Questões de Concurso
Sobre setor financeiro em economia
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Considere que, para determinado ativo livre de risco com retorno de 5% ao ano, haja um ativo A, com retorno esperado de 15% ao ano e coeficiente beta igual a 1,5, e um ativo B, com retorno esperado de 10% ao ano e coeficiente beta igual a 1,0. Em face dessa situação hipotética, é correto afirmar, com base na reta do mercado de títulos, que o ativo A é mais atrativo do que o ativo B.
Com base em normas e funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, julgue o seguinte item.
Uma das características que tornam atraente a transferência de
recursos financeiros das unidades econômicas superavitárias
para as deficitárias é a divisibilidade, que consiste na
possibilidade de o intermediário financeiro atuar com inúmeros
agentes e grandes volumes de recursos, reunindo poupanças e
dividindo investimentos.
Com base em normas e funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, julgue o seguinte item.
O mercado de capitais é uma das categorias do mercado
financeiro, que não envolve operações de curto prazo. Nesse
mercado, a instituição financeira normalmente não é parte na
operação, e sim interveniente, facilitando a realização dos
negócios.
Com base em normas e funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, julgue o seguinte item.
Bancos múltiplos reúnem várias instituições do mercado em
uma única instituição financeira. Entre os tipos de instituição
que podem compor um banco múltiplo, incluem-se as
associações de poupança e empréstimo, as cooperativas de
crédito, as sociedades distribuidoras de títulos e valores
mobiliários e as agências financeiras de fomento.
Com base em normas e funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, julgue o seguinte item.
O Conselho Monetário Nacional, integrante o Sistema
Financeiro Nacional, poderá autorizar o BACEN a emitir,
anualmente, até 10% dos meios de pagamento existentes ao
final do ano anterior, sem a necessidade de autorização do
Congresso Nacional. Acima desse limite, é necessária
autorização prévia do Congresso Nacional, exceto em
situações imprevistas e de urgência, que, entretanto, deverão
ser homologadas pelo Poder Legislativo.
Considerando o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) do BACEN, julgue o item a seguir, com relação aos princípios gerais de contabilidade bancária.
Segundo o COSIF, o ativo e o passivo das instituições
financeiras são desdobrados em grupos, subgrupos,
desdobramentos, títulos e subtítulos, com o objetivo de
evidenciar a fonte do recurso, o direcionamento do crédito e a
natureza das operações.
Considerando o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) do BACEN, julgue o item a seguir, com relação aos princípios gerais de contabilidade bancária.
Os princípios do COSIF aplicam-se às agências dos bancos
comerciais estrangeiros instalados no país, desde que não
apresentem conflito com as normas existentes no país sede
desses bancos.
Considerando o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) do BACEN, julgue o item a seguir, com relação aos princípios gerais de contabilidade bancária.
Cada tipo de instituição financeira possui elenco de contas
próprio, exceto as sociedades de crédito imobiliário, que
utilizam o plano de contas definido para as associações de
poupança e empréstimo.
( ) Refinanciamento da divida pública.
( ) Financiamento do deficit orçamentário.
( ) Execução da politica monetária.
As afirmativas são, respectivamente,
DLSP: Divida Liquida do Setor Público
NFSP: Necessidade de Financiamento do Setor Público
RP: Receita das Privatizações
OAP: Outros Ajustes Patrimoniais
Uma condição para que a variação da DLSP seja necessariamente positiva é:
( ) A variação da dívida líquida das empresas estatais deve ser considerada no cálculo da NFSP.
( ) As privatizações entram de forma aditiva na fórmula da NFSP.
( ) A NFSP nominal reflete o resultado primário do governo.
As afirmativas são, respectivamente,
Em relação ao Proer, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O Banco Central passou a conceder créditos com o objetivo da aquisição acionária de instituições com saúde financeira comprometida.
( ) Foram criados estímulos tributários que favorecessem fusões de instituições, visando ao equacionamento de suas finanças.
( ) Houve estímulos para a privatização de instituições financeiras públicas estatais, sendo que, neste caso, a União quitaria 100% das dívidas das mesmas.
As afirmativas são, respectivamente,
I. O coeficiente ß deve ser estimado para verificar se o investidor é arrojado ou conservador. Caso ele seja avesso ao risco, esse coeficiente será superior a unidade.
II. O modelo não é útil para avaliar o risco sistemático do ativo precificado comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado.
III. O modelo pressupõe a existência de um ativo livre de risco para que seja possível estimar o retorno esperado do ativo avaliado.
IV. No mercado acionário brasileiro é possível adotar-se como carteira de mercado a mesma composição utilizada na constituição do IBOVESPA.
Está correto o que se afirma APENAS em
O acompanhamento da execução dos orçamentos monetários são atribuições do Conselho Monetário Nacional.
Considere que, em um modelo CAPM, o consumidor tenha um horizonte de tempo T e pretenda maximizar a função utilidade esperada apresentada a seguir:
Em que: E(.| t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.
Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por z it , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .
Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por
U´(c t = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)
U´(c t ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)
Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.
Considere que exista um ativo composto m com retorno perfeitamente negativamente correlacionado com U´(c t+1), de modo que U´(ct+1) = Υzmt , para algum Υ > 0. Nessas circunstancias, E [zit ] = rt + ß [E[zmt - rt ]], em que
Em que: E(.|t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.
Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por zit , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .
Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por
U´(ct = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)
U´(ct ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)
Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.
Os consumidores estão dispostos a receber menor retorno do ativo com risco, caso este seja capaz de protegê-los contra um baixo consumo futuro.
Em que: E(.| t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.
Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por z it , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .
Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por
U´(c t = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)
U´(c t ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)
Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.
Quanto maior for a covariância do ativo com a utilidade do consumo do agente, menor será o retorno esperado do ativo.
O aumento da taxa de juros de mercado reduz o preço dos títulos pré-fixados, sendo essa variação maior quanto menor for a taxa de cupom.
Para apuração do patrimônio de referência nível 1, deduz-se o valor das ações preferenciais emitidas com cláusula de resgate e acrescenta-se o valor dos instrumentos de dívida subordinada.
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