Questões de Concurso
Sobre processos estocásticos em estatística
Foram encontradas 59 questões
Ano: 2026
Banca:
IF-PI
Órgão:
IF-PI
Prova:
IF-PI - 2026 - IF-PI - Professor EBTT - Geoprocessamento |
Q4012022
Estatística
A Figura abaixo apresenta o comportamento
idealizado de um semivariograma experimental,
destacando três parâmetros fundamentais para
a modelagem da estrutura de dependência
espacial: o Alcance (a), o Patamar (C) e o Efeito
Pepita (C0).
DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (Eds). Análise Espacial de Dados Geográficos. Brasília, EMBRAPA, 2004.
Considerando a fundamentação teórica apresentada por Camargo et al., analise o comportamento gráfico do semivariograma e assinale a alternativa que interpreta CORRETAMENTE os fenômenos físicos e estatísticos associados ao Efeito Pepita (C0) e à formação do Patamar (C):
DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (Eds). Análise Espacial de Dados Geográficos. Brasília, EMBRAPA, 2004.
Considerando a fundamentação teórica apresentada por Camargo et al., analise o comportamento gráfico do semivariograma e assinale a alternativa que interpreta CORRETAMENTE os fenômenos físicos e estatísticos associados ao Efeito Pepita (C0) e à formação do Patamar (C):
Ano: 2025
Banca:
FGV
Órgão:
Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ
Prova:
FGV - 2025 - Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ - Gestor de Segurança Municipal |
Q3782896
Estatística
O número de ocorrências de um certo evento em t horas, segue
uma distribuição de Poisson com taxa de ocorrência λ por hora,
dada por
Com base nessas informações, indique o valor esperado do tempo entre duas ocorrências consecutivas deste evento.
Com base nessas informações, indique o valor esperado do tempo entre duas ocorrências consecutivas deste evento.
Ano: 2025
Banca:
FGV
Órgão:
Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ
Prova:
FGV - 2025 - Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ - Gestor de Segurança Municipal |
Q3782894
Estatística
Os algoritmos de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC) são amplamente utilizados na modelagem bayesiana com o objetivo de obter amostras da distribuição a posteriori das quantidades de interesse. Dois exemplos de algoritmos nesta classe são os chamados Gibbs Sampling e Metropolis-Hastings.
Sobre estes algoritmos,é correto afirmar que
Ano: 2025
Banca:
Instituto Access
Órgão:
Prefeitura de Navegantes - SC
Prova:
Instituto Access - 2025 - Prefeitura de Navegantes - SC - Administrador Escolar |
Q3765313
Estatística
Em um laboratório de modelagem estocástica na cidade
de Santa Vitória, a pesquisadora Lívia analisa um
processo discreto em que cada estado Tn descreve a
configuração do sistema no instante n. O modelo foi
definido de tal forma que, para cada n, o termo Tn pode
ser obtido a partir de Tn+1 por meio de uma única regra
de transformação, usada para reconstruir o histórico do
sistema a partir de um estado final conhecido. Essa
estratégia, baseada no chamado Princípio da Regressão
ou Reversão, é utilizada para resolver problemas em que
trabalhar "de trás para frente" é mais eficiente.
Considerando esse contexto e a teoria relacionada,
avalie as afirmativas a seguir sobre o uso desse princípio
em processos matemáticos e probabilísticos.
I.O princípio só pode ser aplicado em processos determinísticos com exatamente uma única etapa.
II.O princípio da regressão consiste em analisar o problema a partir do estado final e voltar passo a passo aos estados anteriores.
III.Quando cada estado Tn é determinado de forma injetiva a partir de Tn+1, a reconstrução completa da sequência de estados é possível.
IV.Em problemas de probabilidade, a regressão torna-se inválida sempre que as transições entre estados forem reversíveis.
Está CORRETO o que se afirma em:
I.O princípio só pode ser aplicado em processos determinísticos com exatamente uma única etapa.
II.O princípio da regressão consiste em analisar o problema a partir do estado final e voltar passo a passo aos estados anteriores.
III.Quando cada estado Tn é determinado de forma injetiva a partir de Tn+1, a reconstrução completa da sequência de estados é possível.
IV.Em problemas de probabilidade, a regressão torna-se inválida sempre que as transições entre estados forem reversíveis.
Está CORRETO o que se afirma em:
Ano: 2025
Banca:
FGV
Órgão:
TRT - 24ª REGIÃO (MS)
Prova:
FGV - 2025 - TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística (Reaplicação) |
Q3349745
Estatística
Suponha que o número de ocorrências de certo fenômeno ocorra
no tempo de acordo com um processo Poisson com uma taxa de
ocorrência média v por unidade de tempo.
Nesse caso, se T é o intervalo de tempo entre duas ocorrências sucessivas, então T tem distribuição
Nesse caso, se T é o intervalo de tempo entre duas ocorrências sucessivas, então T tem distribuição
Q3337112
Estatística
Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-1 + εt, em
que εt é um ruído branco com média zero e variância igual a 3.
A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale:
Ano: 2025
Banca:
FGV
Órgão:
TCE-PI
Prova:
FGV - 2025 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum (Manhã) |
Q3154444
Estatística
Suponha que uma amostra aleatória simples de tamanho n de
uma distribuição normal com média μ e variância σ2 será obtida.
Sejam x̅ e s a média amostral e o desvio padrão amostral usuais.
Se z denota o 97,5% percentil da distribuição normal padrão,
então o intervalo de 95% de confiança usual para μ será dado por
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - BACEN - Analista – Área: Economia e Finanças |
Q2572496
Estatística
Julgue o seguinte item, relativo a processos estocásticos.
Em uma cadeia de Markov, a probabilidade de transição de
um estado para outro é influenciada pela sequência completa
de eventos anteriores.
Ano: 2024
Banca:
Instituto Access
Órgão:
Banestes
Prova:
Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Estatística |
Q2554363
Estatística
Qual das alternativas abaixo representa apenas opções de processos estocásticos?
Ano: 2024
Banca:
Instituto Access
Órgão:
Banestes
Prova:
Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Estatística |
Q2554356
Estatística
O conceito: a arte de gerar amostras de variáveis aleatórias em um ambiente computacional e usar essas amostras para a obtenção de um certo resultado
é de:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512362
Estatística
Considere as propriedades de processos estocásticos
estacionários e não estacionários em análise de séries temporais.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Ano: 2024
Banca:
IV - UFG
Órgão:
TJ-AC
Prova:
CS-UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Estatístico |
Q2447362
Estatística
Considere X(t) um processo estocástico com média
representada por mx(t), para t ∈ 
, e, para t1
,t2 ∈ , sejam RX (t1
,t2) e KX (t1 ,t2) as funções de autocorrelação e
autocovariância, respectivamente. A equação que relaciona
as três funções do processo estocástico X(t) é
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384754
Estatística
Seja o seguinte processo dinâmico caracterizado pela descontinuidade no tempo:
em que t é a unidade de tempo e εt é o termo de erro independente e identicamente distribuído com média igual a 0 e variância constante.
Sendo assim, qual é o valor esperado para t = 3, isto é, E[Y3 ]?
Ano: 2023
Banca:
IBFC
Órgão:
EBSERH
Prova:
IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística |
Q2332931
Estatística
Em 1995, uma cidade tinha 10.000 habitantes.
A taxa de crescimento exponencial é de 10%
ao ano. A população da cidade aumentou,
entre 1993 e 1997 em aproximadamente:
Ano: 2023
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 18ª Região (GO)
Prova:
FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2098365
Estatística
Considere o modelo de série temporal dado por:
Yt = Yt-1 - 0,25Yt-2 + et - 0,1et-1, sendo et ~ N(0, σ2)
Trata-se do modelo
Yt = Yt-1 - 0,25Yt-2 + et - 0,1et-1, sendo et ~ N(0, σ2)
Trata-se do modelo
Ano: 2023
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 18ª Região (GO)
Prova:
FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2098361
Estatística
Considere uma cadeia de Markov com estados E = { } 0,1, 2,3,4 e a seguinte matriz de transição:
Nessa situação, os estados
Nessa situação, os estados
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
MPE-MG
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - MPE-MG - Analista do Ministério Público - Estatística |
Q2080045
Estatística
Em matemática, uma cadeia de Markov em tempo discreto é
um caso particular de um processo estocástico com estados
discretos (o parâmetro, em geral o tempo, pode ser discreto
ou contínuo) com a propriedade de que a distribuição de probabilidade do próximo estado depende apenas do estado atual
e não da sequência de eventos que o precederam. Sobre as
cadeias de Markov em tempo discreto, analise as afirmativas a
seguir.
I. Uma cadeia é irredutível se todos os estados comunicam entre si. II. Se uma cadeia é finita, existe pelo menos um estado recorrente. III. Uma cadeia é aperiódica se apresenta período 0.
Está correto o que se afirma em
I. Uma cadeia é irredutível se todos os estados comunicam entre si. II. Se uma cadeia é finita, existe pelo menos um estado recorrente. III. Uma cadeia é aperiódica se apresenta período 0.
Está correto o que se afirma em
Q2073924
Estatística
Considerando o poset representado na figura a
seguir:
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o supremo e o ínfimo de X2, X4 e X7
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o supremo e o ínfimo de X2, X4 e X7
Ano: 2022
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
SUSEPE-RS
Prova:
FUNDATEC - 2022 - SUSEPE-RS - Técnico Superior Penitenciário - Estatística |
Q3958855
Estatística
Considere o modelo dado por:
Yt = 0,2εt−1 − 0,1εt−2 + εt,
Onde εt é um ruído branco com média 0 e variância
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.
I.
II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.
III. O modelo é um MA(2) estacionário.
Yt = 0,2εt−1 − 0,1εt−2 + εt,
Onde εt é um ruído branco com média 0 e variância
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. I.
II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.
III. O modelo é um MA(2) estacionário.
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114281
Estatística
Pedro e João estão competindo em uma corrida. Seja Xt
a quantidade de tempo (em segundos) em que Pedro estaria à frente
de João quando 100t% da corrida estiver concluída, 0 ≤ t ≤ 1. Assuma que (Xt
)0 ≤ t ≤ 1 é modelado como um movimento
browniano com “drift” da forma Xt
= μt + σBt
, t ≥ 0, onde Bt
é o movimento browniano padrão com distribuição N(0, t). Seja o
parâmetro “drift” μ = 0 e a variância σ2.
Considere a tabela correspondente à curva normal padrão (Z) para a probabilidade P( Z z)
Se Pedro está liderando por σ/2 quando 3/3 da corrida está completada, a probabilidade de Pedro vencer é
Considere a tabela correspondente à curva normal padrão (Z) para a probabilidade P( Z z)
Se Pedro está liderando por σ/2 quando 3/3 da corrida está completada, a probabilidade de Pedro vencer é
Conheça nossos planos