Questões Militares
Sobre análise de séries temporais em estatística
Foram encontradas 24 questões
Ano: 2025
Banca:
VUNESP
Órgão:
EsFCEx
Prova:
VUNESP - 2025 - EsFCEx - Oficial - Especialidade: Estatística |
Q3512560
Estatística
Considere um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), dado por: Zt
= 0,5Zt – 1 + 0,3Zt – 2 + at.
A função densidade espectral desse modelo é dada por:
A função densidade espectral desse modelo é dada por:
Ano: 2025
Banca:
VUNESP
Órgão:
EsFCEx
Prova:
VUNESP - 2025 - EsFCEx - Oficial - Especialidade: Estatística |
Q3512559
Estatística
Sobre o alisamento ou a suavização exponencial simples, assinale a alternativa correta.
Ano: 2025
Banca:
Aeronáutica
Órgão:
AFA
Prova:
Aeronáutica - 2025 - AFA - Aspirante da Aeronáutica (Oficial Aviador, Oficial Intendente e Oficial de Infantaria) |
Q3479424
Estatística
Curva de aprendizagem é um conceito criado por psicólogos
que constataram a relação existente entre a evolução de um
indivíduo e a quantidade de treinamento possuída por esse
indivíduo.
Um exemplo de curva de aprendizagem é dado pela expressão
que modela o treinamento
e a evolução obtida por um cadete aviador em um simulador
de voo, para os quais Q é o índice de evolução e t, t ∈ IN∗
, é o
tempo de treinamento no simulador, em semanas.
Analise as afirmativas abaixo conforme a curva de aprendizagem.
(I) A tendência de maximização do índice de evolução se dá para Q = 16
(II) Entre a 50a e a 60a semana o índice de evolução de um cadete aumenta em 3,84
(III) O índice de evolução de um cadete começa a ser positivo a partir da 41a semana.
É correto afirmar que
Um exemplo de curva de aprendizagem é dado pela expressão
que modela o treinamento
e a evolução obtida por um cadete aviador em um simulador
de voo, para os quais Q é o índice de evolução e t, t ∈ IN∗
, é o
tempo de treinamento no simulador, em semanas. Analise as afirmativas abaixo conforme a curva de aprendizagem.
(I) A tendência de maximização do índice de evolução se dá para Q = 16
(II) Entre a 50a e a 60a semana o índice de evolução de um cadete aumenta em 3,84
(III) O índice de evolução de um cadete começa a ser positivo a partir da 41a semana.
É correto afirmar que
Ano: 2025
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2025 - Quadro Técnico - Primeiro-Tenente - Estatística |
Q3477816
Estatística
Em um modelo de suavização exponencial simples, qual é
o efeito de reduzir o valor de a (parâmetro de
suavização)?
Ano: 2025
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2025 - Quadro Técnico - Primeiro-Tenente - Estatística |
Q3477809
Estatística
Considerando os movimentos característicos das séries
temporais, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas
afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção correta.
() A componente "tendência" pode ser encarada como a parte da série temporal que acura um movimento regular, através de um período muito longo de tempo.
() A componente "sazonal" é evidenciada quando os dados são registrados, sempre, em um intervalo de tempo superior a um ano.
() A componente "cíclica" pode ser entendida com a parte da série temporal que apresenta um provimento em torno da tendência ao longo do tempo.
() A componente "aleatória" refere-se às perturbações ocasionadas por fatores que se repetem regularmente.
() A componente "tendência" pode ser encarada como a parte da série temporal que acura um movimento regular, através de um período muito longo de tempo.
() A componente "sazonal" é evidenciada quando os dados são registrados, sempre, em um intervalo de tempo superior a um ano.
() A componente "cíclica" pode ser entendida com a parte da série temporal que apresenta um provimento em torno da tendência ao longo do tempo.
() A componente "aleatória" refere-se às perturbações ocasionadas por fatores que se repetem regularmente.
Ano: 2025
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2025 - Quadro Técnico - Primeiro-Tenente - Estatística |
Q3477799
Estatística
Considere um processo 
onde at representa um ruído branco com média zero e variância
constante. Defina um novo processo 
como 
e analise as afirmativas a seguir e assinale a opção
correta.
I- O processo
é sempre inversível.
II- O processo, pode ser caracterizado como um
MA(2).
III- A função de autocorrelação de, é limitada a um
número finito de "lags".
IV- A função de autocorrelação parcial de possui
extensão finita.
onde at representa um ruído branco com média zero e variância
constante. Defina um novo processo como e analise as afirmativas a seguir e assinale a opção
correta. I- O processo
é sempre inversível. II- O processo
, pode ser caracterizado como um
MA(2). III- A função de autocorrelação de
, é limitada a um
número finito de "lags". IV- A função de autocorrelação parcial de
possui
extensão finita.
Ano: 2025
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2025 - Quadro Técnico - Primeiro-Tenente - Estatística |
Q3477792
Estatística
Na metodologia Box-Jenkins, as etapas de Identificação,
Estimação e Diagnóstico são essenciais para construir um
modelo ARIMA adequado para uma série temporal.
Assinale a opção que descreve a finalidade da etapa
"diagnóstico".
Ano: 2025
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2025 - Quadro Técnico - Primeiro-Tenente - Estatística |
Q3477786
Estatística
Sobre séries temporais, assinale a opção correta.
Q3266510
Estatística
Analise o gráfico da função de autocorrelação (ACF) a
seguir.
(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)
É correto afirmar que a série temporal é uma série
(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)
É correto afirmar que a série temporal é uma série
Q3266509
Estatística
Considere a componente de sazonalidade de uma série temporal sem tendência, apresentada na imagem a seguir.
(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)
Seja a constante π (pi) e seja x = Tempo (em meses), a melhor função para modelar a componente de sazonalidade, entre as opções a seguir, é:
(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)
Seja a constante π (pi) e seja x = Tempo (em meses), a melhor função para modelar a componente de sazonalidade, entre as opções a seguir, é:
Q1822387
Estatística
O número de casos confirmados de Covid-19 (Y) em função do número de dias a partir do primeiro caso (X) pode
ser ajustado pela função Y = 
Com base na tabela
e nos dados, onde Z = ln(Y), podemos afirmar que:
Com base na tabela
e nos dados, onde Z = ln(Y), podemos afirmar que:
Q1822371
Estatística
Em Séries Temporais, existem diversos testes que são usados para realizar a análise dos dados. A estatística de
Dickey-Fuller é utilizada para testar
Q1822370
Estatística
Uma das suposições mais frequentes que se faz a respeito de uma série temporal é a de que ela seja estacionária. É correto afirmar, em relação à estacionariedade
de uma série temporal, que a série
Q1612918
Estatística
Em relação às séries temporais, assinale a alternativa
correta.
Q1612915
Estatística
Considere a série temporal representada graficamente a seguir:
Considerando a decomposição clássica da série (Yt
) em
tendência (Tt
), sazonalidade (St
) e componente aleatório
(Et
), assinale a alternativa correta.
Ano: 2019
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2019 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q1002546
Estatística
Considerando-se séries temporais, coloque F (falso) ou V
(verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
I - A estratégia para a construção do modelo ARiMA é baseada em um ciclo iterativo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os estágios do ciclo iterativo são na seguinte ordem: identificação, especificação, estimação e verificação, caso o modelo não seja adequado o cicio é repetido. II - A classe dos modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries estacionárias e séries não estacionárias, desde que não apresentem comportamento explosivo. Ill- A heterocedasticidade não afeta a adequação da previsão, pois ela não implica em estimadores viesados.
I - A estratégia para a construção do modelo ARiMA é baseada em um ciclo iterativo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os estágios do ciclo iterativo são na seguinte ordem: identificação, especificação, estimação e verificação, caso o modelo não seja adequado o cicio é repetido. II - A classe dos modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries estacionárias e séries não estacionárias, desde que não apresentem comportamento explosivo. Ill- A heterocedasticidade não afeta a adequação da previsão, pois ela não implica em estimadores viesados.
Ano: 2016
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2016 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q802769
Estatística
Após estimar um modelo de série temporal, necessita-se
verificar se ele representa, ou não, adequadamente os dados.
Sendo assim, assinale a opção que NÃO apresenta um tipo de
teste de adequação do modelo.
Ano: 2014
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2014 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q820072
Estatística
Correlacione os modelos para séries temporais às suas respectivas definições, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.
MODELOS
I - Modelos não lineares
II - Modelos estruturais
III- Modelos ARIMA
DEFINIÇÕES
( ) São modelos desse tipo: modelo de nivel local e modelo de tendência linear local.
( ) São modelos autorregressivos integrados e de médias móveis .
( ) São modelos desse tipo: modelos da familia ARCH-GARCH e modelos de volatilidade estocástica. O objetivo é modelar o que se chama de volatilidade que é a variância condicional de uma variável, comumente um retorno.
( ) Descrevem três classes de
processos : processos lineares
estacionários, processos lineares
não estacionários
homogêneos e processos de
memória longa.
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329885
Estatística
Analise o quadro a seguir.
O quadro acima apresenta três séries referentes ao preço de um determinado produto. Em relação às séries apresentadas nesse quadro, é INCORRETO afirmar que:
O quadro acima apresenta três séries referentes ao preço de um determinado produto. Em relação às séries apresentadas nesse quadro, é INCORRETO afirmar que:
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329873
Estatística
Para a utilização dos gráficos de controle de SHEWHART é necessário que os valores observados da variável monitorada sejam
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