Questões de Concurso
Sobre processos estocásticos em estatística
Foram encontradas 59 questões
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114278
Estatística
Quanto aos métodos de simulação é correto afirmar que
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114277
Estatística
Considere a expressão vinculada ao Método Congruente Linear para a geração de números pseudoaleatórios
xn = axn-1 mod m
Se x0 = 5, a = 3 e m = 120, então a soma dos três primeiros números pseudoaleatórios x1 + x2 + x3 é
xn = axn-1 mod m
Se x0 = 5, a = 3 e m = 120, então a soma dos três primeiros números pseudoaleatórios x1 + x2 + x3 é
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística |
Q2108532
Estatística
Um processo de Wiener Wt (movimento browniano padrão) satisfaz as seguintes propriedades:
− W0 = 0 com probabilidade 1. − Para t > 0, Wt tem distribuição normal com média 0 e variância t. − Para s, t > 0, Wt+s − Ws tem a mesma distribuição de Wt . − Se 0 ≤ q ≤ r ≤ s < t, então Wt − Ws e Wr − Wq são variáveis aleatórias independentes. − A função t ↦ Wt é contínua com probabilidade 1.
Considerando as propriedades apresentadas, a média e a variância de Ws + Wt são, respectivamente,
− W0 = 0 com probabilidade 1. − Para t > 0, Wt tem distribuição normal com média 0 e variância t. − Para s, t > 0, Wt+s − Ws tem a mesma distribuição de Wt . − Se 0 ≤ q ≤ r ≤ s < t, então Wt − Ws e Wr − Wq são variáveis aleatórias independentes. − A função t ↦ Wt é contínua com probabilidade 1.
Considerando as propriedades apresentadas, a média e a variância de Ws + Wt são, respectivamente,
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística |
Q2108531
Estatística
Considere uma partícula que faz um passeio aleatório simples, simétrico e com barreiras pelas posições {0, 1, 2, ..., 100}. Se a
partícula estiver na posição 0, ela se moverá para a posição 1 no próximo passo. Se a partícula estiver na posição 100, ela se
moverá para a posição 99 no próximo passo. Para as posições restantes, a partícula se move para a esquerda ou direita com
igual probabilidade.
Se a partícula inicia o passeio na posição 0, a quantidade de passos necessários, em média, para ela retornar à posição 0 é
Se a partícula inicia o passeio na posição 0, a quantidade de passos necessários, em média, para ela retornar à posição 0 é
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876658
Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876657
Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual a 0,09.
A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual a 0,09.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876656
Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries
temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1)
forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e
identicamente distribuídos.
A média do processo Zt é igual a 2.
A média do processo Zt é igual a 2.
Q971014
Estatística
Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período
12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µt - µt-12 = 0. Neste sentido, pode ser
apropriado considerar que:
Q629965
Estatística
Para explicar o comportamento de um processo estocástico, após uma análise das funções de autocorrelação, o seguinte modelo foi proposto e estimado:
Considerando válidas as estimativas, é correto afirmar que:
Ano: 2015
Banca:
INSTITUTO AOCP
Órgão:
EBSERH
Prova:
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG) |
Q2952376
Estatística
Seja o processo estocástico Zt – 0,5Zt-1 = at -0,5Zt-2 , em que Zt é a observação temporal e at é o ruído branco, é possível afirmar que
Ano: 2015
Banca:
INSTITUTO AOCP
Órgão:
EBSERH
Prova:
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF) |
Q2939679
Estatística
A caracterização completa de um Processo Estocástico exige o conhecimento de todas as suas funções amostras (realizações, trajetórias). Isto permite determinar a função média, μ(t), e a função de autocorrelação, ρ(t), do processo. Mas, para alguns processos estocásticos, esses parâmetros podem ser determinados a partir de apenas uma realização (função amostra) típica do processo. Neste caso, o processo denomina-se
Ano: 2013
Banca:
CETRO
Órgão:
Ministério das Cidades
Prova:
CETRO - 2013 - Ministério das Cidades - Estatístico |
Q2928354
Estatística
Um processo estoscástico
ser é chamado de
Processo de Contagem se
Ano: 2013
Banca:
CETRO
Órgão:
Ministério das Cidades
Prova:
CETRO - 2013 - Ministério das Cidades - Estatístico |
Q2928350
Estatística
Em relação à função de transferência, assinale a
alternativa correta.
Q827151
Estatística
Seja Z = {Z(t), t ∈ T} um processo estocástico em que cov{Z(t1), Z(t2)} é uma função de t1 – t2. Considere ainda a condição E{Z2(t)} < ∞, ∀t∈T. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta mais uma condição, sem a qual não se pode definir Z como processo estacionário de segunda ordem.
Q827150
Estatística
A metodologia Box & Jenkins é aplicada aos processos estocásticos estacionários. Um processo estocástico é dito
estacionário de segunda ordem quando as seguintes condições forem satisfeitas para qualquer instante de tempo t :
E{Z(t)} = E{Z(t+k)} = μ, ∀t∈T; Var{Z(t)} = E{[Z(t) – μ]
2
} = σ2
, ∀t∈T; e Cov{Z(t),Z(t+k)} = E{[Z(t) – μ].[Z(t+k) – μ]}. Nesse
contexto, assinale a alternativa correta.
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440565
Estatística
Suponha que um processo estacionário de séries de tempo yt tenha sido gerado por um modelo ARMA (p,q). As suas funções de correlação (ACF) e de autocorrelação parcial (PACF) são dadas pelos gráficos abaixo.
Suponha, ainda, que a média incondicional da série yt seja igual a 10.
Se ut é um processo de ruído branco, yt é definido pelo processo
Suponha, ainda, que a média incondicional da série yt seja igual a 10.
Se ut é um processo de ruído branco, yt é definido pelo processo
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440563
Estatística
Considere que xt siga o seguinte processo AR(1):
xt = b0 + b1 xt-1 + ut
em que ut é o ruído branco e b0 e b1 são os parâmetros do modelo. Se a variância de ut é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a
xt = b0 + b1 xt-1 + ut
em que ut é o ruído branco e b0 e b1 são os parâmetros do modelo. Se a variância de ut é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398113
Estatística
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398112
Estatística
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Se, em um processo de Markov em tempo discreto, a matriz de transição for M, e se v for o vetor distribuição estacionária do processo, então vM2 = vM100 .
Se, em um processo de Markov em tempo discreto, a matriz de transição for M, e se v for o vetor distribuição estacionária do processo, então vM2 = vM100 .
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STF
Prova:
CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Estatística |
Q398110
Estatística
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Em um processo de Poisson homogêneo N(t), tem-se que limt -0 P(
N(t) – φ 
> ε) > 0, para quaisquer φ > 0 e ε > 0.
Em um processo de Poisson homogêneo N(t), tem-se que limt -0 P(
N(t) – φ > ε) > 0, para quaisquer φ > 0 e ε > 0. 
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