Sobre os modelos de regressão linear com erros normais, é co...

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Ano: 2019 Banca: COVEST-COPSET Órgão: UFPE Prova: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista |

Q1085426 Economia

Sobre os modelos de regressão linear com erros normais, é correto afirmar que:

um modelo apresenta coeficiente de determinação ajustado de 0,98. Assim, podemos afirmar que o ajuste da regressão é capaz de explicar 98% da variabilidade da variável resposta.

considerando a hipótese de homoscedasticidade como válida, tem-se que o estimador de mínimos quadrados para a variância dos erros é igual ao correspondente estimador obtido pelo método da máxima verossimilhança. Ambos são não viesados em grandes amostras.

considerando o modelo de regressão múltipla y_t = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + β₃x₃ + e_i,i = 1, -,n , a fim de testar as Po restrições , podemos formular a hipótese linear e utilizar uma estatística F.

O modelo y_i= β0 + &beta₁e^x2 + e_i, i = 1, ...,n é não linear.

No modelo de regressão definido pela equação y_i = α + β;log(x_i) + et,i = 1 ,...,n, sendo y uma variável de gasto mensal e x sendo o rendimento, ao estimar o parâmetro β, a estimativa é traduzida na forma de elasticidade renda do gasto.

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