Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre econometria em economia
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No caso específico dos processos ARMA, eles devem atender às seguintes condições:
Yi = β1 + β2Xi + β3X2i + β4 X3i + u1i , modelo explicativo 0, onde Y é a variável dependente; X, a variável explicativa; β1 , β2 , β3 e β4 , os coeficientes da regressão; u, o termo de erro, e o subscrito i indica a i-ésima observação.
No entanto, considere que, por diversos motivos, o pesquisador decida estimar outros modelos (equações 1, 2, 3 e 4), cujas notações foram alteradas para distingui-los do modelo explicativo verdadeiro (modelo explicativo 0):
Essa decisão poderia levar a erros de especificação, já que os modelos 1, 2, 3 e 4 são diferentes do modelo explicativo verdadeiro (modelo equação 0), o que permite concluir que
Considere que a análise DAG foi utilizada para auxiliar na definição das restrições na identificação de um modelo VAR estrutural (SVAR) aplicado à política monetária. O modelo é constituído a partir das seguintes variáveis: Taxa Selic, PIB, câmbio nominal e taxa de inflação. Considere o DAG abaixo.
Nesse contexto, verifica-se que
• taxa de desemprego do País Z em 2016 = 7%;
• taxa de desemprego do País Z em 2018 = 5%;
• taxas de desemprego das Unidades de Controle (Países P, Q, R, S, T) em 2016 = variando de 6% a 8%;
• taxas de desemprego das Unidades de Controle (Países P, Q, R, S, T) em 2018 = variando de 4% a 6%;
• taxa de desemprego sintética do País Z em 2016 = 6,5%;
• taxa de desemprego prevista para o controle sintético em 2018: 6%.
Nessa situação, qual foi o efeito estimado da política sobre a taxa de desemprego do País Z no ano seguinte à implementação da política de redução do seguro-desemprego?
Yt = 3 + 0,5Yt-1 + ut ,
onde E(ut) =0 e Var(ut) = 6. Assuma, também, que ut e Yt-1 são independentes.
Nesse cenário, qual é a variância de Yt?