Sejam (x1,y1), (x2,y2), ... (xn,yn), os dados da modelagem d...

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Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Prova: FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico |

Q2450825 Estatística

Sejam (x₁,y₁), (x₂,y₂), ... (x_n,y_n), os dados da modelagem de uma regressão linear simples Y_i=α+ βX_i+€_i obtida pelo método dos mínimos quadrados.

É correto afirmar que:

o estimador de beta é dado pela covariância entre X e Y dividido pela variância de X;

o estimador de beta é dado pela covariância entre X e Y dividido pela variância de Y;

o estimador de alfa pode ser definido a partir da média de Y somada com o estimador de beta multiplicado pela média de X;

a estimativa de alfa pode ser interpretada como o coeficiente angular da equação da reta no plano cartesiano bidimensional;

a estimativa de beta pode ser interpretada como o coeficiente linear ou intercepto da equação da reta no plano cartesiano bidimensional.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

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