Considere o modelo de série temporal dado por:

Y_t = Y_t-1 - 0,25Y_t-2 + e_t - 0,1e_t-1, sendo e_t ~ N(0, σ²)

Trata-se do modelo

Question

A

ARMA(1,1) e o processo resultante é estacionário e não invertível.

B

MA(2) e o processo resultante é não estacionário e invertível.

C

ARIMA cujo processo resultante é não estacionário e não invertível.

D

ARMA(2,1) e o processo resultante é estacionário e invertível.

E

AR(1) e o processo resultante é estacionário e não invertível.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

teste

Parabéns! Você acertou!

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

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Renato Ojima · Accepted Answer

Alternativa [D] ARMA(2,1) e o processo resultante é estacionário e invertível. Série temporal é invertível se as raízes de y estiverem fora do círculo unitário, para isso os coeficientes da regressão da variável dependente devem ser menores ou iguais a 1. Estacionariedade: média constante e variância constante.Invertibilidade: ARMA pode ser representado como MA, para isso, diferencie Y até que a série se torne MA .

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Considere o modelo de série temporal dado por:Yt = Yt-1 - 0,...

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