Considere o modelo de série temporal dado por:

Y_t = Y_t-1 - 0,25Y_t-2 + e_t - 0,1e_t-1, sendo e_t ~ N(0, σ²)

Trata-se do modelo

Question

A

ARMA(1,1) e o processo resultante é estacionário e não invertível.

B

MA(2) e o processo resultante é não estacionário e invertível.

C

ARIMA cujo processo resultante é não estacionário e não invertível.

D

ARMA(2,1) e o processo resultante é estacionário e invertível.

E

AR(1) e o processo resultante é estacionário e não invertível.

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Fundação Carlos Chagas · Accepted Answer

Alternativa [D] ARMA(2,1) e o processo resultante é estacionário e invertível.

Considere o modelo de série temporal dado por:Yt = Yt-1 - 0,...