Questões de Economia - Econometria para Concurso - Página 5

Q2228450

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFIN de Fortaleza - CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - SEFIN de Fortaleza - CE - Analista Fazendário Municipal - Área de Conhecimento: Ciências Econômicas/Finanças |

Q2228450 Economia

Considere que uma variável aleatória X se comporte de acordo com a seguinte equação em diferenças estocásticas.
X_t = 5/6 X_t-1 - 1/6 X_t-2 + e_t - 3/4 e_t-1 + 1/8e_t-2
Diante dessas informações, julgue o item subsequente.
O processo estocástico é um ARMA(1, 1).

Certo

Errado

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Q2228449

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFIN de Fortaleza - CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - SEFIN de Fortaleza - CE - Analista Fazendário Municipal - Área de Conhecimento: Ciências Econômicas/Finanças |

Q2228449 Economia

O gráfico a seguir mostra a evolução do consumo residencial mensal de energia elétrica (em megawatt-hora) na área de concessão de uma distribuidora, de janeiro de 2003 a agosto de 2019. Imagem associada para resolução da questão

Imagem associada para resolução da questão

A respeito dessa série temporal, julgue o seguinte item.
Apesar da tendência crescente, a série temporal pode ser considerada estacionária.

Certo

Errado

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Q2169902

Ano: 2023 Banca: UFSC Órgão: UFSC Prova: UFSC - 2023 - UFSC - Economista |

Q2169902 Economia

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias, E(X) e E(Y) suas esperanças matemáticas (expectâncias), Var(X) e Var(Y) suas respectivas variâncias e Cov(X, Y) a covariância entre X e Y. Assinale a alternativa correta, quaisquer que sejam as distribuições de X e Y.

A

E(XY) = E(X) + E(Y) – 2Cov(X, Y).

B

E(3X + 2Y) = 9E(X) + 4E(Y).

C

E(X) * E(Y) = E(XY) – Cov(X, Y).

D

Var(X + 5) = Var(X) + 5.

E

Cov(X, Y) = Var(X) • Var(Y).

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Q2169898

Ano: 2023 Banca: UFSC Órgão: UFSC Prova: UFSC - 2023 - UFSC - Economista |

Q2169898 Economia

O coeficiente de determinação R² é uma medida:

A

da precisão do ajuste do modelo de regressão.

B

de ajuste se X causa ou não Y.

C

de ajuste se a soma dos quadrados estimados (SQE) é maior que soma dos quadrados totais (SQT).

D

do grau de dependência positiva associada ao coeficiente de correlação r.

E

da amostra residual e a correlação com os resíduos.

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Q2169889

Ano: 2023 Banca: UFSC Órgão: UFSC Prova: UFSC - 2023 - UFSC - Economista |

Q2169889 Economia

A estatística t de Student de um modelo de regressão linear Y_t= β₁ + β₂X_t +U_t é obtida dividindo-se:

A

o parâmetro estimado pelo OLS (mínimos quadrados ordinários) pelo seu erro-padrão.

B

o parâmetro estimado menos o seu valor hipotetizado pelo seu erro-padrão estimado.

C

a inclinação pelo desvio-padrão da variável explicativa.

D

a inclinação dividida pelo intercepto.

E

o parâmetro estimado sobre a soma de todos os outros parâmetros.

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Q2109387

Ano: 2023 Banca: FUNDATEC Órgão: Eletrocar Prova: FUNDATEC - 2023 - Eletrocar - Economista |

Q2109387 Economia

A distribuição de _________ é um instrumento importante para avaliação da _________ das observações de um fenômeno _________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A

dados – frequência – aleatório

B

variabilidade – variável – exclusivo

C

informações – média – aleatório

D

frequências – variabilidade – controlado

E

frequências – variabilidade – aleatório

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Q2089563

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TCE-ES Prova: FGV - 2023 - TCE-ES - Auditor de Controle Externo - Ciências Econômicas |

Q2089563 Economia

Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo oriundo da paridade do poder de compra (PPP) entre dois países A e B, por meio da seguinte relação:
76.png (102×18)

Onde e_t é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A e B, p_t é o logaritmo natural do nível de preços do país A, 76_pt.png (18×19)

é o logaritmo natural do nível de preços do país B, e q_t é o logaritmo natural da taxa de câmbio real.
Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que q_t é uma série estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries e_t, p_t e 76_pt.png (18×19)

são cointegradas. Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário que:

A

o vetor de cointegração seja igual a (1,1,1);

B

a série e_t seja I(2) e as séries pt e

sejam I(1);

C

as séries e_t e p_t sejam I(1) e a série

seja I(2);

D

a série ep_t seja I(2) e as séries e_t e

sejam I(1);

E

todas as séries tenham a mesma ordem de integração.

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Q2089562

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TCE-ES Prova: FGV - 2023 - TCE-ES - Auditor de Controle Externo - Ciências Econômicas |

Q2089562 Economia

No que se refere aos modelos de regressão linear simples e múltipla, é correto afirmar que:

A

no modelo populacional log-log dado por ln(y) = β₀ +β₁ ln(x₁) + u, onde In é o logaritmo natural, o parâmetro β₁ é a semielasticidade de y em relação a x_1;

B

caso o modelo a ser estimado contenha uma variável qualitativa independente com 4 características distintas, então devem-se utilizar apenas 3 variáveis dummy no modelo de regressão;

C

na presença de heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são viesados e as estatísticas t habituais de teste de significância individual possuem distribuição t-student exata;

D

na estimação de um modelo de regressão com 4 variáveis independentes e 215 observações, obtém-se R² igual a 16%. Então, o valor da estatística de teste F de significância geral da regressão é igual a 9,5;

E

segundo o teorema de Gauss-Markov, para análise em corte transversal, os estimadores de mínimos quadrados ordinários somente serão os melhores estimadores lineares não viesados caso adotemos a hipótese de normalidade dos erros.

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Q2066388

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: CINCATARINA Prova: FEPESE - 2022 - CINCATARINA - Analista Técnico IV - Economista |

Q2066388 Economia

Sob a hipótese de erros esféricos, a matrix de covariância de erros:

A

É uma matriz quadrada, idempotente e simétrica, cuja primeira linha identifica a variância de cada erro.

B

É uma matriz identidade que, portanto, assume que a variância do erro é igual a 1 para qualquer observação.

C

Identifica, fora da diagonal principal, valores da covariância do erro i com o erro j (com i diferente de j), os quais assumem valores não nulos.

D

É uma matriz diagonal com σ2 constante na diagonal principal.

E

Identifica ao longo da diagonal principal valores da variância do erro, os quais assumem valores iguais a zero.

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Q2066387

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: CINCATARINA Prova: FEPESE - 2022 - CINCATARINA - Analista Técnico IV - Economista |

Q2066387 Economia

Em termos de comparação entre a distribuição normal e a distribuição t de student, é correto afirmar:

A

A curva de distribuição t de student é mais leptocúrtica do que a distribuição normal.

B

A curva da distribuição normal tem curtose igual a zero.

C

A curva da distribuição t de student é convergente a uma distribuição mais mesocúrtica do que a normal quando o número de graus de liberdade tende ao infinito.

D

A curva de distribuição normal descreve, de modo mais preciso do que a distribuição t de student, a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória independente do tamanho da amostra.

E

Uma vantagem do uso de distribuição normal é que essa pode ser aplicada a testes bicaudais enquanto a distribuição t de student aplica-se apenas a testes unicaudais.

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Q2066386

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: CINCATARINA Prova: FEPESE - 2022 - CINCATARINA - Analista Técnico IV - Economista |

Q2066386 Economia

Dada a projeção da população de um municípiocom base em três modelos:
▪ Modelo A: Popt = a + bt ▪ Modelo B: Popt = a∙y^b ▪ Modelo C: Popt = a∙e^bt
onde Pop é a população, t é o tempo (em anos), y é arenda, e é o número exponencial e a e b são parâmetros, é correto afirmar:

A

O modelo A descreve uma especificação linear em que a taxa de crescimento projetada é constante ao longo do tempo.

B

No modelo A, quanto maior for o valor de a, maior é a taxa de crescimento da população por período de tempo.

C

O Modelo B descreve uma função Cobb-Douglas em que b é a elasticidade da população em relação à renda.

D

O modelo C descreve uma especificação exponencial em que b é a elasticidade da população em relação ao tempo.

E

O modelo C descreve uma especificação exponencial em que a variação absoluta de população por período de tempo é constante.

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Q2066385

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: CINCATARINA Prova: FEPESE - 2022 - CINCATARINA - Analista Técnico IV - Economista |

Q2066385 Economia

Um modelo de equações simultâneas:

A

Pode ser estimado de modo consistente a partir do uso do método de variáveis instrumentais.

B

Pode ser estimado de modo consistente a partir da diferenciação das variáveis não estacionárias do modelo e a estimação de um modelo dinâmico com correção de erro.

C

Apresenta o problema de variáveis independentes endógenas e a aplicação do método de mínimos quadrados ordinários produz estimadores não eficientes, inconsistentes, mas não viesados.

D

Apresenta o problema de variáveis independentes endógenas e a aplicação do método de mínimos quadrados ordinários produz estimadores inconsistentes, mas eficientes e não viesados.

E

É caracterizado por variáveis independentes que são altamente correlacionadas, ocasionando multicolineariedade e baixo nível de significância dos parâmetros estimados.

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Q2037107

Ano: 2022 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Piracicaba - SP Prova: VUNESP - 2022 - Prefeitura de Piracicaba - SP - Economista |

Q2037107 Economia

Uma regressão simples é estimada pelo método dos mínimos quadrados ordinários. A soma dos resíduos dessa regressão será zero

A

sempre.

B

se o valor esperado do termo aleatório for zero.

C

se não houver correlação entre a variável explicativa e o erro.

D

se for incluída uma constante na regressão.

E

se a distribuição dos erros for normal.

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Q1994913

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: UDESC Prova: FEPESE - 2022 - UDESC - Economista |

Q1994913 Economia

Qual das afirmativas abaixo apresenta, somente, os diferentes padrões específicos de Séries Temporais?

A

Sazonalidade, ciclos e atrição

B

Tendências, atrição e sazonalidade

C

Variações irregulares, ciclos, tendências

D

Ciclos, variações regulares, autocorrelação

E

Tendências, variações regulares, autocorrelação

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Q1963719

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SECONT-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - SECONT-ES - Auditor do Estado - Ciências Econômicas |

Q1963719 Economia

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

Na presença de autocorrelação serial, as estatísticas t serão incorretas e os estimadores, não eficientes.

Certo

Errado

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Q1963718

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SECONT-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - SECONT-ES - Auditor do Estado - Ciências Econômicas |

Q1963718 Economia

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

Se uma série temporal possui raiz unitária pelo teste Augmented Dickey-Fuller (ADF), pode-se afirmar que essa série será não estacionária.

Certo

Errado

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Q1963715

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SECONT-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - SECONT-ES - Auditor do Estado - Ciências Econômicas |

Q1963715 Economia

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

Em se tratando do modelo de regressão múltipla, ao se compararem modelos com diferentes quantidades de variáveis explicativas, o correto é analisar o valor de R² ajustado.

Certo

Errado

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Q1963714

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SECONT-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - SECONT-ES - Auditor do Estado - Ciências Econômicas |

Q1963714 Economia

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

As estatísticas R² serão menores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais.

Certo

Errado

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Q1963705

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SECONT-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - SECONT-ES - Auditor do Estado - Ciências Econômicas |

Q1963705 Economia

Considerando a função Cobb-Douglas U = x^αy^β, em que x e y são duas variáveis, α e β são dois parâmetros positivos e U é função de x e y, julgue o item a seguir.

Se α + β = 1, a função será homogênea de grau um.

Certo

Errado

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Q1963704

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SECONT-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - SECONT-ES - Auditor do Estado - Ciências Econômicas |

Q1963704 Economia

Considerando a função Cobb-Douglas U = x^α y^β, em que x e y são duas variáveis, α e β são dois parâmetros positivos e U é função de x e y, julgue o item a seguir.

A derivada da função em relação à variável x será: αx^α^{- 1} y^β .

Certo

Errado

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Questões de Concurso Comentadas sobre econometria em economia

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