Considere um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), dado ...

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Q3512560 Estatística
Considere um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), dado por: Zt = 0,5Zt – 1 + 0,3Zt – 2 + at.
A função densidade espectral desse modelo é dada por: 
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