Em relação às séries temporais, assinale a alternativa corr...

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Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: EsFCEx Prova: VUNESP - 2020 - EsFCEx - Oficial - Estatística |

Q1612918 Estatística

Em relação às séries temporais, assinale a alternativa correta.

No modelo de médias móveis de ordem q, MM(q), a função de autocorrelação é: ρ_j = 0, para j = q + 1, q + 2, ..., n (j é o número de defasagens).

No modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), dado por: y_t = 2 + 0,5 y_{t – 1} + e_t, com e_t ∼ N(0, σ² ), a função espectral é ρ_j = (0,5)^j , j = 1, 2, ..., n (j é o número de defasagens).

Numa série temporal que cresce linearmente, o modelo ARIMA (p, d, q) deve ter o parâmetro d = 0, já que não é necessário fazer diferenciação.

O método dos mínimos quadrados é o método clássico para estimar os parâmetros do modelo ARIMA.

Um inconveniente dos modelos de suavização exponencial é que eles não têm fórmula para se fazer previsões de observações futuras.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

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