Considere um modelo de série temporal AR(1) com constante ig...
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Ano: 2026
Banca:
VUNESP
Órgão:
EsFCEx
Prova:
VUNESP - 2026 - EsFCEx - Oficial - Especialidade: Estatística |
Q4188756
Estatística
Considere um modelo de série temporal AR(1) com constante igual a 21 e coeficiente autorregressivo igual a – 0,5.
Supondo estacionariedade, a série oscila em torno de