Questões de Concurso
Sobre modelos lineares em estatística
Foram encontradas 848 questões
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517676
Estatística
Um analista financeiro tenta prever a rentabilidade anual futura
de um ativo, em termos reais. Ele considera que a rentabilidade
real (em %) siga, ao longo dos anos, um modelo
AR(1): yt = Φ0
+ Φ1
yt-1 + εt, em que t é o ano, E(εt) = 0 e
corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . Sabe-se que a rentabilidade real
prevista pelo modelo para o longuíssimo prazo foi de 4% ao ano.
Se a estimativa obtida para o parâmetro Φ1 foi 0,8, a estimativa do parâmetro Φ0 foi:
Se a estimativa obtida para o parâmetro Φ1 foi 0,8, a estimativa do parâmetro Φ0 foi:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517674
Estatística
Um analista investiga, mediante um modelo de regressão linear
clássico, a relação entre a rentabilidade y de ofertas públicas
disponíveis no mercado e um indicador de risco associado ao
emissor, representado pela variável explicativa x. Considera-se
que o termo de erro do modelo siga distribuição Normal. Foi
utilizada uma amostra aleatória simples de 20 pares (x,y) de
observações mensais. O modelo estimado está apresentado a
seguir (erros padrão entre parênteses).
O intervalo de 95% de confiança associado ao impacto de x sobre y é (considere apenas 3 casas decimais):
O intervalo de 95% de confiança associado ao impacto de x sobre y é (considere apenas 3 casas decimais):
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512362
Estatística
Considere as propriedades de processos estocásticos
estacionários e não estacionários em análise de séries temporais.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512357
Estatística
Na estimação de parâmetros de modelos econométricos, o
estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) é largamente
utilizado. A principal propriedade que esse estimador deve ter é
ser consistente, ou seja, o estimador deve convergir para o
verdadeiro parâmetro conforme o tamanho da amostra aumenta.
Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO.
I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal.
II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero.
III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero.
Está correto o que se apresenta em
Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO.
I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal.
II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero.
III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero.
Está correto o que se apresenta em
Ano: 2024
Banca:
CONTEMAX
Órgão:
Câmara de Quixaba - PE
Prova:
CONTEMAX - 2024 - Câmara de Quixaba - PE - Técnico de Controle Interno |
Q2502447
Estatística
Em uma pesquisa sobre o desempenho de
alunos em uma determinada disciplina ao longo do
tempo, foi observado que o princípio da regressão ou
reversão se aplica. Esse princípio sugere que, em
geral, os resultados extremos tendem a se aproximar
da média em medições subsequentes. Suponha que
um aluno tenha uma nota muito alta em uma prova
inicial. De acordo com o princípio da regressão ou reversão, o que é mais provável que aconteça na
próxima avaliação?
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496493
Estatística
Um pesquisador investiga a eficácia de três diferentes
tratamentos para reduzir o colesterol no sangue. Ele divide
aleatoriamente os pacientes em três grupos. Após um mês,
realiza exames em cada paciente e deseja determinar se há
diferença entre os tratamentos.
A estatística de teste que deve ser usada para avaliar se há diferença significativa entre os tratamentos é:
A estatística de teste que deve ser usada para avaliar se há diferença significativa entre os tratamentos é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496492
Estatística
Em um modelo de regressão linear múltipla da forma matricial
Y=Xβ+€, a análise de resíduos contempla a realização de vários
testes estatísticos ou mesmo inspeções visuais.
Nesse modelo, entre as opções destacadas, deve haver a presença de:
Nesse modelo, entre as opções destacadas, deve haver a presença de:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496491
Estatística
Em um modelo de regressão linear múltipla, onde há uma
variável dependente Y e k variáveis independentes X, o estimador
não viesado para a variância do modelo com n observações é
dado por:
Obs. O chapéu em
indica valor estimado e o traço em 
indica
a média.
Obs. O chapéu em
indica valor estimado e o traço em indica
a média.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496490
Estatística
Em um modelo de regressão linear simples, o estimador de
máxima verossimilhança para o coeficiente angular (inclinação) é
igual a:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496488
Estatística
Sobre os testes de independência, homogeneidade, aderência,
bem como aqueles utilizados nos modelos de regressão linear, é
correto afirmar que:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496486
Estatística
No teste t de Student para médias de duas amostras, é suposição
indispensável que as amostras possuam:
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia - Conhecimentos Específicos |
Q2462943
Estatística
Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.
Considere que {(x1,y1),(x2,y2), ..., (xn,yn) } seja um
conjunto de dados que pode ser modelado pelo modelo de
regressão linear simples Y = β0 +β1X2 + ε, com
ε∼N(0,σ²). Nesse caso, se 
é o
resíduo para os coeficientes estimados 
, então 
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia - Conhecimentos Específicos |
Q2462942
Estatística
Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.
Para o modelo de regressão linear simples 
, em que 
, é uma variável aleatória independente de 
, então 
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia - Conhecimentos Específicos |
Q2462940
Estatística
Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.
A homoscedasticidade é condição necessária para que um
modelo de regressão linear seja não viesado.
Ano: 2024
Banca:
Fundação CETREDE
Órgão:
Prefeitura de Caucaia - CE
Prova:
Fundação CETREDE - 2024 - Prefeitura de Caucaia - CE - Estatísitco |
Q2459189
Estatística
O objetivo do estudo da correlação é determinar
(mensurar) o grau de relacionamento entre duas variáveis.
De acordo com o gráfico, pode-se concluir que o coeficiente de correlação linear de Pearson é
De acordo com o gráfico, pode-se concluir que o coeficiente de correlação linear de Pearson é
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-AP
Prova:
FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico |
Q2450829
Estatística
Suponha que foram calculados a soma quadrática total (SQT), a soma quadrática explicada (SQE) e a soma quadrática dos resíduos (SQR) de uma regressão.
A partir disso, o cálculo da medida que representa o coeficiente de determinação R2 é dado por:
A partir disso, o cálculo da medida que representa o coeficiente de determinação R2 é dado por:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-AP
Prova:
FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico |
Q2450825
Estatística
Sejam (x1,y1), (x2,y2), ... (xn,yn), os dados da modelagem de uma regressão linear simples Yi=α+ βXi+€i obtida pelo método dos mínimos quadrados.
É correto afirmar que:
É correto afirmar que:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-AP
Prova:
FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico |
Q2450817
Estatística
Para testar a significância de um conjunto de parâmetros do modelo de regressão linear múltipla, deve-se utilizar o seguinte teste estatístico:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-AP
Prova:
FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico |
Q2450816
Estatística
Para testar a significância de um determinado coeficiente do modelo de regressão linear múltipla, deve-se utilizar o seguinte teste estatístico:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-AP
Prova:
FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico |
Q2450814
Estatística
Em um modelo de regressão linear múltipla 
defina o resíduo 
como a diferença entre o valor observado e o estimado.
O valor esperado para o resíduo é:
defina o resíduo como a diferença entre o valor observado e o estimado. O valor esperado para o resíduo é:
Conheça nossos planos