Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais a um modelo empírico composto por uma equação de diferenças. Uma possível formulação é tal que os dados atuais (t = k) sejam uma combinação linear de p dados passados (z_k-1,...z_k-p) ponderados por coeficientes (b₁,...b_p) gerando uma equação do tipo

zk = ∑_{i =1,p}  b_iz_k-i + r_k
onde r_k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é