Sobre séries temporais, assinale a opção correta.

Com base no mesmo assunto

Ano: 2025 Banca: Marinha Órgão: Quadro Técnico Prova: Marinha - 2025 - Quadro Técnico - Primeiro-Tenente - Estatística |

Q3477786 Estatística

Os modelos AR são sempre estacionários, enquanto os modelos MA são sempre inversíveis.

O processo AR não possui função de autocorrelação, enquanto o processo MA possui função de autocorrelação infinita.

O modelo ARMA é adequado apenas para séries temporais não estacionárias, já que ele inclui um termo de diferenciação (I) em sua estrutura. Sua função de autocorrelação parcial se comporta como a de um AR.

O processo MA possui função de autocorrelação parcial finita e função de autocorrelação de acordo com uma senoide amortecida.

Um processo AR tem função de autocarrelação que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, infinita em extensão.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Errou um tema comum da banca? Veja o que mais costuma cair no Raio-X. Ver raio-X

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Parabéns! Você acertou!

Essa questão segue o padrão da banca! Veja o que mais costuma cair. Ver raio-X

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Sobre séries temporais, assinale a opção correta.

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