Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo or...
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Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
TCE-ES
Prova:
FGV - 2023 - TCE-ES - Auditor de Controle Externo - Ciências Econômicas |
Q2089563
Economia
Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo
oriundo da paridade do poder de compra (PPP) entre dois países
A e B, por meio da seguinte relação:
Onde et é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A e B, pt é o logaritmo natural do nível de preços do país A,
é o
logaritmo natural do nível de preços do país B, e qt é o logaritmo
natural da taxa de câmbio real.
Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que qt é uma série estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries et, pt e são cointegradas.
Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário
que:
Onde et é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A e B, pt é o logaritmo natural do nível de preços do país A,
é o
logaritmo natural do nível de preços do país B, e qt é o logaritmo
natural da taxa de câmbio real. Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que qt é uma série estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries et, pt e
são cointegradas.
Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário
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