cadeia de Markov em tempo discreto é
um caso particular de um processo estocástico com estados
discretos (o parâmetro, em geral o tempo, pode ser discreto
ou contínuo) com a propriedade de que a distribuição de probabilidade do próximo estado depende apenas do estado atual
e não da sequência de eventos que o precederam. Sobre as
cadeias de Markov em tempo discreto, analise as afirmativas a
seguir.
I. Uma cadeia é irredutível se todos os estados comunicam entre si. II. Se uma cadeia é finita, existe pelo menos um estado recorrente. III. Uma cadeia é aperiódica se apresenta período 0.
Está correto o que se afirma em
I. Uma cadeia é irredutível se todos os estados comunicam entre si. II. Se uma cadeia é finita, existe pelo menos um estado recorrente. III. Uma cadeia é aperiódica se apresenta período 0.
Está correto o que se afirma em
Q2073924
Estatística
Considerando o poset representado na figura a
seguir:
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o supremo e o ínfimo de X2, X4 e X7
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o supremo e o ínfimo de X2, X4 e X7
Ano: 2022
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
SUSEPE-RS
Prova:
FUNDATEC - 2022 - SUSEPE-RS - Técnico Superior Penitenciário - Estatística |
Q3958855
Estatística
Considere o modelo dado por:
Yt = 0,2εt−1 − 0,1εt−2 + εt,
Onde εt é um ruído branco com média 0 e variância
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.
I.
II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.
III. O modelo é um MA(2) estacionário.
Yt = 0,2εt−1 − 0,1εt−2 + εt,
Onde εt é um ruído branco com média 0 e variância
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. I.
II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.
III. O modelo é um MA(2) estacionário.
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