Considere as propriedades de processos estocásticos estacio...

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Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: Câmara dos Deputados Prova: FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |

Q2512362 Estatística

Considere as propriedades de processos estocásticos estacionários e não estacionários em análise de séries temporais.

Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.

Um processo estocástico estacionário possui média e variância constantes ao longo do tempo, enquanto um processo não estacionário exibe mudanças na média, na variância ou em ambas ao longo do tempo.

Devido à sua natureza variável, apenas processos estocásticos não estacionários podem ser modelados e previstos usando técnicas de análise de séries temporais.

Processos estocásticos estacionários são caracterizados por uma dependência de longo prazo significativa entre suas observações, o que é inexistente em processos não estacionários.

Um processo estocástico não estacionário sempre retorna ao seu valor médio original após um choque, característica que não é observada em processos estacionários.

Processos estocásticos não estacionários podem ser tornados estacionários simplesmente aumentando o tamanho da amostra coletada, sem necessidade de transformações ou diferenciações.

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