Questões de Concurso
Sobre estatística para fcc
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Analisando estes diagramas, observa-se que

O valor da moda dos salários (Mo) foi calculado com a utilização da fórmula de Pearson: Mo = 3Md ? 2Me, em que Md é o valor da mediana obtido por interpolação linear e Me o valor fornecido da média aritmética. Então, obtevese que Mo foi igual a

Então, a porcentagem dos empregados que ganham salários inferiores a R$ 1.790,00 ou salários superiores a R$ 2.320,00 é igual a

Com relação às medidas de posição deste levantamento tem-se que o valor da

A probabilidade de que, em um determinado dia, não seja vendido nenhum televisor é igual a 10% e de que seja vendido mais que 3 é igual a 30%. Então, a probabilidade de que em um determinado dia sejam vendidos 2 televisores é de

Com relação a este levantamento, a média aritmética (número de processos por dia), a mediana e a moda são iguais, respectivamente, a

Considerando os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita, é correto afirmar que
Atenção: Para resolver à questão use, dentre as informações dadas a seguir, as que julgar apropriadas.
Se Z tem distribuição normal padrão, então:
P(Z > 1,64) = 0,05 P(Z > 2) = 0,02 P(0 < Z < 1,5) = 0,43 P(0 < Z < 0,67) = 0,25
Um elevador tem seu funcionamento bloqueado se sua carga for superior a 310 kg.
Seja: Xi, é a variável aleatória que representa o peso do usuário i desse elevador, i = 1,2,...,n.
Sabendo-se que todas as Xi (i = 1,2,...,n.) têm distribuição normal com média 70 kg e desvio padrão 10 kg e são independentes, a probabilidade de ocorrer bloqueio numa tentativa de se transportar 4 passageiros é
Atenção: Para resolver à questão use, dentre as informações dadas a seguir, as que julgar apropriadas.
Se Z tem distribuição normal padrão, então:
P(Z > 1,64) = 0,05 P(Z > 2) = 0,02 P(0 < Z < 1,5) = 0,43 P(0 < Z < 0,67) = 0,25
Os salários dos analistas de um tribunal é uma variável aleatória X, com distribuição normal com média μ e desvio padrão R$ 500,00. Sabendo que P(X < 5.000 reais) = 0,02, o valor do primeiro quartil de X, em reais, é
Atenção: Para resolver à questão use, dentre as informações dadas a seguir, as que julgar apropriadas.
Se Z tem distribuição normal padrão, então:
P(Z > 1,64) = 0,05 P(Z > 2) = 0,02 P(0 < Z < 1,5) = 0,43 P(0 < Z < 0,67) = 0,25
é a variável aleatória média
amostral, tomada de uma amostra aleatória com reposição de n elementos da distribuição de X. O valor de n para que
A função de distribuição acumulada da variável aleatória X é dada por:

O valor da variância de X é
Com relação à teoria geral de amostragem, considere as afirmativas abaixo.
I. A realização de amostragem aleatória simples só é feita para amostragem sem reposição.
II. A amostragem estratificada consiste na divisão de uma população em grupos segundo alguma característica conhecida. Os estratos da população devem ser mutuamente exclusivos.
III. Em uma amostra por conglomerados a população é dividida em subpopulações distintas.
IV. A amostragem sistemática é um plano de amostragem não probabilístico.
É correto o que se afirma APENAS em
um vetor aleatório com distribuição normal bivariada com vetor de médias
e matriz de covariâncias
Considere as seguintes afirmações:
I. Se σXY = 0, X e Y são variáveis aleatórias independentes. II. Se σXY = 0, a distribuição condicional de X dado Y é normal univariada com média µX e desvio padrão σ. III. Se σXY = 0, (X + Y) tem distribuição normal univariada com média ( ) µX + µY e variância 2σ2. IV. (X − Y) tem distribuição normal univariada com média ( ) µX − µY e desvio padrão 2σ.
É correto o que se afirma APENAS em

a matriz de correlação das variáveis X1, X2, X3 e X4.
Usando como coeficiente de similaridade o coeficiente de correlação, as duas variáveis com comportamento mais parecido são:
I. De uma forma geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados. II. Numa série temporal, uma intervenção é uma ocorrência de algum tipo de evento, em determinado instante de tempo T, que afeta apenas temporariamente e nunca permanentemente a série em estudo. III. As equações de Yule-Walker não são apropriadas para se obter estimadores preliminares de um modelo autoregressivo. IV. Denotando por
previsão de origem t e horizonte h e considerando que estamos fazendo previsões para um MA(1)
de média µ, então
É correto o que se afirma APENAS em