Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros.
Yt
= α + βxt
+ γYt–1 + εt

Onde εt
é o termo aleatório.
Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador
de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:

Question

Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros.
Yt
 = α + βxt
 + γYt–1 + εt

Onde εt
 é o termo aleatório.
Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador
de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:  Alternativa A: viesado, inconsistente e ineficiente. Ou Alternativa B: não viesado, consistente e ineficiente. Ou Alternativa C: não viesado, inconsistente e eficiente. Ou Alternativa D: não viesado, consistente e eficiente. Ou Alternativa E: não viesado, inconsistente e ineficiente.

Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP · Accepted Answer

Alternativa [A] viesado, inconsistente e ineficiente.

Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verific...

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